Тест независимости Хёффдингса - Википедия - Hoeffdings independence test

В статистика, Тест независимости Хёффдинга, названный в честь Василий Хёффдинг, это тест, основанный на измерении отклонения от независимости населения

{ Displaystyle H = int (F_ {12} -F_ {1} F_ {2}) ^ {2} , dF_ {12}}

куда ${ displaystyle F_ {12}}$ это совместная функция распределения двух случайных величин, и ${ displaystyle F_ {1}}$ и ${ displaystyle F_ {2}}$ их предельное распределение функции. Хоффдинг получил объективный оценщик из ${ displaystyle H}$ что можно использовать для проверки независимость, и является последовательный для любого непрерывного альтернатива. Тест должен применяться только к данным, полученным из непрерывное распространение, поскольку ${ displaystyle H}$ имеет дефект для прерывистого ${ displaystyle F_ {12}}$ , а именно, что он не обязательно равен нулю, когда ${ displaystyle F_ {12} = F_ {1} F_ {2}}$ .

Недавняя статья^[1] описывает как вычисление версии этой меры на основе выборки для использования в качестве тестовой статистики, так и вычисление нулевого распределения этой тестовой статистики.

Смотрите также

Примечания

^ Уилдинг, Г.Э., Мудхолкар, Г.С. (2008) «Эмпирические приближения для теста Хёффдинга на двумерную независимость с использованием двух расширений Вейбулла», Статистическая методология, 5 (2), 160-–170

Основные источники

Василий Хёффдинг, Непараметрический тест независимости, Анналы математической статистики 19: 293–325, 1948. (JSTOR )
Холландер и Вулф, Непараметрические статистические методы (раздел 8.7), 1999. Wiley.

Этот статистика -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это.

[1] Уилдинг, Г.Э., Мудхолкар, Г.С. (2008) «Эмпирические приближения для теста Хёффдинга на двумерную независимость с использованием двух расширений Вейбулла», Статистическая методология, 5 (2), 160-–170

[1]