QuantLib - Википедия - QuantLib

QuantLib
Логотип QuantLib (шрифт Fontin Bold)
Логотип QuantLib (шрифт Fontin Bold)
Разработчики)Команда QuantLib
Стабильный выпуск
1.18 / 23 марта 2020 г.; 8 месяцев назад (2020-03-23)
Репозиторий
Отредактируйте это в Викиданных
Написано вC ++
ТипЧисловая библиотека
Лицензиямодифицированная лицензия BSD
Интернет сайтhttps://www.quantlib.org/

QuantLib это библиотека программного обеспечения с открытым исходным кодом, которая предоставляет инструменты для разработчиков программного обеспечения и практиков, заинтересованных в финансовый инструмент оценка и связанные предметы. QuantLib написан на C ++.

История

Проект QuantLib был начат несколькими количественные аналитики кто работал в RiskMap (в настоящее время StatPro Italia ). Первое электронное письмо, объявляющее миру о QuantLib, было отправлено 11 декабря 2000 года и подписано Фердинандо Аметрано, Луиджи Баллабио и Марко Марчиоро. RiskMap был основан Дарио Чинтиоли, Фердинандо Аметрано, Луиджи Баллабио, Адольфо Бенин и Марко Марчиоро. Сотрудники RiskMap не впервые в своей жизни столкнулись с проблемой создания финансовой библиотеки с нуля. Идея Фердинандо заключалась в создании библиотеки с открытым исходным кодом, которую могли бы использовать кванты по всему миру, когда приступили к созданию новой количественной библиотеки. В настоящее время проект QuantLib возглавляют Луиджи Баллабио и Фердинандо Аметрано.

История выпуска

ВерсияДата выходаПримечания
0.1.121 ноября 2000 г.
0.2.018 сентября 2001 г.
0.3.421 ноября 2003 г.
0.3.723 июля 2004 г.Начиная с этого выпуска QuantLib требует Способствовать росту.
0.4.020 февраля 2007 г.
0.8.030 мая 2007 г.Скачок в истории версий заключался в том, чтобы быстрее перейти к 1.0.
0.9.024 декабря 2007 г.
0.9.9Ноябрь 2009 г.
1.0.024 февраля 2010 г.
1.0.120 апреля 2010 г.
1.123 мая 2011 г.
1.26 марта 2012 г.
1.2.110 сентября 2012 г.
1.324 июля 2013 г.
1.427 февраля 2014 г.
1.623 июня 2015 г.
1.818 мая, 2016
1.98 ноября 2016 г.
1.1016 мая, 2017
1.10.131 августа 2017 г.
1.112 октября 2017 г.
1.121 февраля 2018 г.
1.12.116 апреля 2018 г.
1.1324 мая 2018 г.

использование

QuantLib доступен как C ++ исходный код, который скомпилирован в библиотеку. Известно, что над Windows, Mac OS X, Linux и другие Unix-подобные операционные системы.

Его можно связать с другими языками через SWIG, расширение Python популярно и может быть установлено через pip.

Большая часть функций QuantLib может использоваться в Excel через надстройку. QuantlibXL.

Лицензирование

QuantLib выпускается под модифицированной Лицензия BSD известная как лицензия типа XFree86. Он совместим с GPL.

Функции

Программное обеспечение предоставляет различные средства для расчета стоимости финансовых инструментов и связанных расчетов. Это главный пример Математические финансы. Его основное применение - в количественный анализ.

В финансовые инструменты и производные он может оценивать, включая

Есть модели для

Он может рассчитывать цены на производные финансовые инструменты, используя следующие методы:

Смотрите также

внешняя ссылка