Статистика высшего порядка - Higher-order statistics

В статистика, период, термин статистика высшего порядка (Поиск предметов) относится к функциям, которые используют третью или более высокую степень образец, в отличие от более традиционных методов статистики более низкого порядка, в которых используются постоянные, линейные и квадратичные члены (нулевая, первая и вторая степени). Третий и выше моменты, как используется в перекос и эксцесс, являются примерами HOS, тогда как первый и второй моменты, используемые в среднее арифметическое (первый), и отклонение (второй) являются примерами статистики низкого порядка. HOS особенно используются при оценке параметры формы, например, асимметрия и эксцесс, например, при измерении отклонения распределения от нормальное распределение. С другой стороны, из-за более высоких мощностей HOS значительно меньше крепкий чем статистика более низкого порядка.

В статистическая теория один давно установившийся подход к статистике более высокого порядка для одномерных и многомерных распределений заключается в использовании кумулянты и совместные кумулянты.[1] В анализ временных рядов, они распространяются на спектры более высокого порядка, например биспектр и триспектр.

Альтернативой использованию HOS и более высоких моментов является использование L-моменты, которые представляют собой линейную статистику (линейные комбинации статистика заказов ), и поэтому более надежен, чем HOS.

Рекомендации

  1. ^ Кендалл, MG., Стюарт, А. (1969) Расширенная теория статистики, том 1: теория распределения, третье издание, Гриффин. ISBN  0-85264-141-9 (Глава 3)

внешняя ссылка