Кристиан Хейдж - Christiaan Heij

Кристиан Хейдж (1950-е гг.) - голландский математик, доцент кафедры статистики и эконометрики Эконометрический институт на Университет Эразма в Роттердаме, известный своими работами в области математической теории систем,[1] и эконометрика.[2]

Жизнь и работа

Хейдж изучал докторскую степень в Гронингенский университет в 1980-х годах среди других молодых теоретиков системы, таких как Ханс Ньювенхейс, Питер Оттер, Ян Камиэль Виллемс, и Дирк Т. Темпелаар.[3] В 1988 году он закончил у Виллемса, профессора систем и управления, и Ньювенхейса диссертацию «Детерминированная идентификация динамических систем».[4] который был опубликован Springer в следующем году в серии «Lecture Notes in Control and Information Sciences».

В 1990-х Хейдж продолжил свои исследования в Эконометрический институт из Университет Эразма в Роттердаме и написал серию книг по теории систем, моделированию, динамическим системам и эконометрике. Вместе с Яном Камиэлем Виллемсом он руководил продвижением Беренда Рорда, который в 1995 году защитил диссертацию на тему «Детерминированная идентификация динамических систем».[4]

Хейджу приписывают продолжение «поведенческого подхода к теории систем, предложенного Виллемс,"[5] и за презентацию нового алгоритмы наименьших квадратов, специально для идентификации системы.[6] Его самая цитируемая работа - это учебник 2004 г. «Эконометрические методы с приложениями в бизнесе и экономике», в соавторстве с Филип Ганс Франсес, Теун Клок, и Герман К. ван Дейк, и опубликовано Oxford University Press.

Избранные публикации

  • Хейдж К., Детерминированная идентификация динамических систем, Конспект лекций по управлению и информатике, т. 127. Докторская диссертация, Университет Гронингена, Нью-Йорк: Спрингер, 1989.
  • Хей, К., Шумахер, Дж. М., Ханзон, Б., и Праагман, К. Системная динамика в экономических и финансовых моделях. (1997).
  • Хейдж, К., Де Бур, П., Франсес, П. Х., Клок, Т., & Ван Дейк, Х. К. (2004). Эконометрические методы с приложениями в бизнесе и экономике. Издательство Оксфордского университета.
  • Christiaan Heij, André C.M. Ран и Ф. ван Схаген. Введение в теорию математических систем: линейные системы, идентификация и управление. 2006

Статьи, подборка:

  • Хейдж, Христиан. «Точное моделирование и идентифицируемость линейных систем». Automatica 28.2 (1992): 325–344.
  • Рурда, Беренд и Христиан Хейдж. «Глобальное моделирование методом наименьших квадратов многомерных временных рядов». Автоматический контроль, транзакции IEEE включены 40.1 (1995): 50–63.
  • Хей, Кристиан и Вольфганг Шерреры. «Идентификация системы по динамическим факторным моделям». SIAM Journal по управлению и оптимизации 35.6 (1997): 1924–1951.
  • Хей, Кристиан, Патрик Дж. Ф. Гроенен и Дик ван Дейк. «Сравнение прогнозов регрессии главных компонентов и регрессии главных ковариаций». Вычислительная статистика и анализ данных 51.7 (2007): 3612–3625.

Рекомендации

  1. ^ Антулас, А. С. «Новый подход к моделированию для управления». Линейная алгебра и ее приложения 203 (1994): 45-65.
  2. ^ Клейбер, Кристиан и Ахим Зейлейс. Прикладная эконометрика с Р. Спрингер, 2008.
  3. ^ Темпелаар, Дирк Тимен. Мотивации достижения, основанные на ожидаемых ценностях, и их роль в обучении учащихся. Universitaire Pers Maastricht, 2007.
  4. ^ а б Кристиан Хейдж на Проект "Математическая генеалогия"
  5. ^ Марковский, Иван. "Структурированное приближение низкого ранга и его приложения[постоянная мертвая ссылка ]." Automatica 44.4 (2008): 891-909.
  6. ^ Марковский, Иван и Сабина Ван Хаффель. "Обзор методов полного наименьших квадратов." Обработка сигналов 87.10 (2007): 2283-2302.

внешняя ссылка