Стохастическая инвестиционная модель - Stochastic investment model
Эта статья поднимает множество проблем. Пожалуйста помоги Улучши это или обсудите эти вопросы на страница обсуждения. (Узнайте, как и когда удалить эти сообщения-шаблоны) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)
|
А стохастическая инвестиционная модель пытается предсказать, как возвращается и Цены по разным активам или классам активов (например, по акциям или облигациям) со временем меняются. Стохастические модели не применяются для построения точечная оценка скорее интервальная оценка и они используют разные случайные процессы.[требуется разъяснение ] Инвестиционные модели можно разделить на модели с одним активом и модели с несколькими активами. Их часто используют для актуарный работа и финансовое планирование чтобы позволить оптимизацию в распределение активов или же управление активами-пассивами (ALM).
Модели с одним активом
Модели процентных ставок
Модели процентных ставок могут использоваться для определения цены фиксированный доход товары. Обычно их делят на однофакторные модели и многофакторные активы.
Однофакторные модели
- Модель Black – Derman – Toy
- Модель Блэка – Карасинского
- Модель Кокса – Ингерсолла – Росса
- Модель Хо – Ли
- Модель Халла – Уайта
- Модель Калотая – Вильямса – Фабоцци
- Модель Мертона
- Модель Рендлемана – Барттера
- Модель Васичека
Многофакторные модели
Модели временной структуры
Ценовые модели акций
Модели инфляции
Модели с несколькими активами
- Модель ALM.IT (GenRe)
- Модель Кэрнса
- Модель FIM-Group
- Global CAP: модель связи
- Модель Ибботсона и Синкфилда
- Модель Morgan Stanley
- Модель Рассела – Ясуда Касаи
- Модель диффузии прыжка Смита
- Модель TSM (B&W Deloitte)
- Модель Уотсона Вятта
- Модель Уиттена и Томаса
- Инвестиционная модель Wilkie
- Якубов, модель Teeger & Duval
дальнейшее чтение
- Уилки, А. Д. (1984) «Стохастическая инвестиционная модель для актуарного использования», Сделки факультета актуариев, 39: 341-403
- Остергаард, Сорен Дуус (1971) «Стохастические инвестиционные модели и критерии принятия решений», Шведский экономический журнал, 73 (2), 157-183 JSTOR 3439055
- Sreedharan, V.P .; Вейн, Х. Х. (1967) "Стохастическая, многоэтапная, многопрофильная инвестиционная модель", Журнал SIAM по прикладной математике, 15 (2), 347-358 JSTOR 2946287