Роберт М. Андерсон (математик) - Википедия - Robert M. Anderson (mathematician)

Не путать с Роберт Андерсон (математик).
Роберт М. Андерсон
Родившийся1951
Торонто
Альма-матерКандидат наук. Йельский университет (Математика) Бакалавр. Университет Торонто (Математика)
НаградыПремия Грэма и Додда Свитка за выдающиеся достижения в области исследований и финансовой отчетности (2012 г.), Журнал финансовых аналитиков; Сотрудник Эконометрическое общество (1987); Стипендия Альфреда П. Слоана (1982); Стипендия принца Уэльского, Университет Торонто (1969)
Научная карьера
ПоляМатематическая экономика, Математические финансы
УчрежденияКалифорнийский университет в Беркли; Университет Принстона
ДокторантШизуо Какутани

Роберт Мердок Андерсон (1951 г.р.) - профессор Экономика и из Математика на Калифорнийский университет в Беркли. Он является директором Центра исследований в области управления рисками Калифорнийского университета в Беркли и возглавлял Калифорнийский университет. Академический сенат 2011-12.[1] Он также является содиректором Консорциума аналитики данных в области рисков Калифорнийский университет в Беркли.

Исследование

Нестандартная конструкция Андерсона броуновского движения представляет собой единый объект, который, если смотреть с нестандартной точки зрения, обладает всеми формальными свойствами дискретного случайного блуждания; однако, если смотреть с точки зрения теории меры, это стандартное броуновское движение. Это позволяет пошаговое определение интеграла Ито и пошаговые решения стохастических дифференциальных уравнений.[2]

Вклад Андерсона в математическую экономику в основном относится к теории общего равновесия. В некоторых из этих работ используется нестандартный анализ, но большая часть из них предлагает простые элементарные трактовки, обобщающие работу, которая изначально была выполнена с использованием сложного математического аппарата.[3] Самая известная из этих работ - 1978 г. Econometrica Процитированная статья, в которой элементарными средствами устанавливается очень общая теорема об основах экономики обмена.[4]

В 2008 году Econometrica В цитируемой статье Андерсон и Раймондо предоставляют первое удовлетворительное доказательство существования равновесия на непрерывном рынке ценных бумаг с более чем одним агентом. В статье также приводится теорема сходимости, связывающая равновесия рынков ценных бумаг с дискретным временем и рынков ценных бумаг с непрерывным временем. Он использует нестандартную конструкцию Андерсона броуновской теории и свойства вещественных аналитических функций.

В последнее время Андерсон сосредоточился на анализе инвестиционных стратегий, и его работа опирается как на теоретические соображения, так и на эмпирический анализ. В статье, опубликованной в Журнал финансовых аналитиков в 2012 году и цитируется ниже, Андерсон, Бьянки и Голдберг обнаружили, что долгосрочная прибыль от стратегий паритета рисков, которые привели к приобретению активов на десятки миллиардов долларов в результате глобального финансового кризиса, существенно не отличается от доходности. к более прозрачным стратегиям с учетом реалистичных финансовых и торговых затрат; в одни периоды они преуспевают, а в другие - плохо. Последующее исследование, проведенное той же исследовательской группой, показало, что доходность от динамически регулируемых стратегий, таких как паритет рисков, очень непредсказуема из-за высокой чувствительности эффективности стратегии к ключевому фактору риска: одновременному перемещению кредитного плеча с доходностью базового портфеля, который используется .[5][6]

Избранные публикации

  • Андерсон, Роберт М .: Нестандартное представление для броуновского движения и интеграции Ито. Израильский математический журнал 25(1976), 15-46.
  • Андерсон, Роберт М .: Элементарная основная теорема эквивалентности. Econometrica 46(1978), 1483-1487.
  • Андерсон, Роберт М .: Звездно-конечные представления пространств с мерой. Пер. Амер. Математика. Soc. 271 (1982), нет. 2, 667–687.
Mathscinet обзор: «В нестандартном анализе * -конечные множества - это бесконечные множества, которые, тем не менее, обладают формальными свойствами конечных множеств. Они позволяют синтез непрерывных и дискретных теорий во многих областях математики, включая теорию вероятностей, функциональный анализ и математическую экономику. * -конечные модели особенно полезны при построении новых моделей экономических или вероятностных процессов ». здесь
  • Андерсон, Роберт М .: Нестандартный анализ с приложениями к экономике. Справочник по математической экономике, Vol. IV, 2145–2208, Справочники по эконом. 1, Северная Голландия, Амстердам, 1991 г.
  • Андерсон, Роберт М. и Уильям Р. Заме: универсальность с бесконечным множеством параметров, Успехи в теоретической экономике 1 (2001), статья 1.
  • Андерсон, Роберт М. и Роберто К. Раймондо: Равновесие на финансовых рынках с непрерывным временем: эндогенно динамически завершенные рынки, Econometrica 76(2008), 841-907.
  • Андерсон, Роберт М., Стивен В. Бьянки и Лиза Р. Голдберг: сработает ли моя стратегия паритета рисков? Журнал финансовых аналитиков 68 (2012), нет. 6, 75-93.

Личная жизнь

Андерсон гей[7] и работал над достижением большего равенства для однополых пар в академических кругах. В 1991 году он выступал в сенате факультета Стэнфордского университета, противодействуя заявлениям председателя комитета профессора. Ален Энтховен что предоставление таких же льгот домашним партнерам преподавателей-геев и супругам преподавателей-гетеросексуалов обойдется университету в миллионы долларов и, следовательно, будет несостоятельным.[8]

Как председатель Ученого совета Калифорнийского университета во время Захвати Уолл-стрит протестов 2011 года, Андерсон также высказался против полицейское насилие в кампусе Калифорнийский университет в Дэвисе, заявив, что Совет "противодействует отказу государства от инвестиций в высшее образование, что лежит в основе студенческих протестов".[9]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ "Председатель академического сената Роберт Андерсон в 2011-2012 гг.". Академический сенат. Калифорнийский университет. Получено 25 августа 2020.
  2. ^ Потгитер, П. (2007). «Нестандартный анализ, фрактальные свойства и броуновское движение». arXiv:математика / 0701640.
  3. ^ Андерсон, Роберт М. (1987). «Обзор теории общего экономического равновесия: дифференцируемый подход». Журнал экономической литературы. 25 (1): 138–140. JSTOR  2726214.
  4. ^ Андерсон, Роберт М. (1978). «Элементарная основная теорема эквивалентности». Econometrica. 46 (6): 1483–1487. Дои:10.2307/1913840. JSTOR  1913840.
  5. ^ Андерсон, Роберт М .; Бьянки, Стивен У .; Гольдберг, Лиза Р. (июль 2013 г.). "Решение рычага" (PDF). Рабочий документ № 2013-01, Центр исследований в области управления рисками, Калифорнийский университет, Беркли. Архивировано из оригинал (PDF) 2013-10-22.
  6. ^ Орр, Леанна (26 июля 2013 г.). "Стоит ли когда-либо использовать портфель?". Директор по инвестициям Asset International.
  7. ^ Рутманис, Ренада; Линда Шин (2 декабря 1999 г.). «Гей-профессора сталкиваются с проблемами принятия». Ежедневный калифорнийский. Архивировано из оригинал 7 июля 2012 г.. Получено 11 февраля 2012.
  8. ^ «Сенат факультета возвращает в комитет льготы для домашних партнеров». Служба новостей Стэнфордского университета. Стэндфордский Университет. 21 апреля 1991 г.. Получено 21 февраля, 2012.
  9. ^ Ассоциация преподавателей Калифорнийского университета в Сан-Диего (21 ноября 2011 г.). "Ученый совет высказывается по поводу действий полиции в Беркли, Дэвис". Ассоциация преподавателей Калифорнийского университета в Сан-Диего. Получено 21 февраля, 2012.

внешняя ссылка