Оценка Хилдрет – Лу - Hildreth–Lu estimation
Оценка Хильдрет – Лу, названный в честь Клиффорд Хилдрет и Джон Ю. Лу,[1] это метод настройки линейная модель в ответ на наличие серийная корреляция в срок ошибки. Это итерационная процедура, связанная с Оценка Кокрейна – Оркатта.
Идея состоит в том, чтобы многократно применять нелинейный метод наименьших квадратов к:
для разных значений от -1 до 1. Из всех этих вспомогательных регрессий выбирается та, которая дает наименьшее остаточная сумма квадратов.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Hildreth, C .; Лу, Дж. Ю. (ноябрь 1960 г.). «Отношения спроса с автокоррелированными возмущениями». Технический бюллетень. Экспериментальная сельскохозяйственная станция Мичиганского государственного университета. 276.
дальнейшее чтение
- Дэвидсон, Рассел; Маккиннон, Джеймс Г. (1993). Оценка и вывод в эконометрике. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. С. 331–341. ISBN 0-19-506011-3.
- Кмента Ян (1986). Элементы эконометрики (Второе изд.). Нью-Йорк: Макмиллан. стр.298–317. ISBN 0-02-365070-2.
- Маддала, Г.С.; Лахири, Каджал (2009). Введение в эконометрику (Четвертое изд.). Чичестер: Вайли. С. 246–250. ISBN 978-0-470-01512-4.
- Пиндик, Роберт С.; Рубинфельд, Дэниел Л. (1998). Эконометрические модели и экономические прогнозы (Четвертое изд.). Бостон: Макгроу-Хилл. С. 159–164. ISBN 0-07-118831-2.