Питер Джекель - Википедия - Peter Jaeckel
 | Этот биография живого человека требует дополнительных цитаты за проверка. (Ноябрь 2017 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Питер Джекель (Петер Якель) математик, а также финансовый академик и практик. Он является заместителем руководителя отдела количественных исследований, ВТБ Капитал. Он также преподает в Оксфордский университет. Ранее он был руководителем отдела аналитики кредитных, гибридных, инфляционных и товарных деривативов в компании ABN Amro, а также занимал должности в Nikko Securities, NatWest (Королевский банк Шотландии группа), и Commerzbank Группа разработки продуктов по ценным бумагам. Он автор бестселлер Методы Монте-Карло в финансах (Джон Уайли и сыновья, ISBN 0-471-49741-X). В математике он внес важный вклад в области Последовательности Соболя; в Математические финансы, он сыграл важную роль в развитии Методы Монте-Карло в финансах, а также внес свой вклад, в частности, в Модель рынка LIBOR, и чтобы моделирование волатильности.[1] Якель получил Д. Фил. в Физика из Оксфордский университет в 1995 г.[2]
Рекомендации
- ^ «Практика моделей рынка Libor». www.jaeckel.org. Получено 27 ноября 2017.
- ^ [1] В архиве 2012-03-02 в Wayback Machine
внешняя ссылка
- Профиль, Математический институт Оксфордского университета.
- Избранные документы Петера Якеля, jaeckel.org
 | Эта статья об экономисте заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |