Функция T Оуэнса - Википедия - Owens T function

В математике T функция Оуэна Т(час, а), названный в честь статистик Дональд Брюс Оуэн, определяется

{ displaystyle T (h, a) = { frac {1} {2 pi}} int _ {0} ^ {a} { frac {e ^ {- { frac {1} {2}} h ^ {2} (1 + x ^ {2})}} {1 + x ^ {2}}} dx quad left (- infty

Эта функция была впервые представлена Оуэном в 1956 году.^[1]

Приложения

Функция Т(час, а) дает вероятность события (Икс > час и 0 < Y < aX) куда Икс и Y находятся независимый стандартный нормальный случайные переменные.

Эта функция может использоваться для расчета двумерное нормальное распределение вероятности^[2]^[3] и отсюда при расчете многомерное нормальное распределение вероятности.^[4]Он также часто появляется в различные интегралы с гауссовскими функциями.

Доступны компьютерные алгоритмы для точного расчета этой функции;^[5] квадратура работаю с 1970-х годов. ^[6]

Характеристики

{ Displaystyle Т (ч, 0) = 0}

{ Displaystyle Т (0, а) = { гидроразрыва {1} {2 pi}} arctan (а)}

{ Displaystyle Т (-ч, а) = Т (ч, а)}

{ Displaystyle Т (ч, -а) = - Т (ч, а)}

{ Displaystyle Т (ч, а) + Т (ах, { гидроразрыва {1} {а}}) = { гидроразрыва {1} {2}} влево ( Фи (ч) + Фи (а) right) - Phi (h) Phi (ah) quad { text {if}} quad a geq 0}

{ Displaystyle Т (ч, а) + Т (ах, { гидроразрыва {1} {а}}) = { гидроразрыва {1} {2}} влево ( Фи (ч) + Фи (а) right) - Phi (h) Phi (ah) - { frac {1} {2}} quad { text {if}} quad a <0}

{ Displaystyle Т (ч, 1) = { гидроразрыва {1} {2}} Phi (h) left (1- Phi (h) right)}

{ Displaystyle int T (0, x) , mathrm {d} x = xT (0, x) - { frac {1} {4 pi}} ln (1 + x ^ {2}) + C}

Здесь Φ (Икс) это стандартная нормальная кумулятивная функция распределения

{ displaystyle Phi (x) = { frac {1} { sqrt {2 pi}}} int _ {- infty} ^ {x} exp left (-t ^ {2} / 2 right) , mathrm {d} t}

Дополнительные свойства можно найти в литературе.^[7]

Рекомендации

^ Оуэн, Д. Б. (1956). «Таблицы для вычисления двумерных нормальных вероятностей». Анналы математической статистики,27, 1075–1090.
^ Соуден Р. Р. и Эшфорд Дж. Р. (1969). «Вычисление двумерного нормального интеграла». Прикладная статистика, 18, 169–180.
^ Донелли, Т. Г. (1973). «Алгоритм 462. Двумерное нормальное распределение». Commun. Жопа. Вычислительная машина., 16, 638.
^ Шервиш, М. Х (1984). "Многомерные нормальные вероятности с граница ошибки ". Прикладная статистика, 33, 81–94.
^ Пэйтфилд М. и Тэнди Д. (2000) "Быстрый и точный расчет Т-функции Оуэна ", Журнал статистического программного обеспечения, 5 (5), 1–25.
^ JC Янг и Кристоф Майндер. Алгоритм AS 76
^ Оуэн (1980)

Оуэн, Д. (1980). «Таблица нормальных интегралов». Коммуникации в статистике: моделирование и вычисления. B9: 389–419.CS1 maint: ref = harv (связь)

Программного обеспечения

T функция Оуэна (веб-сайт пользователя) - предлагает библиотеки C ++, FORTRAN77, FORTRAN90 и MATLAB, выпущенные под лицензией LGPL LGPL
Т-функция Оуэна реализована в Mathematica начиная с версии 8, как OwenT.

внешняя ссылка

Почему нужно заботиться о непонятном (Сообщение в блоге Wolfram)

Этот статистика -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это.