SKEW - Википедия - SKEW
SKEW это символ тикера для Индекс перекоса CBOE, мера воспринимаемого хвостовой риск распределения S&P 500 возврат инвестиций за 30-дневный горизонт.[1]Значения индекса рассчитываются и публикуются Чикагская биржа опционов (CBOE) на основе текущего S&P 500 опции рыночные данные.
SKEW похож на VIX индекс, но вместо измерения подразумеваемая волатильность на основе нормальное распределение, он измеряет предполагаемый риск будущей прибыли, реализуя выброс поведение. Модель индекса определяет такой выброс как два или более Стандартное отклонение ниже среднего, что характеризует черный лебедь событие или крах рынка.[2] Значение индекса обычно отражает торговую активность управляющих портфелем, которые хеджируют хвостовой риск с помощью опционов, чтобы защитить портфели от большого внезапного падения рынка.[3] Значение SKEW, равное 100, указывает на то, что рынок опционов воспринимает низкий риск выброса прибыли; значения, превышающие 100, отражают повышенное восприятие риска будущих выбросов.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Чикагская биржа опционов. «Введение в индекс CBOE SKEW». Получено 21 марта 2017.
- ^ Джон Эббинк. "Является ли индекс SKEW прогнозным для S&P 500?".
SKEW ... указывает степень, в которой ожидается, что медианная доходность будет отличаться от средней, и степень, в которой распределение будет включать больше и / или больше экстремальных выбросов.
- ^ Фредерик Раффи (18 февраля 2016 г.). «Обновление волатильности: перекос опционов требует заглядывать под поверхность». Получено 25 марта 2017.
внешняя ссылка
 | Этот финансы -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |