Граница Чепмена – Роббинса - Википедия - Chapman–Robbins bound

В статистика, то Граница Чепмена – Роббинса или же Граница Хаммерсли – Чепмена – Роббинса является нижней границей отклонение из оценщики детерминированного параметра. Это обобщение Граница Крамера – Рао; по сравнению с границей Крамера – Рао, она более точна и применима к более широкому кругу задач. Однако вычислить обычно сложнее.

Граница была независимо открыта Джон Хаммерсли в 1950 г.^[1] и Дугласом Чепменом и Герберт Роббинс в 1951 г.^[2]

Заявление

Позволять θ ∈ р^п - неизвестный детерминированный параметр, и пусть Икс ∈ р^k быть случайной величиной, интерпретируемой как измерение θ. Предположим, что функция плотности вероятности из Икс дан кем-то п(Икс; θ). Предполагается, что п(Икс; θ) корректно определено и что п(Икс; θ) > 0 для всех значений Икс и θ.

Предполагать δ(Икс) является беспристрастный оценка произвольной скалярной функции грамм: р^п → р из θ, т.е.

${ displaystyle operatorname {E} _ { theta} { delta (X) } = g ( theta) { text {для всех}} theta. ,}$

Тогда оценка Чепмена – Роббинса утверждает, что

${ displaystyle Operatorname {Var} _ { theta} ( delta (X)) geq sup _ { Delta} { frac { left [g ( theta + Delta) -g ( theta) right] ^ {2}} { operatorname {E} _ { theta} left [{ tfrac {p (X; theta + Delta)} {p (X; theta)}} - 1 вправо] ^ {2}}}.}$

Обратите внимание, что знаменатель в приведенной выше нижней оценке в точности равен ${ displaystyle chi ^ {2}}$-расхождение из ${ Displaystyle р ( cdot; theta + Delta)}$ относительно ${ Displaystyle р ( cdot; theta)}$.

Связь с границей Крамера – Рао

Выражение внутри супремума в оценке Чепмена – Роббинса сходится к Граница Крамера – Рао когда Δ → 0в предположении выполнения условий регулярности границы Крамера – Рао. Это означает, что, когда существуют обе границы, версия Чепмена – Роббинса всегда по крайней мере такая же точная, как граница Крамера – Рао; во многих случаях он значительно жестче.

Оценка Чепмена – Роббинса верна и при гораздо более слабых условиях регулярности. Например, не делается никаких предположений относительно дифференцируемости функции плотности вероятности п(Икс; θ). Когда п(Икс; θ) недифференцируема, Информация Fisher не определено, поэтому граница Крамера – Рао не существует.

Смотрите также

• Граница Крамера – Рао
• Теория оценок

Рекомендации

дальнейшее чтение

• Lehmann, E. L .; Казелла, Г. (1998), Теория точечного оценивания (2-е изд.), Springer, стр. 113–114, ISBN  0-387-98502-6