Эльес Жуини - Elyès Jouini

Эльес Жуини (рожден в Тунис 5 января, 1965 ) это Французский тунисский экономист и заслуженный профессор экономики Парижский университет Дофин.[1] Его исследования в основном связаны с финансовая экономика, особенно транзакционные издержки, неоднородные убеждения, агрегирование, долгосрочный риск и структура зрелости процентные ставки. После первых исследований теория общего равновесия, он увлекся модельным бизнесом финансовые рынки путем включения экономических и финансовых аспектов, а также измерений, относящихся к психология или социология.[2] Его исследования были признаны Премия лучшему молодому французскому экономисту в 2005 г. (вместе с Эстер Дюфло,[3] Награда за лучшую финансовую работу 2008 года от Института финансов Europlace и премию Европейских исследований в области финансов и устойчивого развития за 2009 год. Кавалер Почетного легиона в 2010.

Исследование

Исследовательские интересы Эльеса Жуини находятся на стыке математики, экономики и финансов. По состоянию на январь 2019 года он входит в пятерку лучших экономистов, зарегистрированных на ИДЕИ / RePEc.[4] В своей наиболее цитируемой статье вместе с Хеди Каллалом Джоуини анализирует, как динамические рынки ценных бумаг с транзакционными издержками зависят от арбитража, поскольку в противном случае спреды между покупателями и покупателями стали бы мартингалы, который, в свою очередь, предлагает метод определения инвестиционных возможностей, доступных в экономике.[5] Дальнейшее важное исследование Джоуини (с Клотильд Напп) касалось влияния неоднородности убеждений на оценка активов,[6][7] векторнозначные и законоинвариантные меры риска (с Монсефом Меддебом, Низаром Тузи и Вальтером Шахермайером).[8][9][10]

Рекомендации

  1. ^ Профиль Жуини на сайте Университета Париж-Дофин. Проверено 20 января 2019 года.
  2. ^ Домашняя страница Эльеса Жуини. Проверено 20 января 2019 года.
  3. ^ Cercle des économistes (19 мая 2005 г.). Проверено 20 января 2019 года.
  4. ^ Эльес Жуини занимает 1755-е место среди 54192 экономистов, зарегистрированных на IDEAS / RePEc. Проверено января 2019.
  5. ^ Джоуини, Э., Каллал, Х. (1995). Мартингейлы и арбитраж на рынках ценных бумаг с транзакционными издержками. Журнал экономической теории, 66 (1), стр. 178-197.
  6. ^ Джоуини, Э., Напп, К. (2007). Консенсусное потребительское и межвременное ценообразование на активы с разнородными убеждениями. Обзор экономических исследований, 74 (4), стр. 1149-1174.
  7. ^ Джоуини, Э., Напп, К. (2006). Гетерогенные убеждения и ценообразование активов в дискретное время: анализ пессимизма и сомнений. Журнал экономики и контроля, 30 (7), стр. 1233-1260.
  8. ^ Джоуини, Э., Меддеб, М., Тузи, Н. (2004). Векторнозначные когерентные меры риска. Финансы и стохастика, 8 (4), с. 531-552.
  9. ^ Джоуини, Э., Шахермайер, В., Тузи, Н. (2006). Меры риска, инвариантные к закону, обладают свойством Фату. Успехи в математической экономикеС. 49-71.
  10. ^ Джоуини, Э., Шахермайер, В., Тузи, Н. (2008). Оптимальное распределение риска для инвариантных по закону функций денежной полезности. Математические финансы: международный журнал математики, статистики и финансовой экономики. 18 (2), стр. 269-292.

внешняя ссылка