Роберт А. Джарроу - Robert A. Jarrow

Роберт А. Джарроу
НациональностьАмериканец
ОбразованиеУниверситет Дьюка (BA )
Дартмутский колледж (MBA )
Массачусетский Институт Технологий (кандидат наук )
ИзвестенСтруктура Хита – Джарроу – Мортона
Модель Ярроу – Тернбулла
Научная карьера
ПоляФинансы
УчрежденияКорнелл Университет
ДокторантРоберт С. Мертон


Роберт Алан Джарроу является профессором Рональда П. и Сьюзан Э. Линч Управление инвестициями на Джонсон Высшая школа менеджмента, Корнелл Университет. Профессор Джарроу - один из создателей Структура Хита – Джарроу – Мортона для ценообразования производные по процентной ставке, соавтор сокращенной формы Джарроу – Тернбулл риск кредита модели, используемые для ценообразования кредитные деривативы, и создатель форвардной цены мартингейл мера. Эти инструменты и модели теперь являются стандартами, используемыми для ценообразования и хеджирования в крупных инвестиционных и коммерческих банках.[1][нужна цитата ]

Он входит в консультативный совет Математические финансы - журнал, в создании которого он участвовал в 1989 году. Он также является помощником или консультантом редактора многих других журналов и входит в совет директоров нескольких фирм и профессиональных обществ. В настоящее время он IAFE старший научный сотрудник и FDIC старший научный сотрудник. Он занимал должность директора по исследованиям Kamakura Corporation с 1995 г.

Профессор Джарроу был лауреатом многочисленных премий и наград, включая Премию CBOE Pomerance за выдающиеся достижения в области исследования опционов, Премию Грэма и Додда Свитков и Премию 1997 года. Международная ассоциация финансовых инженеров Премия IAFE / SunGard «Финансовый инженер года». Он включен в Зал славы Общества аналитиков по фиксированным доходам и Журнал рисков 50 членов Зала славы.

Публикации включают пять книг - Цены на опции, Финансовая теория, Моделирование ценных бумаг с фиксированным доходом и опционов процентной ставки (второе издание), Производные ценные бумаги (второе издание), и И введение в производные ценные бумаги, финансовые рынки и управление рисками - а также более 100 публикаций в ведущих финансовых и экономических журналах.

Он закончил с отличием из Университет Дьюка в 1974 г. по специальности математик, получил MBA от Школа бизнеса Така в Дартмутский колледж в 1976 г. с отличием, а в 1979 г. получил степень доктора философии по финансам Школа менеджмента MIT Sloan под Роберт С. Мертон.

Избранные публикации

Этот список неполный; вы можете помочь добавление недостающих предметов с надежные источники.
  • Олдфилд, Джордж С.; Джарроу, Роберт А. (1988) "Форвардные опционы и фьючерсные опционы". Достижения в исследованиях фьючерсов и опционов
  • Олдфилд, Джордж С.; Джарроу, Роберт А. (декабрь 1981 г.). «Форвардные контракты и фьючерсные контракты». Журнал финансовой экономики.
  • Олдфилд, Джордж С.; Рогальский, Ричард Дж .; Джарроу, Роберт А. (декабрь 1977 г.). «Процесс авторегрессионного скачка доходности обыкновенных акций». Журнал финансовой экономики. 5 (3): 389–418. Дои:10.1016 / 0304-405X (77) 90045-9.
  • Джарроу, Роберт А. (2008). Цены на финансовые деривативы: избранные работы Роберта Джарроу. World Scientific. п. 608. Дои:10.1142/6911. ISBN  978-981-281-920-8.
  • Джарроу, Роберт А. (2019). Введение в производные ценные бумаги, финансовые рынки и управление рисками (2ed). World Scientific. п. 772. Дои:10.1142 / Y0018. ISBN  9781944659653.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Мир согласно Роберту Джарроу, производныеstrategy.com

внешняя ссылка