Управление вероятностью - Википедия - Probability management

Дисциплина управление вероятностью передает и вычисляет неопределенности в виде векторных массивов смоделированных или исторических реализаций и метаданных, называемых Пакеты стохастической информации (SIP). Набор SIP, которые сохраняют статистические отношения между переменными, называется согласованным и упоминается как Sтохастический Lбиблиотека Uгнида с рприветливость пзарезервировано (SLURP). Протоколы SIP и SLURP позволяют стохастическому моделированию взаимодействовать друг с другом. См., Например, Analytica (Википедия ), Аналитика (SIP-страница ), Хрустальный шар оракула, Передовые решатели, и Autobox.

Первое крупное задокументированное применение SIP было связано с портфелем геологоразведочных работ Royal Dutch Shell в 2005 году, о чем сообщили Сэвидж, Шольтес и Цвейдлер, которые формализовали дисциплину управления вероятностью в 2006 году.[1] Эта тема также подробно рассматривается в.[2]

Векторы смоделированных реализаций вероятностных распределений использовались для управления стохастической оптимизацией по крайней мере с 1991 года.[3] Андрей Гельман описал такие массивы реализаций как объекты случайных переменных в 2007 году.[4]

В 2013 ProbabilityManagement.org была зарегистрирована как некоммерческая организация 501 (c) (3), которая поддерживает этот подход с помощью обучения, инструментов и открытых стандартов. Исполнительный директор Сэм Сэвидж является автором Ошибка средних значений: почему мы недооцениваем риск перед лицом неопределенности и адъюнкт-профессор Стэнфордского университета. К нему на доске присоединяется Гарри Марковиц, Лауреат Нобелевской премии по экономике. Некоммерческая организация получила финансовую поддержку от Chevron Corporation, General Electric, Lockheed Martin, PG&E и Wells Fargo Bank. Открытый стандарт SIPmath 2.0 поддерживает форматы XLSX, CSV и XML.[5]

Рекомендации

  1. ^ Управление вероятностями, Сэм Сэвидж, Стефан Шольтес и Даниэль Цвейдлер, OR / MS Today, февраль 2006 г., том 33, номер 1 http://probabilitymanagement.org/library/Probability_Management_Part1s.pdf
  2. ^ Сэвидж, Сэм (2009). Ошибка средних значений, почему мы недооцениваем риск перед лицом неопределенности. Хобокен: Джон Уайли и сыновья. ISBN  978 0-471-38197-6.
  3. ^ Дембо, Рон (1991). «Оптимизация сценария». Анналы исследований операций. 30: 63–80. Дои:10.1007 / BF02204809.
  4. ^ Гельман, Андрей (2007). «Манипулирование и обобщение апостериорного моделирования с использованием объектов со случайной величиной». Статистика и вычисления. 17 (3): 235–244. Дои:10.1007 / s11222-007-9020-4.
  5. ^ SIPmath Стандарт