Статистический риск - Statistical risk

Статистический риск это количественная оценка ситуации рисковать с помощью Статистические методы. Эти методы можно использовать для оценки распределение вероятностей для результата конкретного Переменная, или хотя бы один или несколько ключей параметры этого распределения, и из этого оцененного распределения a функция риска может использоваться для получения единственного неотрицательного числа, представляющего конкретное представление о риске ситуации.

Статистический риск учитывается в различных контекстах, включая: финансы и экономика, и есть много функций управления рисками, которые можно использовать в зависимости от контекста.

Одна мера статистического риска непрерывная переменная, например, доходность вложение, это просто оценка отклонение переменной или, что то же самое, квадратный корень из дисперсии, называемый стандартное отклонение. Еще одна мера в финансах, которая рассматривает потенциальный риск неважно по сравнению с риск убытков, это обратная бета. В контексте двоичная переменная, простой статистической мерой риска является вероятность что переменная примет меньшее из двух значений.

В некотором смысле можно сказать, что один риск A однозначно превышает другой риск B (то есть больше для любой разумной функции риска): а именно, если A является средний сохраняющий спред из B. Это означает, что функция плотности вероятности грубо говоря, «разложив» таковую B. частичный заказ: большинство пар рисков не могут быть однозначно ранжированы таким образом, и разные функции риска, примененные к оценкам распределения двух таких неупорядоченных переменных риска, дадут разные ответы относительно того, какая из них более рискованная.

В контексте статистическая оценка сам, риск, связанный с оценкой определенного параметра - это показатель степени вероятности неточности оценки.

Смотрите также