Обработка финансовых сигналов - Financial signal processing

Обработка финансовых сигналов это филиал обработка сигналов технологии, которые применяются к финансовым сигналам. Они часто используются количественными инвесторами для наилучшей оценки движения цен на акции, например акции Цены, опции цены или другие виды производные.

История

Раннюю историю обработки финансовых сигналов можно проследить до Исаак Ньютон. Ньютон потерял деньги в знаменитом Мыльный пузырь компании Южного моря.

Современное начало обработки финансовых сигналов часто приписывают Клод Шеннон. Шеннон был изобретателем современной теории коммуникации. Он обнаружил пропускную способность канала связи, анализируя энтропия информации.[1]

В течение долгого времени технологии обработки финансовых сигналов использовались различными хедж-фондами, такими как фонд Джима Саймона. Renaissance Technologies. Однако хедж-фонды обычно не раскрывают свои коммерческие тайны. Некоторые первые результаты исследований в этой области обобщены Р. Х. Тютюнджю и М. Кенигом.[2] и Т. Обложка, J.A. Томас.[3] А.Н. Акансу и М.У. Торунь опубликовал книгу по обработке финансовых сигналов под названием Учебник по финансовой инженерии: обработка финансовых сигналов и электронная торговля.[4] Отредактированный том по теме с названием Обработка финансовых сигналов и машинное обучение также был опубликован.[5]

Первый IEEE Международная конференция по акустике, речи и обработке сигналов сессия по обработке финансовых сигналов была организована на ICASSP 2011 в Праге, Чешская Республика.[6] В 2012 году было опубликовано два специальных выпуска журнала IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing по методам обработки сигналов в финансах и электронной торговле.[7] и по обработке финансовых сигналов и машинному обучению для электронной торговли в 2016 г.[8] в дополнение к специальному разделу «Обработка сигналов для финансовых приложений» в журнале IEEE Signal Processing Magazine появился в 2011 году.[9]

Обработка финансовых сигналов в академических кругах

Недавно новая исследовательская группа в Имперский колледж Лондон была создана, которая занимается обработкой финансовых сигналов как часть группы связи и обработки сигналов отдела электротехники и электроники,[10] во главе с Энтони Г. Константинидес. В июне 2014 года группа начала сотрудничество с Шредерс Команда по мультиактивным инвестициям и портфельным решениям (MAPS) занимается изучением множества активов.[11]

Другие исследовательские группы, работающие над обработкой финансовых сигналов, включают Convex Research Group проф. Даниэль Паломар [12] и Группа обработки сигналов и вычислительной биологии под руководством профессора Мэтью Р. Маккея в Гонконгский университет науки и технологий[13] и Группа оптимизации выпуклости Стэнфордского университета под руководством проф. Стивен Бойд на Стэндфордский Университет.[14] Также доступны библиотеки с открытым исходным кодом для отслеживания индекса и оптимизации портфеля.[15][16]

Обработка финансовых сигналов в промышленности

  • Vivienne Investissement: мультифрактальность цены актива, ковариационная оценка распределения активов;[17]
  • NM FinTech;[18]
  • Sanostro: В связи с нехваткой рынка для сигналов Sanostro AG со штаб-квартирой в Швейцарии создала первый рынок сигналов B2B, предоставляющий сигналы по всем ликвидным активам. Sanostro позволяет поставщикам сигналов (хедж-фондам, количественным группам институциональных инвесторов и т. Д.) Предоставлять свои сигналы, стандартизировать их, чтобы их послужной список можно было проверить. Сами сигналы затем могут быть повторно объединены для целей B2B, таких как динамическое хеджирование FX, тактическое распределение активов, захват капитала;[19]

Рекомендации

  1. ^ «Связь между обработкой финансовых сигналов, энтропией и превосходной инвестиционной доходностью, Джеймс Саймон, Джим Саймон, Renaissance Technologies». Fisig.com. Архивировано из оригинал на 2013-05-18. Получено 2013-06-16.
  2. ^ Тютюнджю, Реха Х. и Кениг, Марк, «Надежное распределение активов», Annals of Operations Research, vol. 132, с. 157–187, 2004 г.
  3. ^ Обложка, Томас М. и Томас, Джой А., Элементы теории информации, 2-е издание, Wiley, 2006 г.
  4. ^ Акансу, Али Н .; Торун, Мустафа У., Учебник по финансовой инженерии: обработка финансовых сигналов и электронная торговля, Бостон, Массачусетс, США: Academic Press, 2015 ISBN  978-0-12-801561-2
  5. ^ Акансу, Али Н .; Кулкарни, Санджив Р .; Малиутов, Дмитрий М., Ред., Обработка финансовых сигналов и машинное обучение, Хобокен, Нью-Джерси: Wiley-IEEE Press, 2016 ISBN  978-1-118-74567-0
  6. ^ Специальная сессия, Методы обработки сигналов для финансовых приложений, Материалы Международной конференции IEEE по акустике, речи и обработке сигналов, ICASSP 2011, 22-27 мая 2011 г., Пражский конгресс-центр, Прага, Чехия.
  7. ^ "IEEE Xplore: IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing - (Volume 6 Issue 4)". ieeexplore.ieee.org.
  8. ^ "IEEE Xplore: IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing - (Volume 10 Issue 6)". ieeexplore.ieee.org.
  9. ^ «IEEE Xplore: Журнал обработки сигналов IEEE - (том 28, выпуск 5)». ieeexplore.ieee.org.
  10. ^ «Лаборатория обработки финансовых сигналов». Получено 2014-02-17.
  11. ^ "Пресс-релиз Schroders". Получено 2014-07-15.
  12. ^ Фэн, Иёнг; Паломар, Дэниел П. (2016-08-11). "Перспектива обработки сигналов в финансовом инжиниринге". Основы и тенденции в обработке сигналов. 9 (1–2): 1–231. Дои:10.1561/2000000072. ISSN  1932-8346.
  13. ^ "Convex Research Group". Получено 2020-03-12.
  14. ^ "Группа оптимизации выпуклости Стэнфордского университета". Получено 2020-03-12.
  15. ^ «Библиотеки обработки финансовых сигналов». Получено 2020-03-12.
  16. ^ "Группа оптимизации выпуклости Стэнфордского университета". GitHub. Получено 2020-03-12.
  17. ^ "VIVIENNE INVESTISSEMENT". www.vivienne-investissement.com. Получено 2020-03-12.
  18. ^ «NM FinTech | Количественные модели для управления капиталом». Получено 2020-03-12.
  19. ^ "www.sanostro.com | Альфа как услуга". Получено 2020-05-04.