Лемма Хёффдингса - Википедия - Hoeffdings lemma

В теория вероятности, Лемма Хёффдинга является неравенство что ограничивает момент-производящая функция любой ограниченный случайная переменная.^[1] Он назван в честь Финский –Американец математик-статистик Василий Хёффдинг.

Доказательство леммы Хёффдинга использует Теорема Тейлора и Неравенство Дженсена. Сама лемма Хёффдинга используется при доказательстве Неравенство МакДиармида.

Утверждение леммы

Позволять Икс - любая случайная величина с действительным знаком с ожидаемое значение ${ Displaystyle mathbb {E} [X] = eta}$ , так что ${ Displaystyle а leq X leq b}$ почти наверняка, т.е. с вероятностью единица. Тогда для всех ${ displaystyle lambda in mathbb {R}}$ ,

{ displaystyle mathbb {E} left [e ^ { lambda X} right] leq exp { Big (} lambda eta + { frac { lambda ^ {2} (ba) ^ { 2}} {8}} { Big)}.}

Обратите внимание, что приведенное ниже доказательство основано на предположении, что случайная величина ${ displaystyle X}$ имеет нулевое ожидание (т.е. предполагая, что ${ displaystyle eta = 0}$ ), следовательно ${ displaystyle a}$ и ${ displaystyle b}$ в лемме должно удовлетворять ${ Displaystyle а leq 0 leq b}$ . Для любой случайной величины, которая не подчиняется этому предположению, мы можем определить ${ Displaystyle { тильда {X}} треугольник X- eta}$ , которые подчиняются предположениям и применяют доказательство на ${ Displaystyle { тильда {X}}}$ .

Краткое доказательство леммы

С ${ displaystyle e ^ { lambda x}}$ является выпуклой функцией от ${ displaystyle x}$ , у нас есть

{ displaystyle e ^ { lambda x} leq { frac {bx} {ba}} e ^ { lambda a} + { frac {xa} {ba}} e ^ { lambda b} qquad forall a leq x leq b}

Так, ${ displaystyle mathbb {E} left [e ^ { lambda X} right] leq { frac {b- mathbb {E} [X]} {ba}} e ^ { lambda a} + { frac { mathbb {E} [X] -a} {ba}} e ^ { lambda b}.}$

Позволять ${ displaystyle h = lambda (b-a)}$ , ${ displaystyle p = { frac {-a} {b-a}}}$ и ${ displaystyle L (h) = - hp + ln (1-p + pe ^ {h})}$

Потом, ${ displaystyle { frac {b- mathbb {E} [X]} {ba}} e ^ { lambda a} + { frac { mathbb {E} [X] -a} {ba}} e ^ { lambda b} = e ^ {L (h)}}$ поскольку ${ Displaystyle mathbb {E} [X] = 0}$

Взяв производную от ${ displaystyle L (h)}$ ,

{ Displaystyle L (0) = L ^ {'} (0) = 0 { text {и}} L ^ {' '} (ч) leq { frac {1} {4}}}

для всех ч.

По расширению Тейлора,

${ displaystyle L (h) leq { frac {1} {8}} h ^ {2} = { frac {1} {8}} lambda ^ {2} (b-a) ^ {2}}$

Следовательно, ${ displaystyle mathbb {E} left [e ^ { lambda X} right] leq e ^ {{ frac {1} {8}} lambda ^ {2} (ba) ^ {2}} }$

(Доказательство ниже - это то же доказательство с дополнительными пояснениями.)

Более подробное доказательство

Сначала обратите внимание, что если один из ${ displaystyle a}$ или же ${ displaystyle b}$ равно нулю, то ${ displaystyle textstyle mathbb {P} left (X = 0 right) = 1}$ и следует неравенство. Если оба ненулевые, то ${ displaystyle a}$ должно быть отрицательным и ${ displaystyle b}$ должен быть положительным.

Далее напомним, что ${ displaystyle e ^ {sx}}$ это выпуклая функция на реальной линии:

{ displaystyle forall x in [a, b]: qquad e ^ {sx} leq { frac {bx} {ba}} e ^ {sa} + { frac {xa} {ba}} e ^ {sb}.}

Применение ${ displaystyle mathbb {E}}$ к обеим сторонам указанного неравенства дает нам:

{ displaystyle { begin {align} mathbb {E} left [e ^ {sX} right] & leq { frac {b- mathbb {E} [X]} {ba}} e ^ { sa} + { frac { mathbb {E} [X] -a} {ba}} e ^ {sb} & = { frac {b} {ba}} e ^ {sa} + { frac {-a} {ba}} e ^ {sb} && mathbb {E} (X) = 0 & = (1- theta) e ^ {sa} + theta e ^ {sb} && theta = - { frac {a} {ba}}> 0 & = e ^ {sa} left (1- theta + theta e ^ {s (ba)} right) & = left (1- theta + theta e ^ {s (ba)} right) e ^ {- s theta (ba)} конец {выровнено}}}

Позволять ${ Displaystyle и = s (b-a)}$ и определите:

{ displaystyle { begin {cases} varphi: mathbb {R} to mathbb {R} varphi (u) = - theta u + log left (1- theta + theta e ^ {u} right) end {case}}}

${ displaystyle varphi}$ хорошо определен на ${ Displaystyle mathbb {R}}$ , чтобы увидеть это, мы вычисляем:

{ displaystyle { begin {align} 1- theta + theta e ^ {u} & = theta left ({ frac {1} { theta}} - 1 + e ^ {u} right) & = theta left (- { frac {b} {a}} + e ^ {u} right) &> 0 && theta> 0, quad { frac {b} {a} } <0 конец {выровнено}}}

Определение ${ displaystyle varphi}$ подразумевает

{ displaystyle mathbb {E} left [e ^ {sX} right] leq e ^ { varphi (u)}.}

К Теорема Тейлора, для каждого реального ${ displaystyle u}$ существует ${ displaystyle v}$ между ${ displaystyle 0}$ и ${ displaystyle u}$ такой, что