Теорема вложения Скорохода - Википедия - Skorokhods embedding theorem

В математика и теория вероятности, Теорема вложения Скорохода один или оба из двух теоремы которые позволяют рассматривать любую подходящую коллекцию случайные переменные как Винеровский процесс (Броуновское движение ) оценивается в коллекции время остановки. Оба результата названы в честь украинец математик А. В. Скороход.

Первая теорема вложения Скорохода

Позволять Икс быть настоящий -значная случайная величина с ожидаемое значение 0 и конечный отклонение; позволять W обозначают канонический действительный винеровский процесс. Тогда есть время остановки (относительно естественного фильтрация из W), τ, так что Wτ имеет то же распределение, что и Икс,

и

Вторая теорема вложения Скорохода

Позволять Икс1, Икс2, ... быть последовательностью независимые и одинаково распределенные случайные величины, каждый с математическим ожиданием 0 и конечной дисперсией, и пусть

Тогда есть последовательность моментов остановки τ1τ2 ≤ ... такие, что имеют такое же совместное распределение, что и частичные суммы Sп и τ1, τ2τ1, τ3τ2, ... - независимые и одинаково распределенные случайные величины, удовлетворяющие

и

Рекомендации

  • Биллингсли, Патрик (1995). Вероятность и мера. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc. ISBN  0-471-00710-2. (Теоремы 37.6, 37.7)