Проблема расстройства - Disorder problem

При изучении случайные процессы в математика, а проблема беспорядка или же проблема быстрого обнаружения (сформулировано Колмогоров ) - это проблема использования текущих наблюдений за случайным процессом, чтобы как можно скорее обнаружить, когда вероятностные свойства процесса изменились. Это разновидность обнаружение изменений проблема.

Примером является обнаружение изменения параметра дрейфа Винеровский процесс.^[1]

Смотрите также

• Составной процесс Пуассона

Примечания

Рекомендации

• Х. Винсент Пур и Олимпия Хаджилиадис (2008). Самое быстрое обнаружение (Первое изд.). Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN  978-0-521-62104-5.
• Ширяев, Альберт Н. (2007). Оптимальные правила остановки. Springer. ISBN  978-3-540-74010-0.
• Гапеев, П. (2005). "Проблема беспорядка для сложных пуассоновских процессов с экспоненциальными скачками". Анна. Appl. Вероятно. 15 (1A): 487–499. arXiv:математика / 0503481. Дои:10.1214/105051604000000981.
• Колмогоров А.Н., Прохоров Ю. В., Ширяев А. Н. (1990). Методы обнаружения спонтанно возникающих эффектов. Proc. Стеклова Математика. 1, 1–21.

Этот вероятность -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это.