Утвержденная договоренность о публикации - Approved Publication Arrangement

С Директива MiFID II вступает в силу с января 2018 года, Утвержденные договоренности о публикации (APA) данные должны повысить прозрачность Внебиржевые рынки путем публикации цитаты для прозрачности перед торговлей, и торги для пост-торговой прозрачности. APA - это организация, уполномоченная публиковать торговые отчеты от имени инвестиционных фирм в соответствии со статьей (4) (1) (52) MiFID II.[1][2]

В финансы, люди обычно используют APA для ссылки на данные, которые они предоставляют, а не только на организацию, которая предоставляет данные.

Фон

APA, Утвержденные механизмы отчетности и Консолидированные поставщики лент - это новые категории поставщиков служб Data Reporting Services (DRSP), которых не было в MiFID I.

Для Данные APA, различают три актив классы: облигации, производные всех видов (процентная ставка / кредит / FX / товар / капитал), и Структурированное финансирование. Каждая запись данных APA содержит такую ​​информацию, как

  1. Время и дата соглашения в переменной TRADING_DATE_AND_TIME в ISO 8601 формат, например 2019-08-08T03: 14: 15.926000 + 00: 00
  2. Время публикации
  3. В однозначно идентифицировать финансовый инструмент (если INSTRUMENT_ID_TYPE установлен на В), например INSTRUMENT_ID = HU0000403118 относится к государственная облигация из Венгрия с срок погашения 2027-10-27.
  4. Название финансового инструмента
  5. Цена (и валюта)
  6. Объем
  7. Тип сделки (INSTRUMENT_ID_TYPE)

Пример

(Сокращенный) пример записи в JSON формат выглядит так:

[  {    «TRADING_DATE_AND_TIME»: "2019-08-08T03: 14: 15.926000 + 00: 00",    «INSTRUMENT_ID_TYPE»: "В",    «INSTRUMENT_ID»: "HU0000403118",    "ЦЕНА": 111.2548,    "VENUE_OF_EXECUTION": "СИНТ",    "PRICE_NOTATION": «ПЕРС»,    PRICE_CURRENCY: "HUF",    «NOTATION_OF_QUANTITY_IN_MEASUREMENT_UNIT»: "N / A",    «QUANTITY_IN_MEASUREMENT_UNIT»: "N / A",    "КОЛИЧЕСТВО": 1,    "NOTIONAL_AMOUNT": 500000000,    «NOTIONAL_CURRENCY»: "HUF",    «PUBLICATION_DATE_AND_TIME»: "2019-08-08T07: 58: 31.154134 + 00: 00",    "VENUE_OF_PUBLICATION": «БАПА»,    "ID ТРАНЗАКЦИИ": "12345678-aaaa-bbbb-cccc-1234567890ab",  }]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ mission-euets.com https://www.emissions-euets.com/internal-electricity-market-glossary/509-approved-publication-arrangement-apa. Получено 9 июля 2019. Отсутствует или пусто | название = (помощь)
  2. ^ «Что означают APA для вашей отчетности MiFID II?». 25 мая 2017. Получено 9 июля 2019.

Дальнейшее чтение: