Бернт Эксендал - Bernt Øksendal

Бернт Карстен Эксендал (родился 10 апреля 1945 г. в г. Фредрикстад ) это норвежский язык математик. Он закончил бакалавриат в Университет Осло, работая под Отте Хустад. Он получил свой кандидат наук из Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе в 1971 г .; его Тезис был назван Наборы пиков и наборы интерполяции для некоторых алгебр аналитических функций и находился под наблюдением Теодор Гамелен. В 1991 году он был назначен профессор в Университете Осло. В 1992 году он был назначен адъюнкт-профессором кафедры Норвежская школа экономики и делового администрирования, Берген, Норвегия.

Его основная сфера интересов - это стохастический анализ, включая стохастический контроль, оптимальная остановка, стохастическая обычная и частичная дифференциальные уравнения и приложения, особенно для физика, биология и финансы. За свой вклад в эти области он был награжден Нансеновская премия в 1996 году. Был членом Норвежская академия наук и литературы с 1996 года. Он был избран членом Норвежское королевское общество наук в 2002.

По состоянию на февраль 2003 г. у Эксендала было опубликовано более 130 работ, в том числе девять книг. В 2005 году он читал курс стохастического исчисления в Африканский институт математических наук в Кейптаун Южная Африка.

Он проживал в Хосле.^[1] Он женился на Еве Аурсленд в июне 1968 года. У них трое детей: Элиз (1971 г.р.), Андерс (1974 г.) и Карина (1981 г.).

Награды и назначения

• Норвежское математическое общество (председатель 1987-1989)
• Назначен профессором VISTA Норвежской академией наук (1992-1996).
• Присуждена Нансеновская премия (1996).
• Избранный член Норвежского королевского научного общества (2002 г.)
• Расширенный грант Европейского исследовательского совета для инноваций в стохастическом анализе и приложениях (INNOSTOCH) (2009-2014)
• Награжден Исследовательской премией Университета Осло за отличные исследования (2014 г.)
• Научный руководитель исследовательской программы Challenges in Stochastic Control, Information and Applications (STOCONINF) (2016-2020)
• Назначен почетным доктором Норвежской школы экономики.

Избранные публикации

Статьи

• с Александром Манро Дэви: Дэви, А. М; Эксендал, Б.К (1971). «Рациональное приближение на объединении множеств». Proc. Амер. Математика. Soc. 29 (3): 581–584. Дои:10.1090 / S0002-9939-1971-0277725-6.
• Эксендал, Бернт К. (1971). «Краткое доказательство теоремы Ф. и М. Риссов». Proc. Амер. Математика. Soc. 30: 204. Дои:10.1090 / S0002-9939-1971-0279316-X.
• с А. М. Дэви: Дэви, Александр М; Эксендал, Бернт (1982). «Аналитическая емкость и свойства дифференцируемости тонко гармонических функций». Acta Mathematica. 149 (1): 127–152. Дои:10.1007 / BF02392352.
• Эксендал, Бернт (1985). «Тонко гармонические функции с конечным интегралом Дирихле по мере Грина». Пер. Амер. Математика. Soc. 287 (2): 687–700. Дои:10.1090 / S0002-9947-1985-0768734-3.
• с Хельге Холден: Холден, Хельге; Эксендал, Бернт (2000). "Подход белого шума к стохастическим краевым задачам Неймана". Acta Applicandae Mathematicae. 63 (1–3): 141–150. Дои:10.1023 / А: 1010730510108.
• Эксендал, Бернт (2008). «Стохастические уравнения в частных производных, управляемые многопараметрическим белым шумом процессов Леви». Кварта. Appl. Математика. 66 (3): 521–537. Дои:10.1090 / S0033-569X-08-01090-5.

Книги

• Эксендал, Бернт К. и Сидсетер, Кнут (1996). Линейная алгебра. Universitetsforlaget.
• Эксендал, Бернт К. (2003). Стохастические дифференциальные уравнения: введение с приложениями. Спрингер, Берлин. ISBN  978-3-540-04758-2.; Эксендал, Бернт (2010). 6-е издание. ISBN  9783642143946.
• Эксендаль, Бернт К. и Сулем, Аньес (2005). Стохастический контроль скачкообразных диффузий, Springer Verlag.
• Холден, Хельге; Эксендал, Бернт; Убое, Ян; Чжан, Тушэн (2009). Стохастические уравнения в частных производных: моделирование, функциональный подход белого шума. Springer. ISBN  9780387894881.

Примечания и ссылки

внешняя ссылка

• Бернт Эксендал на Проект "Математическая генеалогия"
• Личная страница Бернта Эксендаля