Неравенство Итонса - Википедия - Eatons inequality

В теория вероятности, Неравенство Итона является границей наибольших значений линейной комбинации ограниченных случайные переменные. Это неравенство было описано в 1974 г. Моррисом Л. Итоном.^[1]

Формулировка неравенства

Позволять {Икс_я} набор реальных независимых случайных величин, каждая из которых имеет ожидаемое значение нуля и ограничена сверху 1 (|Икс_я | ≤ 1, для 1 ≤ я ≤ п). Варианты не обязательно должны быть одинаковыми или симметричными. Позволять {а_я} быть набором п фиксированные действительные числа с

${ displaystyle sum _ {i = 1} ^ {n} a_ {i} ^ {2} = 1.}$

Eaton показал, что

${ displaystyle P left ( left | sum _ {i = 1} ^ {n} a_ {i} X_ {i} right | geq k right) leq 2 inf _ {0 leq c leq k} int _ {c} ^ { infty} left ({ frac {zc} {kc}} right) ^ {3} phi (z) , dz = 2B_ {E} (k ),}$

куда φ(Икс) это функция плотности вероятности из стандартное нормальное распределение.

Связанная оценка - это оценка Эдельмана.^{[нужна цитата ]}

${ Displaystyle P left ( left | sum _ {i = 1} ^ {n} a_ {i} X_ {i} right | geq k right) leq 2 left (1- Phi left [k - { frac {1.5} {k}} right] right) = 2B_ {Ed} (k),}$

где Φ (Икс) является кумулятивная функция распределения стандартного нормального распределения.

Пинелис показал, что границы Итона можно уточнить:^[2]

${ Displaystyle B_ {EP} = min {1, k ^ {- 2}, 2B_ {E} }}$

Определен набор критических значений для оценки Eaton.^[3]

Связанные неравенства

Позволять {а_я} набор независимых Случайные величины Радемахера – п( а_я = 1 ) = п( а_я = −1) = 1/2. Позволять Z быть нормально распределенной вариацией с иметь в виду 0 и отклонение из 1. Пусть {б_я} быть набором п фиксированные действительные числа такие, что

${ displaystyle sum _ {i = 1} ^ {n} b_ {i} ^ {2} = 1.}$

Это последнее условие требуется Теорема Рисса – Фишера в котором говорится, что

${ displaystyle a_ {i} b_ {i} + cdots + a_ {n} b_ {n}}$

сходится тогда и только тогда, когда

${ Displaystyle сумма _ {я = 1} ^ {п} b_ {я} ^ {2}}$

конечно.

потом

${ Displaystyle Ef (a_ {i} b_ {i} + cdots + a_ {n} b_ {n}) leq Ef (Z)}$

за ж(x) = | х |^п. Дело для п ≥ 3 было доказано Уиттлом.^[4] и п ≥ 2 доказано Хаагерупом.^[5]

Если ж(х) = е^λx с λ ≥ 0, тогда

${ displaystyle Ef (a_ {i} b_ {i} + cdots + a_ {n} b_ {n}) leq inf left [{ frac {E (e ^ { lambda Z})} {e ^ { lambda x}}} right] = e ^ {- x ^ {2} / 2}}$

куда инф это инфимум.^[6]

Позволять

${ Displaystyle S_ {n} = a_ {i} b_ {i} + cdots + a_ {n} b_ {n}}$

потом^[7]

${ Displaystyle P (S_ {n} geq x) leq { frac {2e ^ {3}} {9}} P (Z geq x)}$

Константа в последнем неравенстве приблизительно равна 4,4634.

Также известна альтернативная оценка:^[8]

${ Displaystyle P (S_ {п} geq x) leq e ^ {- x ^ {2} / 2}}$

Эта последняя оценка связана с Неравенство Хёффдинга.

В едином случае, когда все б_я = п^−1/2 максимальное значение S_п является п^1/2. В этом случае ван Зуйлен показал, что^[9]

${ Displaystyle Р (| му - сигма |) Leq 0,5 ,}$^{[требуется разъяснение ]}

куда μ это иметь в виду и σ это стандартное отклонение от суммы.

Рекомендации