Стивен Э. Шрив - Steven E. Shreve

Стивен Юджин Шрив это математик и в настоящее время профессор математических наук Ориона Хоха в Университет Карнеги Меллон и автор нескольких крупных книг по математике финансовые производные.

Его первая степень, присвоенная в 1972 году, была в Немецкий из Университет Западной Вирджинии. Затем он изучал математику в Георг-Август-Университет Геттингена. Затем он получил степень магистра в Электротехника на Университет Иллинойса, где в 1977 году защитил докторскую диссертацию по математике.[1]

Его учебник Стохастическое исчисление для финансов используется в многочисленных программах магистратуры в количественное финансирование.[2][3] Книга была признана "Лучшей новой книгой по количественным финансам" в 2004 году членами Уилмотт веб-сайт и получил высокую оценку ученых в этой области.[4]Шрив является членом Институт математической статистики.[5]

С 2006 года он возглавляет кафедру математических наук Orion Hoch в CMU.[6]

Книги

  • Стохастическое оптимальное управление: случай с дискретным временем с Дмитрий Петрович Берцекас, Academic Press, 1978.
  • Броуновское движение и стохастическое исчисление с Иоаннисом Каратзасом Springer-Verlag, 2-е изд. 1991 г.
  • Методы математических финансов с Иоаннисом Каратзасом Springer-Verlag, 1998 г.
  • Стохастическое исчисление для финансов. Том I: Модель биномиального ценообразования активов
  • Том II: Модели непрерывного времени Springer-Verlag, 2004 г.

Самый последний том был отмечен журналом Wilmott "Новой книгой года".

Рекомендации

  1. ^ "Резюме Стивена Э. Шрива" (PDF). Получено 2020-01-03.
  2. ^ [1][постоянная мертвая ссылка ]
  3. ^ "Интервью со Стивеном Шривом". 13 июня 2010 г.. Получено 2020-01-03.
  4. ^ Даррелл Даффи (18 марта 2008 г.). «Обзор стохастического исчисления для финансов» (PDF).
  5. ^ «Почетные стипендиаты IMS». Институт математической статистики. Получено 2020-01-03.
  6. ^ "Стивен Шрив". Университет Карнеги Меллон. Получено 2020-01-03.

внешняя ссылка