Предполагаемая ставка РЕПО - Википедия - Implied repo rate

Эта статья поднимает множество проблем. Пожалуйста помоги Улучши это или обсудите эти вопросы на страница обсуждения. (Узнайте, как и когда удалить эти сообщения-шаблоны) Эта статья требует внимания эксперта в области финансов и инвестиций. Пожалуйста, добавьте причина или разговаривать в этот шаблон, чтобы объяснить проблему со статьей. WikiProject Финансы и инвестиции может помочь нанять эксперта. (Сентябрь 2013) Эта статья включает Список ссылок, связанное чтение или внешняя ссылка, но его источники остаются неясными, потому что в нем отсутствует встроенные цитаты. Пожалуйста, помогите улучшать эта статья введение более точные цитаты. (Сентябрь 2013) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка. Пожалуйста помоги улучшить эту статью к добавление цитат в надежные источники. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален Найдите источники: «Предполагаемая ставка репо»  – Новости  · газеты  · книги  · ученый  · JSTOR (Сентябрь 2013) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)

Подразумеваемая ставка репо (IRR) это норма прибыли займа денег для покупки актива в спотовый рынок и доставить его в фьючерсный рынок где условное значение используется для погашения кредита.

Упрощенная закрытая форма

${ displaystyle IRR = left ({ frac { text {InvoicePrice}} { text {PurchasePriceOfBond}}} - 1 right) left ({ frac { text {dayBase}} { text {daysToDelivery} }}верно)}$где dayBase - 365 или 360

использование

Определите самый дешевый для доставки актив

Чтобы определить самую дешевую облигацию в корзине поставляемых облигаций по фьючерсному контракту, предполагаемая ставка репо рассчитывается для каждой облигации; облигация с наивысшей ставкой репо - самая дешевая. Это самый дешевый вариант, поскольку он имеет наименьшее начальное значение и дает более высокую доходность при условии, что он поставляется с заявленной фьючерсной ценой.

Чистая база между ценой фьючерса и лежащими в его основе облигациями может указывать на то, какая облигация является самой дешевой. Однако, поскольку этот метод, в отличие от метода IRR, не учитывает фактическую текущую стоимость облигаций, он менее точен в качестве меры для ранжирования CTD.

Смотрите также

• Официальная ставка банка
• Ставка репо
• Договор обратного выкупа

Рекомендации

• Основа фьючерсных облигаций

Этот финансы -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это.