Betavexity - Betavexity

Эта статья требует внимания эксперта в области финансов и инвестиций. Пожалуйста, добавьте причина или разговаривать в этот шаблон, чтобы объяснить проблему со статьей. WikiProject Финансы и инвестиции может помочь нанять эксперта. (Сентябрь 2009 г.)

В инвестиционном анализе бетавекситность это форма выпуклость^[1] это характерно для бета-коэффициент^[2] из длиннохвостый инвестиции (т.е. риск смертности). По своей природе он похож на выпуклость облигации или же гамма которые представлены в финансовых продуктах, таких как облигации или же опции но характерен для портфелей, воспроизводящих индексы с более короткими сроками погашения.

Инвестиционный горизонт

Некоторые инвесторы, такие как страховые компании, имеют более долгосрочные инвестиционные горизонты, чем хедж-фонды, которые позволяют инвестировать в активы с более длительным сроком погашения. В результате эти инвесторы могут инвестировать в активы, которые имеют неотъемлемый компонент доходности, связанный с динамикой срока инвестиций.

Рекомендации