Лемма Варадхана - Википедия - Varadhans lemma

В математика, Лемма Варадхана является результатом теория больших отклонений названный в честь С. Р. Шриниваса Варадхан. Результат дает информацию о асимптотическое распределение статистики φ(Z_ε) семьи случайные переменные Z_ε в качестве ε становится маленьким с точки зрения функция оценки для переменных.

Утверждение леммы

Позволять Икс быть регулярное топологическое пространство; позволять (Z_ε)_ε>0 семейство случайных величин, принимающих значения в Икс; позволять μ_ε быть законом (вероятностная мера ) из Z_ε. Предположим, что (μ_ε)_ε>0 удовлетворяет принцип большого отклонения с хорошей оценочной функцией я : Икс → [0, + ∞]. Позволять ϕ  : Икс → р быть любым непрерывная функция. Предположим, что выполняется хотя бы одно из следующих двух условий: либо условие хвоста

${ displaystyle lim _ {M to infty} limsup _ { varepsilon to 0} { big (} varepsilon log mathbf {E} { big [} exp { big (} phi (Z _ { varepsilon}) / varepsilon { big)} , mathbf {1} { big (} phi (Z _ { varepsilon}) geq M { big)} { big]} { big)} = - infty,}$

куда 1(E) обозначает индикаторная функция события E; или, для некоторых γ > 1, момент условие

${ displaystyle limsup _ { varepsilon to 0} { big (} varepsilon log mathbf {E} { big [} exp { big (} gamma phi (Z _ { varepsilon}) / varepsilon { big)} { big]} { big)} < infty.}$

потом

${ displaystyle lim _ { varepsilon to 0} varepsilon log mathbf {E} { big [} exp { big (} phi (Z _ { varepsilon}) / varepsilon { big) } { big]} = sup _ {x in X} { big (} phi (x) -I (x) { big)}.}.$

Смотрите также

• Принцип Лапласа (теория больших уклонений)

Рекомендации

• Дембо, Амир; Зейтуни, Офер (1998). Методы и приложения больших отклонений. Приложения математики (Нью-Йорк) 38 (второе изд.). Нью-Йорк: Springer-Verlag. С. xvi + 396. ISBN  0-387-98406-2. МИСТЕР  1619036. (См. Теорему 4.3.1)