Разделение собственности (финансы) - Википедия - Separation property (finance)
А разделительная собственность является важным элементом современная теория портфолио это дает портфолио менеджер умение разделить процесс удовлетворения инвестиционных активов клиентов на две отдельные части.[1]
Первая часть - определение «оптимального рискованного портфеля». Это портфолио одинаково для всех клиентов. В одной версии у него самый высокий Коэффициент Шарпа. Видеть теорема о разделении паевых инвестиционных фондов для обсуждения других возможностей. Это строительство универсальный портфель который хранится отдельно от индивидуальных потребностей каждого клиента.
Вторая часть - это адаптация использования этого портфеля к потребностям каждого отдельного клиента в предотвращении рисков. Это достигается за счет моделирования заданного риск-доход варьировать, распределяя общие инвестиции клиента частично в этот универсальный портфель, а частично в безрисковый актив.
Смотрите также
- Модель Марковица # Выбор лучшего портфолио - расширение вышеуказанного
- Теорема о разделении паевого фонда - относящиеся к строительству оптимальные портфели
- Теорема Фишера о разделении - обсуждение аналогичного результата в корпоративные финансы
Рекомендации
- ^ Боди, З., Кейн, А., и Маркус, А., (1999), Инвестиции 4-е издание, Макгроу Хилл, ISBN 0-256-24626-2, стр 226–7
 | Этот финансы -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |