Джанет Таваколи - Википедия - Janet Tavakoli

Джанет Таваколи является президентом консалтинговой фирмы Tavakoli Structured Finance, Inc., расположенной в Чикаго. Она опубликовала три книги по кредитные деривативы, структурированное финансирование и Мировой финансовый кризис 2008 года.

Образование и опыт

Джанет - дочь хирурга из Висконсина и медсестры из Буффало, штат Нью-Йорк. Ее отец умер, когда ей было 12. Она выросла в южной части Чикаго и Дуб-Брук, Иллинойс, и получил степень бакалавра химического машиностроения Иллинойсский технологический институт в 1975 г.

Сразу после окончания института в 1975 году она вышла замуж за иранского доктора философии. студенткой и стала Джанет Таваколи. Семья Таваколисов прожила в Иране более года во время Шах был свергнут и ушел в 1979 г., через три месяца после Аятолла Хомейни вернулся.[1][2] Затем Джанет вернулась в США, но ее муж остался в Иране. Они развелись после пяти лет совместной жизни. Вернувшись в США, она работала инженером во время учебы в Школа бизнеса Бута Чикагского университета где она получила MBA в области финансов в 1981 году.[3]

Карьера

Таваколи работала в сфере финансов с момента получения степени MBA в 1981 году. Она торговала, структурировала и продавала деривативы и структурированные продукты как в Нью-Йорке, так и в Лондоне. Кроме того, она занимала руководящие должности в подразделении мировых финансовых рынков в компании Westdeutsche Landesbank в Лондоне, группа рынков капитала для Банк Один в Чикаго Своп (финансы) торговый стол и ценные бумаги с ипотечным покрытием маркетинг для Merrill Lynch в Нью-Йорке, а также маркетинг MBS для японских клиентов для PaineWebber (ныне UBS) в Нью-Йорке. Она также работала в Bear Stearns, Голдман Сакс, Salomon Brothers, и Банк Америки.[4]

Она преподавала «Деривативы: фьючерсы, форварды, опционы и свопы» в Школа бизнеса Бута Чикагского университета в качестве адъюнкт-профессора финансов.[5]

Предупреждения о финансовой индустрии

Таваколи начал предупреждать об опасностях в финансовой индустрии в 1990-х годах. Ее книга Кредитные деривативы: руководство по приборам и приложениям, опубликованная в 1998 г. риск документации и информационная асимметрия создание экономические искажения. Она часто критиковала Международная ассоциация свопов и деривативов.[6]Ее книга 2003 года Обеспеченные долговые обязательства и структурированное финансирование предупреждал о плохих рейтингах и коррумпированных структурах. Эти CDO привели к фактическому банкротству AIG в течение финансовый кризис в сентябре 2008 г. (после чего AIG получила крупную финансовую помощь за счет налогоплательщиков). В 2011 году она неофициально «отозвала» обозначение как Национально признанные статистические рейтинговые организации из десяти рейтинговых агентств, имеющих этот статус, на том основании, что они его не заслуживают.[7]

Письмо

Книга Таваколи Уважаемый мистер Баффет! Что инвестор узнает в 1269 милях от Уолл-стрит (2009) использует ее обсуждения с Уоррен Баффет о кредитных деривативах и структурированном финансировании в качестве контекста для анализа глобального финансового кризиса 2008 года. Обсуждения начались после того, как Баффет пригласил ее на обед после получения экземпляра ее книги Кредитные деривативы и синтетические структуры (1998, 2001).[8] Эта книга вместе с ней Обеспеченные долговые обязательства и структурированное финансирование: новые тенденции в денежной и синтетической секьюритизации (2003, переиздано как Структурированное финансирование и обеспеченные долговые обязательства: изменения в денежной и синтетической секьюритизации в 2008 г.), отмечены недостатки методологии рейтинга структурированных финансовых продуктов.

Она также написала статьи для Журнал "Уолл Стрит, Financial Times, Деловая неделя, и другие финансовые публикации.[5]

Ее первый роман, Архангелы: Восстание иезуитов вышла в 2013 году.[9]

Критика TARP

Таваколи - откровенный критик Программа помощи проблемным активам (TARP) для финансовых организаций.[10] Она отмечает, что многие принимаемые решения, по-видимому, принимаются в пользу компаний, связанных с правительственными чиновниками, принимающими решения. В частности, она критикует Федеральный резервный банк Нью-Йорка, возглавляемый Тимоти Гейтнер в то время за решение заплатить Goldman Sachs и другим финансовым фирмам 100 центов за доллар за миллиарды долларов проблемной AIG свопы кредитного дефолта,[11] в то время как другие страховщики облигаций заключили аналогичные контракты всего за десять центов за доллар.[12] AIG пыталась убедить банки согласиться на скидку в 40 центов на доллар.[13]

Генри Полсон, главный архитектор финансовой помощи, был генеральным директором Goldman Sachs в то время, когда были заключены эти соглашения CDS. Позднее администрация Обамы назначила Гейтнера министром финансов.[14]

Работает

  • Кредитные деривативы: руководство по инструментам и приложениям, Wiley, 1998, ISBN  978-0-471-24656-5
  • Кредитные деривативы и синтетические структуры: руководство по инструментам и приложениям, Джон Вили и сыновья, 2001 г., ISBN  978-0-471-41266-3
  • Обеспеченные долговые обязательства и структурированное финансирование: новые тенденции в денежной и синтетической секьюритизации, Джон Вили и сыновья, 2003 г., ISBN  978-0-471-46220-0
  • Уважаемый мистер Баффет: что инвестор узнает в 1269 милях от Уолл-стрит, Джон Уайли и сыновья, 2008 г., ISBN  978-0-470-40678-6
  • Структурированное финансирование и обеспеченные долговые обязательства: новые тенденции в денежной и синтетической секьюритизации, Джон Уайли и сыновья, 2008 г., ISBN  978-0-470-28894-8
Романы
  • Архангелы: Восстание иезуитов (2013)

Примечания

  1. ^ Интервью на C-Span Q&A. 19 апреля 2009 г.
  2. ^ Пума, Эми Браверман (май – июнь 2008 г.). «Структурированный успех». Журнал Чикагского университета. Получено 2013-02-22.
  3. ^ «Касандра кредитных деривативов», Business Week Чикаго, 28 января 2008 г.
  4. ^ Bear Sterns, Salomon и BOA упомянуты в интервью Brian Lamb C-Span. на YouTube, 19 апреля 2009 г.
  5. ^ а б "Биография". Структурированное финансирование Таваколи. Получено 2013-02-22.
  6. ^ Джанет Таваколи (20 февраля, 2013). «Предупреждение! Википедия снизит ваш финансовый IQ». Huffington Post. В архиве с оригинала от 19 июня 2013 г.
  7. ^ Джанет Таваколи (26 июля 2011 г.). "Tavakoli Structured Finance отменяет присвоение рейтинговым агентствам статуса NRSRO". В архиве с оригинала от 26 июня 2014 г.
  8. ^ Таваколи, Джанет М. (2009). Уважаемый мистер Баффет! Что инвестор узнает в 1269 милях от Уолл-стрит. Хобокен, штат Нью-Джерси: John Wiley & Sons. п.2. ISBN  978-0-470-40678-6.
  9. ^ Таваколи, Джанет (2 февраля 2013 г.). "Что-то забавное и подозрительное о бесплатных подарках Goodreads и Amazon". Huffington Post.
  10. ^ Плохие деньги: безрассудные финансы, неудачная политика и глобальный кризис американского капитализма, Кевин Филлипс, Penguin Group, 2009, ISBN  978-0-14-311480-2
  11. ^ «Комментарий: чем вам должна Уолл-стрит», CNN, 15 июля 2009 г.
  12. ^ "Тимоти Гайтнер, я называю ваш блеф", Huffington Post, Джанет Таваколи, 7 января 2010 г.
  13. ^ "Секретный выбор ФРС Нью-Йорка платить за свопы поражает налогоплательщиков", Bloomberg, Ричард Тейтельбаум и Хью Сон, 27 октября 2009 г.
  14. ^ Таваколи, Джанет (22 ноября 2009 г.). «Я отказываюсь от своих извинений и призываю к более строгому регулированию Goldman Sachs» (PDF). Структурированное финансирование Таваколи. Получено 2013-02-22.

внешняя ссылка