Жан-Филипп Бушо - Jean-Philippe Bouchaud

Жан-Филипп Бушо
Родившийся1962
Париж
НациональностьФранцузский
Альма-матерÉcole Normale Supérieure
ИзвестенФизика неупорядоченных систем, Количественное моделирование финансовых рынков, Агентные модели
НаградыСеребряная медаль CNRS
Научная карьера
ПоляФизика, финансы
ДокторантКлэр Люилье
ВлиянияПьер-Жиль де Жен, Джорджио Паризи, Филип Андерсон, Бенуа Мандельброт

Жан-Филипп Бушо (1962 г.р.) - француз физик. Он является основателем и председателем Управление капитальным фондом (CFM), профессор физики в École polytechnique и содиректор CFM-Imperial Institute of Quantitative Finance at Имперский колледж Лондон. Он является членом Французская Академия Наук.

биография

Рожден в Париж В 1962 году Жан-Филипп Бушо учился во Французском лицее в Лондоне. Выпустился из École Normale Supérieure в 1985 году он работал над своей докторской диссертацией в лаборатории спектроскопии Герца, изучая спин-поляризованные квантовые газы с Клэр Люилье. Затем он работал в Французский национальный центр научных исследований, в частности на жидком гелии 3 и диффузии в случайных средах. Он провел год в Кавендишская лаборатория, Кембриджский университет в 1992 году до прихода в Лабораторию физики конденсированного состояния (СПЭК)[1] Комиссии по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции (Commissariat à l'énergie atomique или CEA)[2] à Saclay. Пионер в эконофизика, он стал соучредителем компании Science et Finance в 1994 году, которая позже слилась с Управление капитальным фондом (CFM)[3] в 2000 году. Сейчас он председатель CFM. После десяти лет преподавания статистической механики в ESPCI, он был назначен в 2009 г. адъюнкт-профессором в École Polytechnique,[4]. Сейчас он ведет курс От статистической механики к общественным наукам в École Normale Supérieure. Его работа охватывает физику неупорядоченных и стеклянных систем, сыпучих материалов, статистику ценообразования, колебания фондового рынка и моделирование финансовых рисков. Он неоднократно критиковал догма из гипотеза эффективного рынка и методология экономики и математических финансов,[5] в частности, использование Блэк – Скоулз модель, которая приводит к систематической недооценке риска в торговля опционами.[6]

Награды

Библиография

  • Аномальная диффузия в неупорядоченных средах: статистические механизмы, модели и физическое применение, Жан-Филипп Бушо, Антуан Жорж, Physics Reports, Volume 195, Issues 4-5, ноябрь 1990, страницы 127-293
  • Статистика Леви и лазерное охлаждение: как редкие события приводят атомы в покой, Франсуа Барду, Жан-Филипп Бушо, Ален Аспект и Клод Коэн-Таннуджи (Cambridge University Press, 2002)
  • Теория финансового риска и ценообразования на производные финансовые инструменты, Ж. П. Бушо, М. Поттерс (Cambridge University Press, 2003)
  • Сложные системы, том LXXXV: лекции Жана-Филиппа Бушо, Марка Мезара и Жана Далибара на Летней школе Лез Уш 2006 г. (Elsevier Science, 2007)
  • Экономике нужна научная революция, Жан-Филипп Бушо, Nature, 455, 1191 (2008), доступно здесь
  • (К сожалению) сложность экономики, Ж.-П. Бушо, Мир физики, 22 (04), 28 (2009)
  • Как рынки медленно переваривают изменения спроса и предложения, JP Bouchaud, JD Farmer, F. Lillo в «Справочнике финансовых рынков: динамика и эволюция» Торстена Хенса, Клауса Райнера Шенк-Хоппе (Северная Голландия, 2009 г.)
  • Эндогенная динамика рынков: влияние цен, петли обратной связи и нестабильность, в уроках финансового кризиса под редакцией Артура М. Берда (Risk Books 2010)
  • Динамические неоднородности в стеклах, коллоидах и зернистых средах (Международная серия монографий по физике) Людовика Бертье, Джулио Бироли, Жана-Филиппа Бушо и Луки Чипеллетти (Oxford University Press, 2011)
  • Финансовые приложения теории случайных матриц: краткий обзор, Жан-Филипп Бушо, Марк Поттерс, в Оксфордском справочнике по теории случайных матриц под редакцией Гернота Акемана, Джинхо Байка и Филиппа Ди Франческо (Oxford University Press, 2011)
  • Кризисы и коллективные социально-экономические явления: простые модели и проблемы, Жан-Филипп Бушо, Журнал статистической физики, 151, выпуск 3-4, стр. 567–606, 2013.
  • Переломные моменты в макроэкономических моделях, основанных на агентах, Станислао Гуальди, Марко Тарциа, Франческо Зампони, Жан-Филипп Бушо, Journal of Economic Dynamics & Control 50, 29-61 (2015)
  • Нестабильность в крупных экономиках: совокупная волатильность без идиосинкразических потрясений, Джулиус Бонарт, Жан-Филипп Бушо, Огюстен Ландье, Давид Тесмар, Ж. Стат. Мех. (2014) P10040
  • Очистка больших корреляционных матриц: инструменты теории случайных матриц, Жоэль Бун, Жан-Филипп Бушо, Марк Поттерс, Physics Reports, 666, 1-109 (2017).
  • Сделки, котировки и цены, Жан-Филипп Бушо, Джулиус Бонарт, Джонатан Донье, Мартин Гулд, Cambridge University Press (2018).

Сноски

  1. ^ http://iramis.cea.fr/spec/
  2. ^ "Accueil - de la recherche à l'industrie". 2013-10-19.
  3. ^ http://www.cfm.fr/us/organisation.php[постоянная мертвая ссылка ]
  4. ^ "Политехническая школа". Архивировано из оригинал на 2012-04-21. Получено 2011-11-17.
  5. ^ «Опора на модели, основанные на неверных аксиомах, имеет очевидные и большие последствия. Например, модель Блэка – Шоулза, которая, например, была изобретена в 1973 году для определения цены опционов, до сих пор широко используется. Но она предполагает, что вероятность экстремальных изменений цен ничтожна, когда на самом деле цены на акции намного более резкие, чем это. Двадцать лет назад необоснованное использование модели привело к всемирному краху в октябре 1987 года; индекс Доу-Джонса упал на 23% за один день, затмевая недавние колебания рынка ». в «Экономике нужна научная революция»
  6. ^ «Добро пожаловать в мир не Блэка – Скоулза»
  7. ^ Приз IBM
  8. ^ Médaille d'argent du CNRS В архиве 2009-09-21 на Wayback Machine
  9. ^ «Количество года: Жан-Филипп Бушо». 2017-01-25.