Филип Ганс Франсес - Philip Hans Franses
Филипп Хенрик Бенедикт Франциск "Филипп Ганс" Франсес (1963 г.р.) - голландец экономист и профессор прикладной эконометрики и маркетинговых исследований Университет Эразма в Роттердаме, и декан Школа экономики Эразма, особенно известный своей работой 1998 года "Нелинейные модели временных рядов в эмпирических финансах".[1][2]
биография
Рожден в Вагенинген, Франсес изучал эконометрику в Гронингенский университет, окончил в 1987 г. и получил докторскую степень в 1991 г. Школа экономики Эразма Университета Эразма в Роттердаме с диссертацией на тему «Выбор модели и сезонность во временных рядах» под руководством Теун Клок.[3]
После окончания учебы он начал свою академическую карьеру с должности постдока в качестве научного сотрудника Королевская Нидерландская академия искусств и наук. В 1996 г. стал доцентом кафедры Эконометрический институт и директор по исследованиям Роттердамского института экономических исследований бизнеса.[4] В 1998 году он был назначен профессором прикладной эконометрики, а в 1999 году он был назначен профессором маркетинговых исследований в Школе экономики Эразма Университета Эразма в Роттердаме.[5] Аспирантами были Альберт Винстра и Дик ван Дейк (закончили в 1999 г.);[3] L.J.O. Линт, C.S. Bos & P.C. Верхоф (2001); J.-J.J. Jonker и J.E.M. ван Ниероп (2002); S.H.K. Вуйтс (2003); Дж. Кипперс (2004); S.D. Цолакис и Р.Д. ван Ост (2005); E.A. де Гроот (2006); Б.Л.К. Вроомен; С. Кнапп (2007); M.C. Нет (2008); М. ван Дипен, Р. Сегерс и А. ван Дейк (2009).[6]
Франсес также является адъюнкт-профессором в Университет Западной Австралии с 2001 года на Университет Чиангмая с 2006 года, а на Университет Антона де Ком Суринама с 2008 года. С 2004 по 2006 год был директором Эконометрический институт как преемник Герман К. ван Дейк, и его сменил Альберт Вагельманс. С 2006 года Франсес является деканом Школы экономики Эразма.
В 2011 году Франсес избран членом Королевская Нидерландская академия искусств и наук.[7] В 2012 г. получил звание почетного доктора Университет Чиангмая в Тайланде.
Работа
Исследовательские интересы Франсеса находятся в области «разработки новых моделей, которые позволяют делать более точные прогнозы с особым акцентом на сезонные временные ряды и маркетинговые показатели. Его интересы также включают экономический рост и бизнес-циклы, а также евро».[8]
Модели временных рядов для бизнес-прогнозирования и экономического прогнозирования, 1998
В предисловии к «Модели временных рядов для бизнеса и экономического прогнозирования» (1998 г.) Франсес начал объяснять, что «эконометрический анализ экономических и деловых временных рядов является важной областью исследований и применения. Последние несколько десятилетий стали свидетелями растущего интереса. как в теоретических, так и в эмпирических разработках при построении моделей временных рядов и в их важном применении в прогнозировании ".
В данной работе эти разработки исследуются. Кембриджский каталог резюмировал, что «в первых частях книги основное внимание уделяется типичным характеристикам данных временных рядов в бизнесе и экономике. Часть III посвящена обсуждению некоторых важных концепций анализа временных рядов, обсуждение фокусируется на методах, которые позволяют могут быть легко применены на практике. В частях IV-VIII предлагаются различные методы моделирования и структуры моделей. Часть IX расширяет концепции, изложенные в главе 3, на многомерные временные ряды. В части X исследуются общие аспекты временных рядов ".[9]
Нелинейные модели временных рядов в эмпирических финансах, 1998
Самая известная работа Франсеса - это Нелинейные модели временных рядов в эмпирических финансах, опубликовано в 1998 году, в соавторстве с его бывшим аспирантом Диком ван Дейком. Во введении кратко излагаются цель и содержание книги:
«Эта книга посвящена эмпирическому анализу финансовых временных рядов с явным акцентом, во-первых, на описании данных, чтобы получить представление об их динамических моделях, и, во-вторых, на прогнозировании вне выборки. Мы ограничиваем внимание моделированием и прогнозированием. условное среднее и условная дисперсия таких рядов - или, другими словами, доходность и риск финансовых активов. Как подробно описано ниже, финансовые временные ряды демонстрируют типичные нелинейные характеристики. Важными примерами этих характеристик являются случайное присутствие ( последовательности) ошибочных наблюдений и правдоподобного существования режимов, в которых доходность и волатильность демонстрируют различное динамическое поведение. Поэтому мы предпочитаем рассматривать только нелинейные модели в значительной степени подробно, в отличие от Миллса (1999), где также рассматриваются линейные модели. Финансовая теория не дает много мотивов для нелинейных моделей, но мы считаем, что сами данные достаточно информативны ... "[10]
Эконометрические методы с приложениями в бизнесе и экономике, 2004
В «Эконометрических методах с приложениями в бизнесе и экономике» (2004 г.) Кристиан Хейдж и другие. заявил, что «в настоящее время прикладная работа в бизнесе и экономике требует твердого понимания эконометрических методов для поддержки принятия решений».[11]
В этом учебнике используется подход «обучение на практике» и «рассматриваются основные эконометрические методы (статистика, простая и множественная регрессия, нелинейная регрессия, максимальная вероятность и обобщенный метод моментов), а также рассматривается творческий процесс построения модели с должным вниманием к диагностическому тестированию. и совершенствование модели. Последняя часть посвящена двум основным областям применения: эконометрика данных выбора (логит и пробит, полиномиальный и упорядоченный выбор, усеченные и подвергнутые цензуре данные и данные о продолжительности) и эконометрика данных временных рядов (одномерные временные ряды). , тенденции, волатильность, векторные авторегрессии и краткое обсуждение моделей SUR, панельных данных и одновременных уравнений) ».[11]
Публикации
Франсес является автором и соавтором более 300 научных статей и статей,[12] и некоторые книги. Книги:
- Франсес, Филип Ганс. Периодичность и стохастические тенденции в экономических временных рядах. Каталог ОУП (1996).
- Франсес, Филип Ганс. Модели временных рядов для бизнес-прогнозирования и экономического прогнозирования. Издательство Кембриджского университета, 1998 г .; 1999; 2000; 2001. Перевод на китайский язык, 2003.
- Франсес, Филип Ханс и Дик Ван Дейк. Нелинейные модели временных рядов в эмпирических финансах. Издательство Кембриджского университета, 2000.
- Франсес, Филип Ганс и Ричард Паап. Количественные модели в маркетинговых исследованиях. Издательство Кембриджского университета, 2001.
- Хейдж, К., Де Бур, П., Франсес, П. Х., Клок, Т., & Ван Дейк, Х. К. (2004). Эконометрические методы с приложениями в бизнесе и экономике. Издательство Оксфордского университета.
Статьи, подборка:
- Франсес, Филип Ганс и Нильс Халдруп. «Влияние аддитивных выбросов на тесты для единичных корней и коинтеграции». Журнал деловой и экономической статистики 12.4 (1994): 471–478.
- Босвейк, Х. Петер и Филип Ханс Франсес. "Периодическая коинтеграция: представление и вывод." Обзор экономики и статистики (1995): 436–454.
- Франсес, Филип Ганс и Хендрик Гийзельс. «Аддитивные выбросы, GARCH и прогнозирование волатильности». Международный журнал прогнозирования 15.1 (1999): 1–9.
- Хобейн, Барт и Филип Ганс Франсес. «Асимптотически идеальная и относительная сходимость производительности». Журнал прикладной эконометрики 15.1 (2000): 59–81.
- Дейк, Дик Ван, Тимо Терасвирта и Филип Ханс Франсес. "Модели авторегрессии с плавным переходом - обзор последних разработок. »Econometric Reviews 21.1 (2002): 1-47.
- Верхоф, Питер К., Филип Ханс Франсес и Дженни К. Хукстра. "Влияние реляционных конструкций на рефералов клиентов и количество услуг, приобретенных у мультисервисного поставщика: имеет ли значение возраст отношений?. »Журнал Академии маркетинговых наук 30.3 (2002): 202–216.
- Франсес, Филип Ганс. «Об использовании эконометрических моделей для моделирования политики в маркетинге». Журнал маркетинговых исследований 42.1 (2005): 4-14.
- Ван Ниероп, Эрджен, Деннис Фок и Филип Ханс Франсес. «Взаимодействие между планировкой полок и маркетинговой эффективностью и его влияние на оптимизацию расположения полок». Маркетинговая наука 27.6 (2008): 1065–1082.
Рекомендации
- ^ Пун, Сер-Хуанг; Грейнджер, Клайв У. Дж. (2003). «Прогнозирование волатильности на финансовых рынках: обзор». Журнал экономической литературы. 41 (2): 478–539. Дои:10.1257/002205103765762743.
- ^ Люткеполь, Гельмут; Krätzig, Маркус, ред. (2004). Прикладная эконометрика временных рядов. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-83919-8.
- ^ а б Диссертации EUR кафедра эконометрики 1990-1999 гг. в eur.nl. По состоянию на 11 сентября 2013 г.
- ^ Роберт Филдс (1997) Международный журнал прогнозирования. п. 126
- ^ Benoemingen В архиве 2004-12-17 на Wayback Machine на eur.nl, 1999.
- ^ Диссертация EUR кафедра эконометрики 2000-09 гг. в eur.nl. Дата обращения 20.01.2015.
- ^ "Филип Ганс Франсес" (на голландском). Королевская Нидерландская академия искусств и наук. Получено 15 июн 2015.
- ^ Ph.H.B.F. (Филип Ганс) Франсес, в erim.eur.nl, 2013. Проверено 11 сентября 2013 г.
- ^ Модели временных рядов для бизнеса и экономического прогнозирования Филиппа Ханса Франсеса, Erasmus Universiteit Rotterdam В архиве 2015-01-19 в Archive.today на admin.cambridge.org. Дата обращения 19.01.2015.
- ^ Франсес (1998, с. 1)
- ^ а б Кристиан Хейдж и другие. (2004)
- ^ Франсес, Филип Ганс: Список публикаций из Национальной библиотеки Нидерландов.
внешняя ссылка
- Ph.H.B.F. (Филип Ганс) Франсес, Исследовательский институт менеджмента Эразмус
- (на голландском) Краткое выступление Филиппа Ганса Франсеса, 2014