Нижняя граница доказательств - Википедия - Evidence lower bound

В статистике нижняя граница доказательств (ELBO, также вариационная нижняя граница или же отрицательная вариационная свободная энергия) - количество, оптимизированное в Вариационные байесовские методы. Эти методы обрабатывают случаи, когда распределение ${ displaystyle Q}$ по ненаблюдаемым переменным ${ displaystyle mathbf {Z}}$ оптимизирован как приближение к истинному задний ${ Displaystyle Р ( mathbf {Z} | mathbf {X})}$, учитывая данные наблюдений ${ displaystyle mathbf {X}}$. Затем нижняя граница доказательств определяется как:^[1]

${ Displaystyle L (X) = H (Q; P (X, Z)) - H (Q) = sum _ { mathbf {Z}} Q ( mathbf {Z}) log P ( mathbf { Z}, mathbf {X}) - sum _ { mathbf {Z}} Q ( mathbf {Z}) log Q ( mathbf {Z})}$

куда ${ Displaystyle H (Q; P (X, Z))}$ является кросс-энтропия. Максимизация нижней границы доказательств минимизирует ${ Displaystyle D _ { mathrm {KL}} (Q параллельно P)}$, то Дивергенция Кульбака – Лейблера, мера несходства ${ displaystyle Q}$ от истинного заднего. Основная причина, по которой эта величина является предпочтительной для оптимизации, заключается в том, что ее можно вычислить без доступа к апостериорной оценке, если имеется хороший выбор ${ displaystyle Q}$.

Для оптимизации других показателей несхожести ${ displaystyle Q}$ видеть Дивергенция (статистика).^[2]

Обоснование как нижняя граница доказательств

Нижняя граница свидетельства имени обоснована путем анализа декомпозиции KL-дивергенции между истинным апостериорным и ${ displaystyle Q}$:^[3]

${ Displaystyle { begin {align} D _ { mathrm {KL}} (Q parallel P (Z | X)) & = sum _ { mathbf {Z}} Q ( mathbf {Z}) left [ log { frac {Q ( mathbf {Z}) P ( mathbf {X})} {P ( mathbf {Z}, mathbf {X})}} right] D _ { mathrm {KL}} (Q parallel P) & = sum _ { mathbf {Z}} Q ( mathbf {Z}) left [ log { frac {Q ( mathbf {Z})} {P ( mathbf {Z}, mathbf {X})}} + log P ( mathbf {X}) right] D _ { mathrm {KL}} (Q parallel P) & = sum _ { mathbf {Z}} Q ( mathbf {Z}) log Q ( mathbf {Z}) - sum _ { mathbf {Z}} Q ( mathbf {Z}) log P ( mathbf {Z}, mathbf {X}) + log P ( mathbf {X}) log P ( mathbf {X}) -D _ { mathrm {KL}} (Q parallel P) & = sum _ { mathbf {Z}} Q ( mathbf {Z}) log P ( mathbf {Z}, mathbf {X}) - sum _ { mathbf {Z}} Q ( mathbf { Z}) log Q ( mathbf {Z}) = L (X) end {align}}}$

В качестве ${ Displaystyle D _ { mathrm {KL}} (Q параллельно P) geq 0}$ это уравнение показывает, что нижняя граница свидетельства действительно является нижней границей логарифмического свидетельства ${ Displaystyle журнал П ( mathbf {X})}$ для рассматриваемой модели. В качестве ${ Displaystyle журнал П ( mathbf {X})}$ не зависит от ${ displaystyle Q}$ это уравнение дополнительно показывает, что максимизация доказательной нижней границы справа минимизирует ${ Displaystyle D _ { mathrm {KL}} (Q параллельно P)}$, как заявлено выше.

Рекомендации