Выборка акций - Википедия - Stock sampling

Выборка запасов является отбор проб люди в определенном состоянии на момент опроса.[требуется разъяснение ] Это в отличие от отбор проб, где интересующие отношения связаны с продолжительностью или анализ выживаемости.[1] В стандартной выборке вместо того, чтобы сосредотачиваться на переходах в пределах определенного временного интервала, у нас есть наблюдения только в определенный момент времени. Это может привести как к левому, так и к правому цензура.[2] Применение одной и той же модели к данным, которые были сгенерированы в двух разных режимах выборки, может привести к исследованию, которое приведет к принципиально разным выводам, если совместное распределение по потокам и выборкам запасов существенно различается.[3]

Выборка запасов по существу приводит к отбор проб проблема. Этот вопрос выбора сродни усеченная регрессионная модель где мы сталкиваемся с выбором на основе переменной двоичного ответа, но проблема была названа выборка со смещением длины в этом конкретном контексте.[4] Рассмотрим, например, рисунок ниже, на котором показаны некоторые данные о продолжительности. Если исследователь вернется к отбору фондовых выборок и будет отбирать и обследовать людей только в даты обследования (т. Е. Данные обследования, через 12 месяцев после даты обследования и т. Д.), Высока вероятность того, что краткосрочные периоды будут исключены из выборки , поскольку некоторые периоды продолжительности менее 12 месяцев обязательно не включаются в выборку:[2]

Источник: Кэмерон А. К. и П. К. Триведи (2005): Микроэконометрика: методы и приложения. Издательство Кембриджского университета, Нью-Йорк.

Был предложен ряд методов корректировки этих проблем выборки. Можно соответствующим образом настроить оценка максимального правдоподобия для цензурированных данных потока для выборки, или используйте непараметрическая оценка методы для цензурированных потоковых данных для выборки или использовать непараметрические методы оценки для цензурированных данных.[5]

Рекомендации

  1. ^ Кэмерон, А.С.; Триведи, П. К. (2005). Микроэконометрика: методы и приложения. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN  978-0-521-84805-3.
  2. ^ а б Вулдридж, Дж. (2002). Эконометрический анализ поперечных и панельных данных. Кембридж, Массачусетс: MIT Press. ISBN  978-0-262-23219-7.
  3. ^ Chesher, A .; Ланкастер, Т. (1981). «Отбор проб и потоков». Письма по экономике. 8 (1): 63–65. Дои:10.1016 / 0165-1765 (81) 90094-Х.
  4. ^ Кифер, Н. М. (1988). «Данные об экономической продолжительности и функции риска». Журнал экономической литературы. 26 (2): 646–679. JSTOR  2726365.
  5. ^ Левбель, А.; Линтон, О. (2002). «Непараметрическая цензурированная и усеченная регрессия» (PDF). Econometrica. 70 (2): 765–779. Дои:10.1111/1468-0262.00304.