Светлозар Рачев - Википедия - Svetlozar Rachev

Светлозар (Зари) Т. Рачев
Светлозар Тодоров Рачев
ZRachev-photo.jpg
Светлозар Т. Рачев в 2008 г.
Родившийся
Светлозар Тодоров Рачев

(1951-09-06) 6 сентября 1951 г. (69 лет)
Pleven, Болгария
Альма-матер
Род занятий
  • Профессор финансов, Колледж бизнеса, СБУ
  • Директор Финансового центра, СБУ
  • Главный научный сотрудник FinAnalytica
Академическая карьера
Докторская
советник		Леонид Канторович
Владимир Михайлович Золотарев
Докторская
студенты		Анна Панорска
Интернет сайтhttp://www.math.ttu.edu/~srachev/

Светлозар (Зари) Тодоров Рачев (болгарский: Светлозар Тодоров Рачев, родился 6 сентября 1951 г.) - болгарский математик, работающий в области математические финансы, теория вероятностей и статистика. Он известен своей работой в области вероятностных метрик, производная ценообразование, моделирование финансовых рисков, и эконометрика. В практике управления рисками он является автором методологии, лежащей в основе флагманского продукта FinAnalytica.

Жизнь и работа

Рачев получил степень магистра математики на факультете математики Софийский университет в 1974 г. защитила кандидатскую диссертацию Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова под руководством Владимира Золотарева в 1979 г. и доктора технических наук Математический институт им. В. А. Стеклова в 1986 г. под руководством Леонид Канторович, лауреат Нобелевской премии по экономическим наукам, Андрей Колмогоров и Юрий Прохоров.[1] В настоящее время он является почетным профессором в Калифорнийский университет Санта-Барбары, профессор математики в Техасский технический университет.[2]

В области математических финансов Рачев известен своими работами по применению не-Гауссовский модели оценки рисков, ценообразования опционов и применения таких моделей в теория портфеля.[3] Он также известен тем, что ввел новое соотношение риска и доходности "Соотношение Рачева ", предназначенный для измерения потенциального вознаграждения относительно хвостовой риск в негауссовской обстановке.[4][5][6]

В области теории вероятностей его книги по вероятностным метрикам и общественный транспорт проблемы широко цитируются.[7]

FinAnalytica

Академическая работа Рачева по негауссовским моделям в математических финансах была вдохновлена ​​трудностями обычных классических гауссовских моделей для отражения эмпирических свойств финансовых данных.[3][4] Рачев и его дочь Боряна Рачева-Иотова в 1999 году основали Bravo Group, компанию с целью разработки программного обеспечения на основе исследований Рачева по толстохвостые модели. Позже компания была приобретена FinAnalytica. Компания была удостоена награды Waters Rankings «Лучший поставщик решений для управления рыночными рисками» в 2010, 2012 и 2015 годах, а также награды «Самый инновационный специализированный поставщик» в 2014 году.[8][9]

Награды и отличия

Избранные публикации

Книги

  • Рачев, С. (1991). Вероятностные метрики и устойчивость стохастических моделей. Нью-Йорк: Вили. ISBN  978-0471928775.
  • Рачев, С.Т .; Рюшендорф, Л. (1998). Проблемы общественного транспорта, Том I: Теория. Springer. ISBN  978-1475785258.
  • Рачев, С.Т .; Рюшендорф, Л. (1999). Проблемы общественного транспорта, Том II: Приложения. Springer. ISBN  978-0387983523.
  • Рачев, С.Т .; Миттник, С. (2000). Стабильные паретианские модели в финансах. Вайли. ISBN  978-0471953142.
  • Рачев, С.Т .; Kim, Y .; Bianchi, M.L .; Fabozzi, F.J. (2011). Финансовые модели с процессами сбора и кластеризацией волатильности. Нью-Йорк: Спрингер. ISBN  978-0470482353.
  • Рачев, С.Т .; Клебанов, Лев; Стоянов, С.В .; Fabozzi, F.J. (2013). Методы расстояний в теории вероятностей и статистики. Springer. ISBN  978-1461448686.

Статьи

  • Рачев, С.Т .; Сенгупта, А. (1993). «Смеси Лапласа-Вейбулла для моделирования изменения цен». Наука управления. 39 (8): 1029–1038. Дои:10.1287 / mnsc.39.8.1029.
  • Миттник, С.; Рачев, С. (1993). «Моделирование доходности активов с альтернативными стабильными распределениями». Эконометрические обзоры. 12 (3): 261–330. Дои:10.1080/07474939308800266.
  • Миттник, С.; Paollela, M .; Рачев, С. (2000). «Диагностика и лечение« толстых хвостов »в данных о финансовой отдаче». Журнал эмпирических финансов. 7 (3–4): 389–416. Дои:10.1016 / S0927-5398 (00) 00019-0.
  • Миттник, С.; Paollela, M .; Рачев, С. (2002). «Стационарность устойчивого энергетического процесса GARCH». Журнал эконометрики. 106 (1): 97–107. Дои:10.1016 / S0304-4076 (01) 00089-6.
  • Биглова, А .; Ортобелли, С .; Рачев, С.Т .; Стоянов, С.В. (2004). «Различные подходы к оценке риска в теории портфеля». Журнал управления портфелем. 31 (1): 103–112. Дои:10.3905 / jpm.2004.443328.
  • Стоянов, С.В .; Рачев, С.Т .; Fabozzi, F.J. (2007). «Оптимальные финансовые портфели». Прикладные математические финансы. 14 (5): 401–436. Дои:10.1080/13504860701255292.
  • Bierbrauer, M .; Menn, C .; Рачев, С.Т .; Тюрк, С. (2007). «Спотовое ценообразование и деривативы на рынке электроэнергии EEX». Журнал банковского дела и финансов. 31 (11): 3462–3485. Дои:10.1016 / j.jbankfin.2007.04.011.
  • Стоянов, С.В .; Рачев, С.Т .; Рачева-Иотова, Б .; Fabozzi, F.J. (2011). «Модели с жирным хвостом для оценки риска». Журнал управления портфелем. 37 (2): 107–117. Дои:10.3905 / jpm.2011.37.2.107.

Рекомендации

  1. ^ "Встретиться с командой". www.finanalytica.com. FinAnalytica. Получено 15 августа 2015.
  2. ^ «Кафедра математики и статистики». Получено 31 декабря 2017.
  3. ^ а б Бэрд, Джейн (25 мая 2009 г.). «Оценка риска катаклизма». Рейтер. Получено 25 мая, 2009.
  4. ^ а б Фер, Бенедикт. «За пределами нормального распределения» (PDF). Frankfurter Allgemeine Zeitung. Получено 16 марта 2006.
  5. ^ Cheridito, P .; Кромер, Э. (2013). «Соотношение вознаграждения и риска». Журнал инвестиционных стратегий. 3 (1): 1–16.
  6. ^ Farinelli, S .; Ferreira, M .; Росселло, Д .; Thoeny, M .; Тибилетти, Л. (2008). «За пределами коэффициента Шарпа: оптимальное распределение активов с использованием различных коэффициентов производительности». Журнал банковского дела и финансов. 32 (10): 2057–2063. Дои:10.1016 / j.jbankfin.2007.12.026.
  7. ^ Виллани, Седрик (2009). Оптимальный транспорт: старый и новый. Springer. стр.9, 236, 41–43, 80, 93, 161–163, 409. ISBN  978-3-540-71050-9.
  8. ^ «FinAnalytica получает награду« Лучший поставщик решений для рыночных рисков »в рейтинге Waters за 2015 год». www.reuters.com. Рейтер. Получено 15 августа 2015.
  9. ^ «Рейтинг Waters 2015: лучший поставщик решений для рыночных рисков - FinAnalytica». www.waterstechnology.com. Водные технологии. 2015-08-05. Получено 15 августа 2015.
  10. ^ «Почетные стипендиаты IMS». Институт математической статистики. Архивировано из оригинал 2 марта 2014 г.. Получено 13 августа 2015.
  11. ^ Фонд Гумбольдта (май 1995 г.). «Объявлены премии Гумбольдта» (PDF). Уведомления AMS (Том 42, номер 5). Американское математическое общество. Получено 13 августа 2015.
  12. ^ «Почетные доктора и выдающиеся выпускники». Санкт-Петербургский технический университет. Получено 13 августа 2015.
  13. ^ «Стабильные паретианские модели в финансах: данные автора». www.wiley.com. Wiley. Получено 15 августа 2015.

внешняя ссылка