Системно значимые платежные системы - Systemically important payment systems

Системно значимые платежные системы (SIPS) находятся платежные системы характеристики которых заключаются в том, что отказ этих систем потенциально может поставить под угрозу работу всей экономики. В общем, это основные платежные клиринговые системы или валовой расчет в реальном времени системы отдельных стран, но в случае Европы существуют определенные общеевропейские платежные системы. TARGET2 это общеевропейский SIPS, занимающийся крупными межбанковскими платежами. ШАГ 2, управляемый Европейская банковская ассоциация является крупной панъевропейской клиринговой системой для розничных платежей, которая потенциально может стать SIPS.

В случае банкротства банка соблюдение правил работы SIPS должно предотвратить эффект домино, при котором платежные обязательства банка-банкрота передаются платежеспособным банкам. Ясно, что это не препятствует распространению последствий банкротства банка; однако он закрывает один маршрут.

Работа SIPS

В 2001 г. Банк международных расчетов (BIS) опубликовал «Основные принципы для системно значимых платежных систем»,[1] и они кратко изложены ниже. В определенных банковских кругах они стали известны как 10 заповедей.

В 2003 г. Европейский центральный банк (ЕЦБ) более подробно остановился на том, как эти принципы должны применяться в системах розничных платежей в евро.[2]

Впоследствии, в ответ на предполагаемый повышенный риск террористических атак, ЕЦБ в 2006 г. опубликовал подробные ожидания по надзору за планированием непрерывности бизнеса, значительно расширив основной принцип номер 7.[3]

BIS добавила дополнительную рекомендацию в отношении стран, использующих чеки. Он призвал операторов клиринга чеков уделять особое внимание тому факту, что чеки могут быть аннулированы и возвращены через несколько дней после предъявления, а это создает особые риски. Это особенно актуально для таких стран, как Великобритания, Ирландия, Франция и США, и его следует рассматривать как 11-ю команду платежей.

BIS CPSS в настоящее время готовится к новым глобальным стандартам не только для платежных систем, но и для систем расчетов по ценным бумагам, центральных контрагентов и торговых репозиториев. Новые стандарты (Принципы для ИФР) сейчас проходят рыночные консультации и будут опубликованы в 2012 году.

Основные принципы

Дальнейшая информация: Принципы CPSS-IOSCO для инфраструктур финансовых рынков

Системно значимая платежная система (СИПС) должна иметь:

  1. Обоснованная правовая база
  2. Правила и процедуры, которые позволяют участникам иметь четкое представление о влиянии системы на каждый из финансовых рисков, которым они подвергаются в результате участия в ней.
  3. Четко определенные процедуры управления кредитными рисками и рисками ликвидности, которые определяют соответствующие обязанности системного оператора и участников и которые обеспечивают соответствующие стимулы для управления и сдерживания этих рисков
  4. Оперативный окончательный расчет в день валютирования, предпочтительно в течение дня и как минимум в конце дня.
  5. Если имеет место многосторонний неттинг, он должен, как минимум, обеспечивать своевременное завершение ежедневных расчетов в случае неспособности произвести расчет со стороны участника с наибольшим разовым обязательством по расчету.
  6. Активы, используемые для расчетов, предпочтительно должны представлять собой требование к центральному банку; если используются другие активы, они не должны нести незначительный кредитный риск или не иметь его вообще, а также небольшой риск ликвидности или его отсутствие
  7. Высокая степень безопасности и эксплуатационной надежности, а также меры на случай непредвиденных обстоятельств для своевременного завершения ежедневной обработки
  8. Практичный для пользователей и эффективный для экономики
  9. Объективные и публично раскрытые критерии участия, обеспечивающие справедливый и открытый доступ
  10. Эффективные, подотчетные и прозрачные механизмы управления

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Основные принципы системно значимых платежных систем» (PDF). Банк международных расчетов. 2008-01-01. Получено 2008-12-30.
  2. ^ «СТАНДАРТЫ НАДЗОРА ЗА СИСТЕМАМИ РОЗНИЧНОЙ ОПЛАТЫ В ЕВРО» (PDF). Европейский центральный банк. 2003-05-01. Получено 2008-12-30.
  3. ^ "ОЖИДАНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ БИЗНЕСА ДЛЯ СИСТЕМНО ВАЖНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ" (PDF). Европейский центральный банк. 2006-06-09. Получено 2017-12-06.