Метод смоделированных моментов - Method of simulated moments

В эконометрика, то метод моделирования моментов (МСМ) (также называемый смоделированный метод моментов^[1]) это структурная оценка техника введена Дэниел Макфадден.^[2] Это расширяет обобщенный метод моментов к случаям, когда теоретические моментные функции не могут быть оценены напрямую, например, когда моментные функции включают многомерные интегралы. Самыми ранними и основными приложениями МСМ были исследования в промышленная организация, после его разработки Ариэль Пейкс, Дэвид Поллард и другие, хотя приложения в потребление появляются. Хотя этот метод требует, чтобы пользователь указал распределение, из которого должны быть построены модели, это требование может быть ослаблено за счет использования распределения, максимизирующего энтропию.^[3]

GMM против МСМ

• ${displaystyle {hat {eta}} _ {GMM} = operatorname {argmin}, m (x, eta) 'Wm (x, eta)}$,

куда ${displaystyle m (x, eta)}$ - моментное условие.

• ${displaystyle {hat {eta}} _ {MSM} = operatorname {argmin}, {hat {m}} (x, eta) 'W {hat {m}} (x, eta)}$,

куда ${displaystyle {hat {m}} (x, eta)}$ является условием моделирования момента и ${displaystyle E [{hat {m}} (x, eta)] = m (x, eta)}$

МСМ против Косвенный вывод

МСМ - это частный случай Косвенный вывод. Хотя косвенный вывод позволяет исследователю использовать любую из характеристик выборочной статистики в качестве основы для сравнения моментов и данных, название MSM применяется только тогда, когда эта статистика является моментами данных, то есть средними значениями по выборке функций, определенных для единичный элемент образца.^[4]

Рекомендации

Этот Эконометрика -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это.