Лейн П. Хьюстон - Lane P. Hughston

Эта биографическая статья написано как резюме. Пожалуйста помогите улучшить это изменив его на нейтральный и энциклопедический. (Февраль 2020 г.)

Лейн П. Хьюстон (родился 24 декабря 1951 года в Корпус-Кристи, штат Техас) Американец математик.

ранняя жизнь и образование

Лейн П. Хьюстон родился в Корпус-Кристи, штат Техас, и вырос в Далласе, штат Техас, где он учился в начальной школе Дж. Дж. Першинга, средней школе Бенджамина Франклина и средней школе Хиллкрест. Он сын Эдварда Уоллеса Хьюстона и Джоан Палмер Хьюстон. Он имеет докторскую степень по математике Оксфордский университет, где он был Родосский ученый и студент Роджер Пенроуз.

Карьера

После получения докторской степени он прошел младшую научную стажировку в Колледж Вольфсона, Оксфорд, а затем был научным сотрудником и преподавателем в Прикладная математика в Линкольн-колледж, Оксфорд.

Позже работал риск-менеджером и финансовым инженером в Merrill Lynch, Лондон, затем как профессор Финансовая математика в Королевский колледж Лондона, как профессор Математические финансы в Имперский колледж Лондон, как профессор математики в Брунельский университет и профессором математики в Ювелиры, Лондонский университет.

Он посещал Техасский университет в Остине, Королевский колледж Лондона, то Институт перспективных исследований, то Институт теоретической физики Периметр, и Университетский колледж Лондона.

Работал в общая теория относительности, космология, твисторная теория, квантовая механика, статистическая механика и математические финансы.

Работает

• Л. П. Хьюстон (1969) Многожидкостные космологии, Astrophysical Journal, Vol 158, pp 987–989.
• Л. П. Хьюстон и К. К. Джейкобс (1970) Однородные электромагнитные и массивные векторные поля мезонов в космологиях Бианки, Astrophysical Journal, Vol 160, pp 147–152.
• Л. П. Хьюстон и Л. С. Шепли (1970) Анизотропные многожидкостные космологии с гиперповерхностными ортогональными полями скоростей, Astrophysical Journal, Vol 160, pp 333–336.
• Л. П. Хьюстон (1971) Обобщенные метрики Вайдьи, Международный журнал теоретической физики, том 4 (4), стр. 267–271.
• Л. П. Хьюстон, Р. Пенроуз, П. Соммерс и М. Уокер (1972) О квадратичном первом интеграле для орбит заряженных частиц в заряженном решении Керра, Сообщения по математической физике, Том 27 (4), с. 303–308.
• Л. П. Хьюстон (1972) О поле Эйнштейна-Максвелла с нулевым источником, в Методы локальной и глобальной дифференциальной геометрии в общей теории относительности (Д. Фарнсворт, Дж. Финк, Дж. Портер и А. Томпсон, ред.) Лекционные заметки по физике 14, стр. 121–125, Springer-Verlag.
• Л. П. Хьюстон и П. Д. Соммерс (1973) Пространства-времена с убивающими тензорами, Сообщения по математической физике, том 32 (2), стр. 147–152.
• Л. П. Хьюстон и П. Д. Соммерс (1973) Симметрии черных дыр Керра, Сообщения по математической физике, Том 33 (2), 129–133.
• Л. П. Хьюстон (1979) Некоторые новые формулы контурного интеграла, в Методы сложных многообразий в теоретической физике (Д. Лернер и П. Д. Соммерс, ред.), Pitman, 115–125.
• Л. П. Хьюстон (1979) Твисторы и частицы, Springer Lecture Notes in Physics 97, Springer-Verlag. ISBN  978-3-540-09244-5.
• Л. П. Хьюстон и Р. С. Уорд, редакторы (1979) Успехи твисторной теории, Питман. ISBN  0-273-08448-8.
• Л. П. Хьюстон (1980) Программа Twistor Particle, Обзоры по физике высоких энергий, Том 4, 310–332.
• Л. П. Хьюстон и М. К. Шеппард (1980) О магнитных моментах адронов, Доклады по математической физике, том 18, с. 55–68.
• Л. П. Хьюстон и Т. Р. Херд (1981) Когомологическое описание массивных полей, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 378, pp 141–154.
• Л. П. Хьюстон (1982) Релятивистский осциллятор, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 382, ​​pp 459–466.
• Л. П. Хьюстон и Т. Р. Херд (1983) Явно конформно ковариантная интегральная формула CP5 для безмассовых полей, Physics Letters B, Vol 124, стр. 362–364.
• Л. П. Хьюстон и Т. Р. Херд (1983) Геометрический подход к статистике Бозе и Ферми, Physics Letters B, Vol 127, 201–203.
• Л. П. Хьюстон и Т. Р. Херд (1983) Расчет CP5 для пространственно-временных полей, Physics Reports, Vol 100, 273–326.
• Л. П. Хьюстон (1984) Почему падает яблоко, Приложение к Times Higher Education, № 620, стр. Iii.
• Л. П. Хьюстон (1985) Хвост льва, Приложение к Times Higher Education, № 667, стр. 16.
• Л. П. Хьюстон (1986) Энтропия, неопределенность и нелинейность, в Квантовые концепции в пространстве и времени (К. Дж. Ишем и Р. Пенроуз, ред.) Oxford University Press, стр. 174–181.
• Л. П. Хьюстон (1986) Супертвисторы и суперструны, Nature, Vol 321, pp 381–382.
• Л. П. Хьюстон (1986) Точки в пространстве-времени, Приложение к Times Higher Education, № 715, стр.20.
• Л. П. Хьюстон и В. Т. Шоу (1987) Настоящие классические струны, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 414, pp 415–422.
• Л. П. Хьюстон (1987) Приложения SO (8) Spinors, в Гравитация и геометрия: том в честь Айвора Робинсона (W. Rindler & A. Trautman, ред.) Bibliopolis, Неаполь, стр. 253–277.
• Л. П. Хьюстон и В. Т. Шоу (1987) Минимальные кривые в шести измерениях, Классическая и квантовая гравитация, том 4, стр. 869–892.
• Л. П. Хьюстон и В. Т. Шоу (1987) Классические струнные в десяти измерениях, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 414}, pp 423–431.
• Л. П. Хьюстон (1987) Замечания к теореме Соммерса, Классическая и квантовая гравитация, том 4, стр. 1809–1811.
• Л. П. Хьюстон и В. Т. Шоу (1988) Анализ релятивистских строк без ограничений, Классическая и квантовая гравитация, Том 5, стр. L69-72.
• Л. П. Хьюстон (1988) Приложения спиноров Картана к дифференциальной геометрии в более высоких размерностях, в Спиноры в физике и геометрии (А. Траутман и Г. Фурлан, ред.) World Scientific Press, стр. 226–237.
• У. Дж. Брукс и Л. П. Хьюстон (1988) Проблема в стратегии сквоша, The Mathematical Gazette, том 72, стр. 92–95.
• Л. П. Хьюстон и Л. Дж. Мейсон (1988) Обобщенная теорема Керра-Робинсона, Классическая и квантовая гравитация, том 5, стр. 275–285.
• Л. П. Хьюстон и В. Т. Шоу (1989) Спинорные параметризации минимальных поверхностей., в Математика поверхностей III (Д. К. Хэндскомб, редактор) Oxford University Press, стр. 359–372.
• Л. П. Хьюстон (1989) Такой великий абсурд, Times Higher Educational Supplement}, № 875, стр. 19.
• Л. П. Хьюстон (1989) Покрытые ордера: действительно ли они покрываются?, Казначей, ноябрьский выпуск, стр. 32–34.
• Л. П. Хьюстон (1989) Пора обратиться к японской варрантной идее, International Money Marketing, декабрьский выпуск, стр. 26.
• Л. П. Хьюстон и В. Т. Шоу (1990) Твисторы и струны, в Твисторы в математике и физике (Р. Бастон и Т. Н. Бейли, ред.) Cambridge University Press, стр. 218–245.
• Л. П. Хьюстон и К. П. Тод (1990) Введение в общую теорию относительности, Тексты студентов Лондонского математического общества 5, Издательство Кембриджского университета. ISBN  0-521-32705-9.
• Л. Дж. Мейсон и Л. П. Хьюстон, редакторы (1990) Дальнейшие успехи в теории твисторов, том I: Преобразование Пенроуза и его приложения, Pitman Research Notes in Mathematics Series 231, Longman Scientific and Technical. ISBN  0-582-00466-7.
• Л. П. Хьюстон, Р. Джозса и В. К. Вуттерс (1993) Полная классификация квантовых ансамблей, имеющих заданную матрицу плотности., Physics Letters A, Vol 183, pp 14–18.
• Л. П. Хьюстон (1993) Финансовая геометрия: новый взгляд на риск, International Derivative Review, сентябрьский выпуск (SunGard Capital Markets), стр. 11–14.
• Б. Флесакер, Л. П. Хьюстон, Л. Шрайбер и Л. Спрунг (1994) Принимая всю заслугу, Risk, Vol 7 (9), pp 104–108, перепечатано в Ежегодник инвестиций в фиксированный доход, 1995 г. (Дж. Д. Финнерти и М. С. Фридсон, ред.), Irwin Professional Publishing (1996).
• Л. П. Хьюстон (1994) Финансовые показатели, International Derivative Review, декабрьский выпуск (SunGard Capital Markets), стр. 11–14.
• Л. П. Хьюстон (1995) Геометрические аспекты квантовой механики, в Твисторная теория (С. А. Хаггетт, ред.) Марсель Деккер, стр 59–79.
• Л. Дж. Мейсон, Л. П. Хьюстон и П. К. Кобак, редакторы (1995) Дальнейшие достижения в теории твисторов, том II: интегрируемые системы, конформная геометрия и гравитация, Pitman Research Notes in Mathematics Series 232, Longman Scientific and Technical. ISBN  0-582-00465-9.
• Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1996) Положительный интерес, Risk, Vol 9 (1), pp 46–49, перепечатано в Васичек и не только (Л. П. Хьюстон, редактор) Risk Publications (1996) и Хеджирование с помощью деревьев (М. Броди и П. Глассерман, ред.) Публикации о рисках (1998).
• Л. П. Хьюстон (1996) Геометрия стохастической редукции вектора состояний, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 452, pp 953–979.
• Л. П. Хьюстон, редактор (1996) Васичек и не только: подходы к построению и применению моделей процентных ставок, Публикации о рисках. ISBN  1-899332-50-2.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1996) Геометрия квантового статистического вывода, Physical Review Letters, том 77, стр. 2851–2854.
• Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1996) Положительный интерес: иностранная валюта, в Васичек и не только (Л. П. Хьюстон, редактор) Публикации о рисках, стр. 351–367.
• Л. П. Хьюстон (1996) Стоимость кредитных деривативов, Производные финансовые инструменты IFR и управление рисками, Выпуск 5, стр. 11–16.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1997) Обобщенные соотношения Гейзенберга для квантового статистического оценивания, Physics Letters, том 236, стр. 257–262.
• Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1997) Варианты экзотических процентных ставок, в Экзотические варианты: современное состояние (Л. Клевлоу и К. Стрикленд, ред.) International Thompson Publishing, стр. 209–227.
• Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1997) Международные модели процентных ставок и иностранной валюты, Net Exposure, Выпуск 3, стр. 55–79, перепечатано в Новые модели процентных ставок (Л. П. Хьюстон, редактор) Публикации о рисках (2000).
• Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1997) Динамические модели эволюции кривой доходности, в Математика производных ценных бумаг (М. А. Х. Демпстер и С. Р. Плиска, редакторы) Cambridge University Press, стр. 294–314.
• Л. П. Хьюстон (1997) Финансовый расчет, Риск, Том 10 (3), стр. 63–64.
• Л. П. Хьюстон (1998) Инфляционные производные, рабочий документ, Merrill Lynch and King's College London.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1998) Геометрия термодинамических состояний., Physics Letters A, Vol 245, 73–78.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1998) Статистическая геометрия в квантовой механике, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 454, pp 2445–2475.
• Б. Флесакер и Л. П. Хьюстон (1998) Положительный интерес: послесловие, в Хеджирование с помощью деревьев: достижения в ценообразовании и управлении рисками деривативов (М. Броди и П. Глассерман, ред.) Публикации о рисках.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1998) Квантовый канонический ансамбль, Журнал математической физики, Vol. 39, 6502–6508.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1998) Геометрические модели для квантовых статистических выводов, в Геометрическая Вселенная: наука, геометрия и работы Роджера Пенроуза (С. А. Хаггетт, Л. Дж. Мейсон, К. П. Тод, С. Т. Цоу и Н. М. Дж. Вудхаус, ред.) Oxford University Press, стр. 265–276.
• Л. П. Хьюстон, П. Нуровски и Д. Робинсон (1999) Расширения связок нулевых направлений, Классическая и квантовая гравитация, том 16, стр. 255–279.
• Л. П. Хьюстон, редактор (1999) Опции: классический подход к ценообразованию и моделированию, Публикации о рисках. ISBN  1-899332-669.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1999) Термализация квантовых состояний., Журнал математической физики, том 40, стр. 12–18.
• П. Балланд и Л. П. Хьюстон (1999) Модель липкой дельты, Derivative Week, Learning Curve, выпуск от 1 ноября.
• Т. Р. Филд и Л. П. Хьюстон (1999) Геометрия когерентных состояний, Journal of Mathematical Physics, Vol 40, pp 2568–2583.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (1999) Геометризация статистической механики, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 455, pp 1683–1715.
• П. Балланд и Л. П. Хьюстон (2000) Модель Маркова в соответствии с Caplet Smile, Международный журнал теоретических и прикладных финансов, Том 3, стр. 161–181.
• Л. П. Хьюстон (2000) Не для слабонервных, Риск, Том 13 (2), стр 59.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2000) Информационное содержание квантового состояния, Journal of Mathematical Physics, Vol 41, pp 2586–2592.
• Л. П. Хьюстон и С. М. Тернбулл (2000) Кредитные деривативы стали проще, Risk, Vol 13 (10), pp 36–43, перепечатано в Моделирование кредитного риска, The Cutting Edge Collection (М. Горди, редактор) Книги о рисках (2003). Японский перевод (Д. К. Броуди) в Risk Japan, том 1, (1), стр. 50–54 (2001).
• Л. П. Хьюстон, редактор (2000) Новые модели процентных ставок: последние достижения в теории и применении динамики кривой доходности, Публикации о рисках. ISBN  1-899-332-97-9.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2001) Процентные ставки и информационная геометрия, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 457, pp 1343–1363.
• Л. П. Хьюстон и С. М. Тернбулл (2001) Кредитный риск: построение основных строительных блоков, Economic Notes, Vol 30, pp 281–292.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2001) Геометрическая квантовая механика, Журнал геометрии и физики, том 38, стр. 19–53.
• П. Соллич, А. Кулен, Л. П. Хьюстон и Р. Ф. Стритер, редакторы (2001) Неупорядоченные и сложные системы, Американский институт физики. ISBN  1-56396-983-1.
• С. А. Адлер, Д. К. Броуди, Т. А. Брун и Л. П. Хьюстон (2001) Мартингальные модели редукции квантовых состояний, Journal of Physics, том 34, стр. 8795–8820.
• Л. Дж. Мейсон, Л. П. Хьюстон, П. К. Кобак и К. Пульверер, редакторы (2001) Дальнейшие достижения в теории твисторов, Том III: Изогнутые твисторные пространства, Research Notes in Mathematics 424, Chapman and Hall / CRC. ISBN  1-58488-047-3.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2001) Приложения информационной геометрии к теории процентных ставок, в Неупорядоченные и сложные системы (П. Соллих, А. Кулен, Л. П. Хьюстон и Р. Ф. Стритер, ред.) Протоколы конференции AIP, том 553, стр. 281–288.
• Л. П. Хьюстон и М. Зервос (2001) Мартингейл-подход к ценообразованию реальных опционов, в Неупорядоченные и сложные системы (П. Соллич, А. Кулен, Л. П. Хьюстон и Р. Ф. Стритер, ред.) Протоколы конференции AIP, том 553, стр. 325–330.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2002) Энтропия и информация в структуре срока процентной ставки, Количественные финансы, Том 2, стр. 70–80.
• Л. П. Хьюстон (2002) Символическое значение чисел, Обзор рисков GARP, выпуск 7, стр. 41.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2002) Эффективное моделирование восстановления квантовых состояний, Журнал математической физики, том 43, стр. 5254–5261.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2002) Модели стохастической редукции в нелинейной квантовой механике, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 458, pp 1117–1127.
• Л. П. Хьюстон (2003) Прошлое, настоящее и будущее моделирования срочной структуры, в Современное управление рисками: история (П. Филд, изд.) Публикации о рисках, стр 107–132.
• Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и Дж. Сырока (2003) Релаксация квантовых состояний при энергетических возмущениях., Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 459, pp 2297–2316.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2004) Хаос и согласованность: новая основа моделирования процентных ставок, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 460, pp 85–110.
• Л. П. Хьюстон и А. Рафаилидис (2005) Хаотический подход к моделированию процентной ставки, Финансы и стохастика, Том 9, стр. 43–65.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2005) Модели стохастической редукции с конечным временем, Журнал математической физики, том 46, 082101: 1-7.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2005) Теория квантового пространства-времени, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 462, pp 2679–2699.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2005) Твисторная космология и квантовое пространство-время, в Фундаментальные взаимодействия и твисторные методы (J. Lukierski & D. Sorokin, ред.), AIP Conference Proceedings, Vol 767, pp 57–95.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2006) Квантовый шум и стохастическое уменьшение, Journal of Physics A, Vol 39 (4), pp 833–876.
• Д. К. Броуди, И. К. Константину, Д. Д. К. Дир и Л. П. Хьюстон (2006) Точно решаемые модели редукции квантовых состояний с зависящей от времени связью, Journal of Physics A, Vol 39 (35), pp 11029–11051.
• А. Л. Бронштейн, Л. П. Хьюстон, М. Р. Писториус и М. Зервос (2006) Дискреционная остановка одномерных диффузий Ито с помощью лестничной функции вознаграждения, Журнал прикладной теории вероятностей, том 43, стр. 984–996.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2006) Квантовые состояния и пространственно-временная причинность, в Материалы Второго Международного симпозиума по информационной геометрии и ее приложениям, Токийский университет, Япония.
• Д. К. Броуди, Д. В. Хук и Л. П. Хьюстон (2007) Унитарность, эргодичность и квантовая термодинамика, Journal of Physics A, Vol 40, 503–509.
• Д. К. Броуди, Д. В. Хук и Л. П. Хьюстон (2007) О квантовом микроканоническом равновесии, Journal of Physics: Conference Series, Vol 67, 012025: 1-7.
• Д. К. Броуди, Д. В. Хук и Л. П. Хьюстон (2007) Квантовые фазовые переходы без термодинамических ограничений., Proc. Рой. Soc. Лондон. A, том 463, стр. 2021–2030.
• Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2007) За пределами рисков: новый подход к моделированию кредитного риска, в Достижения в области математических финансов, сборник наград в честь Дилипа Мадана (М. Фу, Р. Джарроу, Джу-Йи Йен и Р. Эллиот, ред.) Биркхаузер, стр. 231–257.
• Д. К. Броуди, А. Густавссон и Л. П. Хьюстон (2007) Запутанность трехкубитной геометрии, Journal of Physics: Conference Series, Vol 67, 012044: 1-6.
• Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2008) Ценообразование на основе информации, Международный журнал теоретических и прикладных финансов, Том 11 (1), стр 107–142.
• Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2008) Информация, инфляция и проценты, в Успехи в математике финансов (L. Stettner, ed), Banach Center Publications 83, pp 117–138, Институт математики Польской академии наук, Варшава.
• Д. К. Броуди, А. Густавссон и Л. П. Хьюстон (2008) Симплектический подход к квантовым ограничениям, Журнал физики А, том 41, 475301.
• Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2008) Плотный дождь и совокупный прирост, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 464, pp 1801–1822.
• Д. К. Броуди, А. Густавссон и Л. П. Хьюстон (2009) Метрический подход к квантовым ограничениям, Журнал физики A, том 42, 295303.
• Д. К. Броуди, М. Х. А. Дэвис, Р. Л. Фридман и Л. П. Хьюстон (2009) Информированные трейдеры, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 465, pp 1103–1122.
• Д. К. Броуди, А. Густавссон и Л. П. Хьюстон (2010) Нелинейность и ограниченное квантовое движение, Журнал физики A, том 43, 082003.
• Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и М. Пэрри (2010) Эффекты квантовой запутанности при фазовых переходах, Physics Letters, том 374, стр. 2424–2428.
• Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2010) Кредитный риск, настроения участников рынка и случайный дефолт, в Стохастический анализ в 2010 году (Д. Крисан, редактор) Springer-Verlag, стр. 267–280.
• Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2010) Дискретное моделирование процентной ставки, в Прогресс в анализе и его приложениях (М. Ружанский и Дж. Вирт, ред.), World Scientific Publishing Company.
• Э. Хойл, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2011) Рандомные мосты Леви и моделирование финансовой информации, Стохастические процессы и их приложения, Том 121, стр. 856–884.
• Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2011) Моделирование информационных потоков на финансовых рынках, в Расширенные математические методы для финансов, (Дж. Ди Нунно и Б. Оксендал, ред.), Springer-Verlag, стр. 133–153.
• Л. П. Хьюстон и Ф. Мина (2012) О представлении общих моделей процентных ставок как интегрируемых с квадратом функционалов Винера, в Последние достижения в области финансового инжиниринга, 2011 г. (Ю. Муромачи, Х. Накаока и А. Такахаши, ред.) World Scientific Publishing Company, стр. 1–20.
• Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2012) Оценка цен на ценные бумаги с фиксированным доходом в информационной системе, Прикладные математические финансы, том 19 (4), стр. 361–379.
• Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и Э. Маки (2012) Модели рациональной структуры терминов с геометрическими мартингалами Леви, Стохастик, Том 84, 719–740.
• Д. Филипович, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2012) Модели условной плотности для ценообразования активов, Международный журнал теоретических и прикладных финансов, Том 15 (1), 1250002: 1-24. Перепечатано в Финансы на месторождениях (М. Р. Грасселли и Л. П. Хьюстон, ред.), World Scientific Publishing Company (2013).
• Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и Э. Маки (2012) Общая теория геометрических моделей Леви для динамического ценообразования активов, Proc. Рой. Soc. Лондон. A, Vol 468, pp 1778–1798.
• М. Р. Грасселли и Л. П. Хьюстон, редакторы (2013) Финансы на месторождениях, Мировая научная издательская компания. ISBN  978-981-4407-88-5.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2013) Информация Леви и совокупность неприятия риска, Proc. Рой. Soc. Лондон. А, Том 469, 20130024: 1-19.
• Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и X. Ян (2013) Обработка сигналов с использованием информации Леви, Proc. Рой. Soc. Лондон. А, Том 469, 20120433.
• Л. П. Хьюстон (2014) Предисловие, в Количество 2000-2014 года: все отмеченные наградами статьи (A. Lipton, ed) Risk Books, pp xvii-xviii.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2015) Универсальные квантовые измерения, Journal of Physics: Conference Series, Vol 624, 012002: 1-13.
• Э. Хойл, Л. П. Хьюстон и А. Макрина (2015) Мосты Stable-1/2 и страхование, в Успехи в математике финансов (A. Palczewski & L. Stettner, ред.), Banach Center Publications 104, стр. 95–120, Польская академия наук, Варшава.
• Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и Д. М. Мейер (2015) Статистика хрупкого запутывания, Journal of Physics, том 48, 425301: 1-15.
• К. М. Бендер, Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и Б. К. Мейстер (2016) Геометрические аспекты симметрии отражения пространства-времени в квантовой механике, в Неэрмитовы гамильтонианы в квантовой физике (Ф. Багарелло, Р. Пассанте и К. Трапани, ред.), Springer Proceedings in Physics 184, стр 185–199.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2016) Термодинамика квантовой тепловой ванны, Журнал физики A, том 49, 425302: 1-25.
• Л. П. Хьюстон и С. М. Саламон (2016) Съемка точек на сложной проективной плоскости, Успехи в математике, Том 286, стр 1017–1052.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2018) Социальное дисконтирование и долгосрочная процентная ставка, Mathematical Finance, Vol 28, pp 306–334.
• Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и Д. М. Мейер (2018) Модели Леви-Васичека и процесс возврата длинных облигаций, Международный журнал теоретических и прикладных финансов, Том 21 (3), 1850026: 1-26.
• Д. К. Броуди и Л. П. Хьюстон (2018) Квантовое восстановление состояния, в Коллапс волновой функции: модели, онтология, происхождение и последствия (С. Гао, редактор), Cambridge University Press, стр. 47–74.
• Дж. Бузианис и Л. П. Хьюстон (2019) Определение показателя Леви в моделях ценообразования активов, Международный журнал теоретических и прикладных финансов, Том 22 (1), 1850008: 1-18.
• Д. К. Броуди, Л. П. Хьюстон и Б. К. Мейстер (2020) Теория процентных ставок криптовалюты, SIAM Journal on Financial Mathematics, Vol 11 (1), pp 148–168.
• Л. П. Хьюстон и Л. Санчес-Бетанкур (2020) Цены с информацией о дисперсионной гамме, Риски, Том 8 (4), 105: 1-22.
• Дж. Бузианис и Л. П. Хьюстон (2020) Оптимальное хеджирование на незавершенных рынках, Прикладные математические финансы, DOI: 10.1080 / 1350486X.2020.1819831.

Смотрите также

• Теорема Гизина-Хьюстона-Джозсы-Вуттерса

Рекомендации