Субградиентный метод - Википедия - Subgradient method

Субградиентные методы находятся итерационные методы для решения выпуклая минимизация проблемы. Первоначально разработан Наум З. Шор и другие в 1960-х и 1970-х годах, субградиентные методы сходятся при применении даже к недифференцируемой целевой функции. Когда целевая функция является дифференцируемой, методы субградиента для неограниченных задач используют то же направление поиска, что и метод крутой спуск.

Субградиентные методы работают медленнее, чем метод Ньютона, когда они применяются для минимизации дважды непрерывно дифференцируемых выпуклых функций. Однако метод Ньютона не может сойтись на задачах с недифференцируемыми перегибами.

В последние годы некоторые методы внутренней точки были предложены для задач выпуклой минимизации, но методы субградиентной проекции и связанные с ними связочные методы спуска остаются конкурентоспособными. Для задач выпуклой минимизации с очень большим количеством измерений подходят методы субградиентной проекции, поскольку они требуют небольшого объема памяти.

Методы субградиентной проекции часто применяются к крупномасштабным задачам с методами декомпозиции. Такие методы декомпозиции часто позволяют использовать простой распределенный метод для задачи.

Классические правила субградиента

Позволять ${ displaystyle f: mathbb {R} ^ {n} to mathbb {R}}$ быть выпуклая функция с доменом ${ Displaystyle mathbb {R} ^ {п}}$. Классический субградиентный метод повторяет

${ Displaystyle х ^ {(к + 1)} = х ^ {(к)} - альфа _ {к} г ^ {(к)} }$

куда ${ Displaystyle г ^ {(к)}}$ обозначает любой субградиент из ${ displaystyle f }$ в ${ Displaystyle х ^ {(к)} }$, и ${ Displaystyle х ^ {(к)}}$ это ${ displaystyle k ^ {th}}$ повторение ${ displaystyle x}$. Если ${ displaystyle f }$ дифференцируема, то ее единственный субградиент - вектор градиента ${ displaystyle nabla f}$ может случиться так, что ${ Displaystyle -g ^ {(к)}}$ это не направление спуска для ${ displaystyle f }$ в ${ Displaystyle х ^ {(к)}}$. Поэтому мы ведем список ${ displaystyle f _ { rm {лучший}} }$ который отслеживает наименьшее найденное значение целевой функции, т. е.

${ displaystyle f _ { rm {best}} ^ {(k)} = min {f _ { rm {best}} ^ {(k-1)}, f (x ^ {(k)}) }.}$

Правила размера шага

Субградиентные методы используют множество различных типов правил размера шага. В этой статье отмечается пять классических правил размера шага, для которых сходимость доказательства известны:

• Постоянный размер шага, ${ Displaystyle alpha _ {k} = alpha.}$
• Постоянная длина шага, ${ Displaystyle альфа _ {к} = гамма / lVert g ^ {(k)} rVert _ {2}}$, который дает ${ displaystyle lVert x ^ {(k + 1)} - x ^ {(k)} rVert _ {2} = gamma.}$
• Суммируемый квадрат, но не суммируемый размер шага, т.е. любые размеры шага, удовлетворяющие

${ displaystyle alpha _ {k} geq 0, qquad sum _ {k = 1} ^ { infty} alpha _ {k} ^ {2} < infty, qquad sum _ {k = 1} ^ { infty} alpha _ {k} = infty.}$

• Несчетное уменьшение, т.е. любые размеры шага, удовлетворяющие

${ displaystyle alpha _ {k} geq 0, qquad lim _ {k to infty} alpha _ {k} = 0, qquad sum _ {k = 1} ^ { infty} альфа _ {k} = infty.}$

• Невозможное уменьшение длины шага, т.е. ${ Displaystyle альфа _ {к} = гамма _ {к} / lVert g ^ {(k)} rVert _ {2}}$, куда

${ displaystyle gamma _ {k} geq 0, qquad lim _ {k to infty} gamma _ {k} = 0, qquad sum _ {k = 1} ^ { infty} гамма _ {k} = infty.}$

Для всех пяти правил размеры шага определяются "в автономном режиме" перед повторением метода; размеры шага не зависят от предыдущих итераций. Это «автономное» свойство субградиентных методов отличается от «интерактивных» правил размера шага, используемых для методов спуска для дифференцируемых функций: многие методы минимизации дифференцируемых функций удовлетворяют достаточным условиям Вульфа для сходимости, где размеры шага обычно зависят от текущая точка и текущее направление поиска. Подробное обсуждение правил размера шага для субградиентных методов, включая инкрементные версии, дано в книгах Бертсекаса.^[1]и Бертсекасом, Недичем и Оздагларом. ^[2]

Результаты сходимости

Для постоянной длины шага и масштабированных субградиентов, имеющих Евклидова норма равным единице, метод субградиента сходится к сколь угодно близкому приближению к минимальному значению, то есть

${ displaystyle lim _ {k to infty} f _ { rm {best}} ^ {(k)} - f ^ {*} < epsilon}$ в результате Шор.^[3]

Эти классические субградиентные методы имеют низкую производительность и больше не рекомендуются для общего использования.^[4][5] Тем не менее, они по-прежнему широко используются в специализированных приложениях, поскольку они просты и могут быть легко адаптированы для использования преимуществ специальной структуры решаемой проблемы.

Методы субградиентной проекции и связки

В 1970-е годы Клод Лемарешаль и Фил Вулф предложили «связочные методы» спуска для задач выпуклой минимизации.^[6] С тех пор значение термина «пакетные методы» значительно изменилось. Современные версии и полный анализ сходимости предоставлены Kiwiel.^[7] Современные бандл-методы часто используют "уровень control "правила выбора размеров шага, разработка методов на основе метода" субградиентной проекции "Бориса Т. Поляка (1969). Однако существуют проблемы, в которых методы связки не имеют большого преимущества перед методами субградиентной проекции.^[4][5]

Ограниченная оптимизация

Прогнозируемый субградиент

Одним из расширений метода субградиентов является прогнозируемый субградиентный метод, который решает задачу ограниченной оптимизации

свести к минимуму ${ Displaystyle е (х) }$ при условии

${ displaystyle x in { mathcal {C}}}$

куда ${ Displaystyle { mathcal {C}}}$ это выпуклый набор. Прогнозируемый метод субградиента использует итерацию

${ displaystyle x ^ {(k + 1)} = P left (x ^ {(k)} - alpha _ {k} g ^ {(k)} right)}$

куда ${ displaystyle P}$ проекция на ${ Displaystyle { mathcal {C}}}$ и ${ Displaystyle г ^ {(к)}}$ любой субградиент ${ displaystyle f }$ в ${ displaystyle x ^ {(k)}.}$

Общие ограничения

Метод субградиента может быть расширен для решения задачи с ограничениями по неравенству

свести к минимуму ${ displaystyle f_ {0} (х) }$ при условии

${ Displaystyle F_ {я} (х) Leq 0, quad я = 1, точки, м}$

куда ${ displaystyle f_ {i}}$ выпуклые. Алгоритм имеет ту же форму, что и безусловный случай

${ Displaystyle х ^ {(к + 1)} = х ^ {(к)} - альфа _ {к} г ^ {(к)} }$

куда ${ displaystyle alpha _ {k}> 0}$ размер шага, а ${ Displaystyle г ^ {(к)}}$ является субградиентом цели или одной из функций ограничения при ${ Displaystyle х. }$ Брать

${ displaystyle g ^ {(k)} = { begin {case} partial f_ {0} (x) & { text {if}} f_ {i} (x) leq 0 ; forall i = 1 dots m partial f_ {j} (x) & { text {для некоторых}} j { text {таких, что}} f_ {j} (x)> 0 end {cases}}}$

куда ${ displaystyle partial f}$ обозначает субдифференциальный из ${ displaystyle f }$. Если текущая точка возможна, алгоритм использует целевой субградиент; если текущая точка неосуществима, алгоритм выбирает субградиент любого нарушенного ограничения.

Рекомендации

дальнейшее чтение

• Бертсекас, Дмитрий П. (1999). Нелинейное программирование. Бельмонт, Массачусетс: Athena Scientific. ISBN  1-886529-00-0.
• Bertsekas, Dimitri P .; Недич, Анжелиа; Оздаглар, Асуман (2003). Выпуклый анализ и оптимизация (Второе изд.). Бельмонт, Массачусетс: Athena Scientific. ISBN  1-886529-45-0.
• Бертсекас, Дмитрий П. (2015). Алгоритмы выпуклой оптимизации. Бельмонт, Массачусетс: Athena Scientific. ISBN  978-1-886529-28-1.
• Шор, Наум З. (1985). Методы минимизации недифференцируемых функций. Springer-Verlag. ISBN  0-387-12763-1.

• Рущинский, Анджей (2006). Нелинейная оптимизация. Принстон, штат Нью-Джерси: Princeton University Press. С. xii + 454. ISBN  978-0691119151. МИСТЕР  2199043.

внешняя ссылка

• EE364A и EE364B, Последовательность курсов выпуклой оптимизации Стэнфорда.