Джон Даниэльссон - Википедия - Jon Danielsson

Джон Даниэльссон является экономист преподавание в Лондонская школа экономики и активен на внутреннем и международном политика дебаты.[1][2] Он получил докторскую степень в области экономики финансовые рынки из Университет Дьюка в 1991 г.

Джон Даниэльссон

Карьера

Области исследований Даниэльссона включают системный риск, искусственный интеллект, криптовалюты, финансовый риск, хедж-фонды, финансовые правила, волатильность рынка, ликвидность, модели экстремальных рыночных движений и микроструктура валютные рынки.[3] Он много писал о ситуации в Исландии после аварии.[4][5]

В 2012 году он стал директором Центр системных рисков (SRC) в Лондонской школе экономики, которая была создана для изучения рисков, которые могут вызвать другое финансовый кризис и разработать инструменты, чтобы помочь политикам и финансовые учреждения лучше подготовиться. Центр финансируется ESRC с годовым бюджетом в 1 миллион фунтов стерлингов.

Даниэльссон является автором серии дискуссионных статей о рисках и моделях,[6][7] а также участие в заметных мероприятиях с участием крупных политиков.[8]

Критика измерений системного риска

Даниэльссон и его коллеги[9][10] выразили озабоченность по поводу измерений системного риска, таких как SRISK и CoVaR, поскольку они основаны на рыночных результатах, которые происходят несколько раз в год, поэтому вероятность системного риска, как измерено, не соответствует фактическому системному риску в финансовой системе. Они утверждают, что системные финансовые кризисы случаются раз в 43 года для типичного ОЭСР страны и что измерения системного риска должны быть нацелены на эту вероятность.

Даниэльссон опубликовал две книги по прогнозированию финансовых рисков.[11] Один представляет собой введение в практическое количественное управление рисками с акцентом на рыночный риск, а другой - на финансовую стабильность.[12] и использует экономический анализ для обсуждения международной финансовой системы.

Последние публикации

  • «Уроки истории: волатильность и финансовые кризисы» 2018 с Марселой Валенсуэла и Илькнуром Зером. Обзор финансовых исследований.
  • «Модельный риск моделей риска» 2016 г. с Кевином Джеймсом, Марселой Валенсуэла и Илкнур Зер. Журнал финансовой стабильности.
  • «Можем ли мы доказать, что банк виновен в создании системного риска? Отчет меньшинства» * 2016 г. с Кевином Джеймсом, Марселой Валенсуэла и Илкнур Зер. Журнал денежного кредита и банковского дела.
  • "Толстые хвосты, VaR и Субаддитивность ", 2013 г., с Каспером де Вризом, Бьорном Йоргенсеном, Геннадием Самородницким и Сармой Мандирой. Журнал эконометрики.
  • «Модели риска, подверженные риску», 2014 г., с Кристофом М. Буше, Патриком С. Кунчу и Бертраном Б. Майе. Журнал банковского дела и финансов
  • «Мировые финансовые системы: стабильность и риск», 2013 г., Пирсон
  • «Надежное прогнозирование моделей GARCH с динамической условной корреляцией», 2013 г., с Крисом Боудтом и Себастьяном Лораном. Международный журнал прогнозирования
  • «Эндогенный и системный риск», 2012 г., с Хён Сон Шином и Жан-Пьером Зиграном, NBER Том по измерению системного риска, University of Chicago Press.
  • «Эндогенные экстремальные явления и двойная роль цен», 2012 г. Жан – Пьер Зигран и Хён Сон Шин, Ежегодные обзоры экономики, Том 4 по экономике экстремальных явлений.
  • Прогнозирование финансовых рисков, 2011 г., Wiley
  • Определение обменного курса и влияние потоков межрыночных заказов, 2012 г., совместно с Цзиньхуэй Луо и Ричардом Пейном, Европейский журнал финансов
  • Определение ликвидности на рынке, управляемом заявками, ранее называвшимся Dynamic Liquidity, 2012, с Ричардом Пейном, European Journal of Finance.
  • О влиянии основ, ликвидности и координации на стабильность рынка, с Франсиско Пеньяранда, 2011. International Economics Review, 52 (3). С. 621–638.

Рекомендации

  1. ^ Точки зрения: где теперь капитализм? The Economist, 19 сентября 2008 г.
  2. ^ Джон Даниэльссон: Счет равен 40 000 фунтов стерлингов на семью, The Independent, 6 января 2010 г.
  3. ^ Биография финансовых рынков, институтов и инструментов, том 17, выпуск 1, страницы 1–4, февраль 2008 г.
  4. ^ с Гильфи Зоэга, «Распад страны», 12 марта 2009 г.
  5. ^ «Уроки краха финансовой системы», с Сигридур Бенедиктсдоттир и Гильфи Зоэга, Пятьдесят вторая сессия комиссии по экономической политике, организованная EIEF, 22-23 октября 2010 г. В архиве 27 сентября 2011 г. Wayback Machine
  6. ^ Модель риска моделей риска, дискуссионный документ SRC № 11, апрель 2014 г.
  7. ^ Документ для обсуждения SRC, посвященный моделям риска, № 8 января 2014 г.
  8. ^ Курода говорит, что Банк Японии не видит образования пузырей на активах, март 2014 г., Bloomberg
  9. ^ Danielsson, J .; Джеймс, К .; Валенсуэла, М .; Зер И. (2016). «Можем ли мы доказать, что банк виновен в создании системного риска? Отчет меньшинства». Денежный кредит и банковское дело. 48 (4): 795–812. Дои:10.1111 / jmcb.12318.
  10. ^ Danielsson, J .; Джеймс, К .; Валенсуэла, М .; Зер И. (2016). «Модельный риск моделей риска». Журнал финансовой стабильности. 23: 79–91. Дои:10.1016 / j.jfs.2016.02.002.
  11. ^ Прогнозирование финансовых рисков, Wiley (25 марта 2011 г.)
  12. ^ Глобальные финансовые системы, Пирсон, август 2013 г.

внешняя ссылка

Социальные медиа