Эдгар Э. Питерс - Edgar E. Peters

Эдгар Э. Питерс (родился 16 июля 1952 г.), управляющий активами и писатель по вопросам управления инвестициями. Он известен своим ранним вкладом в применение теория хаоса и фракталы на финансовые рынки. Эти работы в основном касались распределений с толстыми хвостами, первоначально открытых Бенуа Мандельбротом и расширенных Петерсом (1991 и 1994). Эти вероятностные распределения считаются фрактальными, потому что они самоподобны для разных инвестиционных горизонтов после поправки на масштаб.

Петерс работал управляющим активами в PanAgora Asset Management, Inc., в течение которого он исследовал измененный диапазон анализ, и попытался оценить Показатель Херста различных финансовых рынков. Он также преподавал в Колледж Бэбсона, Бостонский колледж и Бентли Колледж, и написал статьи для журнала управления портфелем и журнала финансовых аналитиков.[1] Сейчас он работает в First Quadrant LLP в Калифорнии.[2]

Его книги включают Хаос и порядок на рынках капитала (По данным WorldCat, книга хранится в 659 библиотеках,[3]) Фрактальный анализ рынка (хранится в 485 библиотеках[4]) иПаттерны в темноте: понимание риска и финансового кризиса с помощью теории сложности. По данным Google Scholar, его книги и статьи имеют более 3000 ссылок.[5][6]

Его самый известный вклад - гипотеза фрактального рынка (FMH), изложенная в Peters (1994).[7]

Недавние исследования поддержали FMH, описав глобальный финансовый кризис 2008 года и технический пузырь 2000 года.[8][9] FMH - это модель поведения инвесторов, которая, в отличие от гипотезы эффективного рынка, предполагает, что инвесторы имеют несколько временных горизонтов и интерпретируют информацию на основе своего горизонта.

Совсем недавно он внес свой вклад в паритет рисков литература.

Рекомендации

  1. ^ https://scholar.google.com/citations?user=1LHlIfoAAAAJ&hl=en&oi=ao
  2. ^ https://www.amazon.com/Edgar-E.-Peters/e/B001IU0DH6/ref=dp_byline_cont_book_1
  3. ^ Рекорд по предметам WorldCat
  4. ^ http://www.worldcat.org/title/fractal-market-analysis-applying-chaos-theory-to-investment-and-economics/oclc/28508185&referer=brief_results
  5. ^ https://scholar.google.com/citations?user=1LHlIfoAAAAJ&hl=en&oi=ao
  6. ^ "Инсайты: лучшие отели и курорты Азии /".
  7. ^ «Что такое ФРАКТАЛЬНАЯ ГИПОТЕЗА РЫНКА (FMH)? Определение ФРАКТАЛЬНОЙ ГИПОТЕЗЫ РЫНКА (FMH) (юридический словарь Блэка)». 2012-10-19.
  8. ^ http://www.bankofengland.co.uk/research/Pages/fspapers/fs_paper23.aspx
  9. ^ Кристофек, Ладислав (2013). «Гипотеза фрактальных рынков и мировой финансовый кризис: свидетельства силы всплеска». Научные отчеты. 3: 2857. Дои:10.1038 / srep02857. ЧВК  3790199. PMID  24091386.

дальнейшее чтение