Тест Саргана – Хансена - Sargan–Hansen test
 | Эта статья требует внимания специалиста-экономиста. (Ноябрь 2008 г.) |
В Тест Саргана – Хансена или же Саргана тест это статистический тест используется для тестирования чрезмерное определение ограничений в статистическая модель. Это было предложено Джон Денис Сарган в 1958 г.,[1] и несколько вариантов были выведены им в 1975 году.[2] Ларс Питер Хансен переработал выводы и показал, что его можно распространить на общие нелинейные GMM в Временные ряды контекст.[3]
Тест Саргана основан на предположении, что параметры модели идентифицируются с помощью априорных ограничений на коэффициенты, и проверяет обоснованность чрезмерно идентифицирующих ограничений. Статистику теста можно вычислить из остатки из инструментальные переменные регрессии путем построения квадратичной формы на основе перекрестного произведения остатков и экзогенных переменных.[4]:132–33 При нулевой гипотезе о том, что чрезмерно идентифицирующие ограничения действительны, статистика асимптотически распределяется как хи-квадрат переменная с степени свободы (где количество инструментов и - количество эндогенных переменных).
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Сарган, Дж. Д. (1958). «Оценка экономических отношений с помощью инструментальных переменных». Econometrica. 26 (3): 393–415. Дои:10.2307/1907619. JSTOR 1907619.
- ^ Сарган, Дж. Д. (1988) [1975]. «Тестирование на ошибки спецификации после оценки с использованием инструментальных переменных». Вклад в эконометрику. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-32570-6.
- ^ Хансен, Ларс Питер (1982). «Свойства большой выборки обобщенного метода оценщиков моментов». Econometrica. 50 (4): 1029–1054. Дои:10.2307/1912775. JSTOR 1912775.
- ^ Сарган, Дж. Д. (1988). Лекции по углубленной эконометрической теории. Оксфорд: Бэзил Блэквелл. ISBN 0-631-14956-2.
дальнейшее чтение
- Дэвидсон, Рассел; Маккиннон, Джеймс Г. (1993). Оценка и вывод в эконометрике. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. С. 616–620. ISBN 0-19-506011-3.
- Вербеек, Марно (2004). Руководство по современной эконометрике (2-е изд.). Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья. С. 142–158. ISBN 0-470-85773-0.
- Китамура, Юичи (2006). «Спецификационные тесты с инструментальной переменной и дефицитом ранга». В Корбе, Дин; и другие. (ред.). Эконометрическая теория и практика: рубежи анализа и прикладных исследований. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. С. 59–124. ISBN 0-521-80723-9.
 | Этот Эконометрика -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |