Джон Геанакоплос - Википедия - John Geanakoplos

Джон Геанакоплос (родился 18 марта 1955 г.), американец экономист, а текущий Джеймс Тобин Профессор экономики в Йельский университет.^[1]

Предпосылки и образование

Джон Геанакоплос родился в семье Греко-американский семья ученых. Его отец был покойным почетным профессором Йельского университета. Дено Геанакоплос (Греческий: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος), известный Греко-американский историк византийской культуры и религии, а его мать Эффи Геанакоплос была преподавателем психиатрии в Йельском центре изучения детей.^[2] В 1970 году Геанакоплос выиграл Открытый чемпионат США по шахматам среди юниоров. Он получил степень бакалавра искусств. по математике из Йельского университета в 1975 г. (с отличием ), его степень магистра математики и степень доктора философии. в экономике под Кеннет Эрроу и Джерри Грин из Гарвардский университет в 1980 году. В 1980 году он стал доцентом экономики в Йельском университете, затем стал адъюнкт-профессором в 1983 году, полным профессором в 1986 году и профессором экономики Джеймса Тобина в 1994 году.

Профессиональная карьера

В 1996-2005 гг. Геанакоплос был директором Фонд Коулза для исследований в области экономики. Он был соучредителем в 2002 году и до сих пор является со-директором программы изучения Греции в Йельском университете. Он был избран членом Эконометрическое общество в 1990 г., а Американская академия искусств и наук в 1999 году. НагражденПремия Самуэльсона в 1999 г. и был удостоен первой Премия Бодосаки по экономике в 1994 г. на звание лучшего экономиста Греческое наследие до 40 лет. В 1990–1991 и снова в 1999–2000 годах руководил экономической программой в Институт Санта-Фе, где он остается внешним профессором и председателем научного руководящего комитета. В 2009-2010 годах он свидетельствовал перед Конгрессом и перед Комиссия по расследованию финансового кризиса. Он был приглашенным профессором ИИГС в Калифорнийский университет в Беркли, вЧерчилль-колледж, Кембридж, на Пенсильванский университет, в Гарварде, Стэнфорде и Массачусетском технологическом институте. В 1990–1994 годах он был управляющим директором по исследованиям фиксированного дохода в компании Kidder, Peabody & Co. Он был партнером-основателем в 1995 г. Эллингтон Кэпитал Менеджмент, и остается партнером.

Исследование

Документы Геанакоплоса в 1980-е гг. Пауль Клемперер и Джереми Блоу разработал концепцию и придумал терминологию Стратегические дополнения это сейчас широко используется в теории игр, промышленных организациях и в других областях.

Перед Финансовый кризис конца 2000-х, Геанакоплос был известен прежде всего своим вкладом в Теория общего равновесия, особенно Незавершенные рынки в теории общего равновесия.^[3] Геанакоплос и Полемарчакис (1986),^[4] например, устанавливает ключевые результаты существования и благосостояния в общей модели неполных рынков.

С начала Финансовый кризис конца 2000-х, Работа Геанакоплоса о взаимосвязи между использовать и цены на активы " Цикл кредитного плеча,"^[5] занимал видное место как в популярных, так и в научных дискуссиях о колебаниях и регулировании финансовых рынков.^[6]

В 2009 году Геанакоплос стал соавтором работы о кредитных картах и ​​инфляции через Фонд Коулза.^[7] Его соавтором был экономист-математик и соавтор Йельского университета. Прадип Дубей.

Ролики

Йельский университет опубликовал лекцию Геанакоплоса по финансовой теории в серии открытых курсов Йельского университета.

Избранные публикации

Этот раздел содержит встроенные списки который может быть плохо определен, непроверенный или же неизбирательный. Пожалуйста, помогите приберись чтобы соответствовать стандартам качества Википедии. При необходимости включите элементы в основную часть статьи. (Январь 2020)

Ниже приведены избранные публикации с 1998 г. по настоящее время.^[8]

• «Уникальность и стабильность равновесия в экономике с двумя товарами» (совместно с Кираном Уолшем), готовится к печати. Журнал экономической теории. (Август 2016 г.) [CFDP 2050]
• «Кредитная поверхность и денежно-кредитная политика», в Прогресс и путаница: состояние макроэкономической политикиМеждународный валютный фонд и Массачусетский технологический институт. MIT Press, (2016): 143-153.
• «Финансовые инновации, обеспечение и инвестиции», Американский экономический журнал: макроэкономика (Январь 2016 г.), 8 (1): 242-284 (с Аной Фостел) [CFP 1510]
• «Кредитное плечо и дефолт в биномиальной экономике: полная характеристика» (совместно с А. Фостелом), готовится к печати. Econometrica (Декабрь 2015 г.), 83 (6): 2191-2229 [CFP 1502]
• «Залоговое равновесие: I: основные принципы» (совместно с Уильямом Р. Заме), Экономическая теория (Август 2014 г.), 56 (3): 443-492 [CFP 1431]
• «Ограничения эндогенного обеспечения и цикл кредитного плеча» (совместно с Аной Фостел), Ежегодный обзор экономики (Май 2014 г.) [CFP 1430]
• «Кредитное плечо, невыполнение обязательств и прощение: уроки американского и европейского кризисов», Журнал макроэкономики (Март 2014 г.), 39 (часть B): 313-333 [CFP 1419]
• «Мониторинг рычагов» (совместно с Лассе Х. Педерсеном), в: Маркус К. Бруннермайер и Арвинд Кришнамурти, ред., Топография риска: системный риск и макро-моделирование, НБЭР, 2014, с. 175–182. CFDP 1838, CFP 1432
• «Африка от MinMax», Экономическая теория (Ноябрь 2013 г.), 54 (3): 443–448.
• «Асимптотическое поведение стохастической учетной ставки» (совместно с В. Саддерт, О. Зейтуни) (ноябрь 2011 г.), готовится к публикации, Санкхья: Индийский статистический журнал (Сентябрь 2013 г.) Предварительная онлайн-публикация doi: 10.1007 / s13171-013-0037-9
• «Призы против заработной платы с завистью и гордостью», Японский экономический обзор (Март 2013 г.), 64 (1): 98-121
• «Подход к системному риску с помощью агентно-ориентированной модели рынка жилья» (совместно с Робертом Экстеллом, Дойном Дж. Фармером, Питером Ховиттом, Бенджамином Конли, Джонатаном Голдштейном, Мэтью Хендри, Натаном М. Палмером, Чун-И Янгом), American Economic Review: документы и материалы (Май 2012 г.), 102 (3): 53–58 [CFP 1358]
• «Кредитное плечо вызывает толстые хвосты и кластерную волатильность», Количественные финансы (Май 2012 г.), 12: 5: 695-707 (с Стефан Турнер, Дж. Дойн Фармер ) [CFP 1371]
• «Транширование, CDS и цены на активы: как финансовые инновации могут вызывать пузыри и обвалы» (совместно с А. Фостелом), Американский экономический журнал: макроэкономика (Январь 2012 г.), 4 (1): 190-225 [CFP 1353]
• «Почему плохие новости увеличивают волатильность и уменьшают кредитное плечо» (совместно с А. Фостелом), Журнал экономической теории (Март 2012 г.), 147 (2): 501-525 [CFP 1354]
• «Включение финансовых характеристик в макроэкономику: обсуждение», в Макроэкономические вызовы: предстоящее десятилетие. Джексон Хоул, Симпозиум по экономической политике Федерального резервного банка Канзас-Сити, 2011 [CFP 1331]
• «Рынки и контракты», Журнал математической экономики (Май 2011 г.), 47 (3): 279-288 (совместно с А. Бисином, П. Готтарди, Э. Минелли, Х. Полемарчакисом) [CFP 1342]
• «Кредитные карты и инфляция» (совместно с П. Дубей), Игры и экономическое поведение (Ноябрь 2010 г.), 70 (2): 325-353 [CFP 1330]
• «Решение нынешнего кризиса и управление циклом кредитного плеча» Обзор экономической политики Федерального резервного банка Нью-Йорка, Август 2010 г., стр. 101–131 [CFP 1305]
• «Реформа социального обеспечения с помощью прогрессивных личных счетов» (со Стивеном П. Зельдесом) В Джеффри Р. Браун, Джеффри Б. Либман и Дэвид А. Уайз, редакторы, Политика социального обеспечения в меняющейся среде. University of Chicago Press, 2009, стр. 73–121 [CFP 1276]
• «Достоинства и недостатки равновесия и будущее финансовой экономики» Сложность (Январь / февраль 2009 г.), 14 (3): 11-38 (с Дж. Дойном Фармером) [CFDP 1647, CFP 1274]
• «Ограничения обеспечения и недостаточное предложение ликвидности: простая модель» (совместно с А. Фостелом), Экономическая теория (2008), 35: 441-467 [CFDP 1468, CFP 1236]
• «Циклы кредитного плеча и тревожная экономика» (совместно с Аной Фостел), Американский экономический обзор (2008), 98 (4): 1211-1244 [CFP 1233].
• «Модель общего равновесия перекрывающихся поколений» В «Новый экономический словарь Пэлгрейва«, Ред. Стивен Н. Дурлауф и Лоуренс Э. Блюм, Palgrave Macmillan, 2008 [CFP 1275]
• «Парето, улучшающие налоги» (совместно с Х. Полемарчакисом), выйдет в свет. Журнал математической экономики (2007), 44: 7-8: 682-696 [CFDP 1576 и CFDP 1662, CFP 1235]
• «Решимость с номинальными активами и внешними деньгами» (совместно с П. Дубей), Экономическая теория (2006), 27 (1): 79-106. [CFDP 1427R и CFP 1199]
• «Инфляционный уклон реальной неопределенности и гармоническое уравнение Фишера» (совместно с И. Каратзасом, М. Шубиком, У.Д. Саддертом), Экономическая теория (2006), 28 (3): 481–512. [CFDP 1424R, CFDP 1333 как «Инфляционное смещение в простой стохастической экономике» и CFP 1201]
• «Деньги, производство и ловушка ликвидности» Международный журнал экономической теории (2006), 2 (3/4): 295-317 [CFDP 1574 и CFP 1200]
• «Невыполнение обязательств и наказание в условиях общего равновесия» (совместно с П. Дубей и М. Шубиком), Econometrica (2005), 73 (1): 1-37. [CFDP 1304RRR, CFDP 1247 как «дефолт в модели общего равновесия с неполными рынками», CFDP 879R как «Дефолт и эффективность в общем равновесии с неполными рынками, ”И CFP 1108]
• «Демография и долгосрочная предсказуемость фондового рынка» (совместно с М. Мэджиллом и М. Квинзи ), Документы Брукингса об экономической деятельности (2004), 1: 241–325. [CFDP 1380R и CFP 1099]
• «Ликвидность, дефолт и сбои: эндогенные контракты в общем равновесии», Экономика и эконометрика: теория и приложения, Восьмая всемирная конференция, том II, Монографии эконометрического общества (2003), стр. 170–205. [CFDP 1316RR и CFP 1074]
• «Внутренние и внешние фиатные деньги, прибыль от торговли и IS-LM» (с Прадипом Дуби), Экономическая теория (2003), 21 (2-3): 347–397. [CFDP 1257R и CFP 1052]
• «Равновесие Нэша и Вальраса через Брауэра», Экономическая теория (2003), 21 (2-3): 585–603. [CFDP 1131RRR и CFP 1058]
• «Является ли золото эффективным средством сбережения?» (совместно с П. Дубей и М. Шубиком), Экономическая теория (2003), 21 (4): 767–782. [CFDP 1031R2 и CFP 1084.]
• «От Нэша до Вальраса через Шепли-Шубика» (совместно с П. Дубей), Журнал математической экономики (2003), 39: 391–400. [CFDP 1360]
• «Денежное равновесие с отсутствующими рынками» (совместно с П. Дуби), Журнал математической экономики (2003), 39: 585–618. [CFDP 1389 и CFP 1063]
• «Сбережения и выбор портфеля в двухпериодной экономике с двумя активами» (совместно с С. Аурой и П. Даймондом), Американский экономический обзор (2002), 92 (4): 1185–91. [CFDP 1268 и CFP 1078]
• «Конкурентное объединение: новый взгляд на Ротшильд-Стиглиц» (совместно с П. Дуби), Ежеквартальный журнал экономики (2002), 117 (4): 1529–1570. [CFDP 1346RR, CFDP 1305, как «Сигнализация и невыполнение обязательств: пересмотр Ротшильда и Стиглица» и CFP 1048]
• «Иерархический подход к моделированию знаний и общих знаний» (совместно с Р. Фэджином, Дж. Я. Халперн, М. Ю. Варди), Международный журнал теории игр, (1999), 28 (3): 331–365. [CFDP 1213 и CFP 984]
• «Денежная ценность социального обеспечения» (совместно с О. Митчеллом и С. Зельдесом). В О. Митчелл, Р. Майерс и Х. Янг (ред.), Перспективы реформы социального обеспечения. Совет по пенсионным исследованиям, Школа Уортона, Университет Пенсильвании, Филадельфия, 1999, стр. 79–151. Перепечатано Советом по пенсионным исследованиям, Школа Уортона, Университет Пенсильвании, 2000 г. [CFDP 1193 и CFP 1005]
• «Стратегическая рыночная игра с активным банкротством» (совместно с И. Каратзасом, М. Шубиком и В. Саддерт), Журнал математической экономики (2000), 34 (3): 359–396. [CFDP 1183 и CFP 1008]
• «Заметка об экономической рационализации контроля над огнестрельным оружием» (совместно с В. Чаудри) (1998 г.), Экономические письма, 58(1): 51–53.

Рекомендации

внешняя ссылка

• Домашняя страница Джона Геанакоплоса