Параболический SAR - Parabolic SAR

На рынке акций и ценных бумаг технический анализ, параболический SAR (параболическая остановка и реверс) - метод, разработанный Дж. Уэллс Уайлдер младший, чтобы найти потенциальные развороты в рыночная цена направление проданных товаров, таких как ценные бумаги или обмен валюты, такой как форекс.[1] Это следование за трендом (запаздывание) индикатор и может использоваться для установки скользящий стоп-лосс или определить точки входа или выхода на основе цен, стремящихся оставаться в пределах параболический кривая во время сильного тренда.

Подобно концепции временного спада в теории опционов, эта концепция основана на идее, что "время является врагом ». Таким образом, если ценная бумага не может продолжать приносить больше прибыли с течением времени, ее следует ликвидировать. Индикатор обычно работает только на трендовых рынках и создает« быстрые развороты »во время ранжирования или боковых фаз. Поэтому Уайлдер рекомендует сначала установление направления или изменения направления тренда с помощью параболического SAR, а затем использование другого индикатора, такого как Индекс средней направленности для определения силы тренда.

Парабола ниже цены обычно бычий, а приведенная выше парабола обычно медвежий. Парабола ниже цены может использоваться в качестве поддержки, тогда как парабола выше цены может представлять сопротивление.[2] Эти параболы могут использоваться в качестве ценовых зон для стоп-лосс или цели прибыли.

строительство

Parabolic SAR рассчитывается практически независимо для каждого тренда цены. Когда цена находится в восходящем тренде, SAR оказывается ниже цены и приближается к ней вверх. Точно так же при нисходящем тренде SAR выходит за пределы цены и сходится вниз. На каждом шаге тренда SAR рассчитывается на один период вперед. То есть завтрашнее значение SAR рассчитывается с использованием данных, доступных сегодня. Общая формула, используемая для этого:

,

куда SARп и SARп + 1 представляют значения SAR для текущего периода и следующего периода соответственно.

EP (крайняя точка) - это запись, которая ведется во время каждого тренда, которая представляет наивысшее значение, достигнутое ценой во время текущего восходящего тренда - или самое низкое значение во время нисходящего тренда. В течение каждого периода, если наблюдается новый максимум (или минимум), EP обновляется с этим значением.

В α значение представляет собой коэффициент ускорения. Обычно изначально устанавливается значение 0,02, но трейдер может выбрать его. Этот коэффициент увеличивается на 0,02 каждый раз, когда записывается новый EP, а это означает, что каждый раз, когда наблюдается новый EP, коэффициент ускорения увеличивается. Затем курс ускорится до точки, где SAR сходится к цене. Чтобы предотвратить его чрезмерное увеличение, максимальное значение коэффициента ускорения обычно устанавливается равным 0,20. Трейдеры могут устанавливать эти числа в зависимости от своего стиля торговли и торгуемых инструментов. Как правило, при торговле акциями предпочтительно устанавливать коэффициент ускорения равным 0,01, чтобы он не был слишком чувствительным к локальным снижениям. Для торговли товарами или валютой предпочтительное значение составляет 0,02.

SAR рассчитывается таким образом для каждого нового периода. Однако два особых случая изменят значение SAR:

  • Если значение SAR для следующего периода находится в пределах (или за пределами) текущего периода или ценового диапазона предыдущего периода, SAR необходимо установить на ближайшую границу цены. Например, если при восходящем тренде вычисляется новое значение SAR, и если оно оказывается выше сегодняшней или вчерашней минимальной цены, оно должно быть установлено равным этой нижней границе.
  • Если значение SAR для следующего периода находится внутри (или за пределами) ценового диапазона следующего периода, тогда сигнализируется новое направление тренда. Затем SAR должен перейти на другую сторону.

При переключении тренда первое значение SAR для этого нового тренда устанавливается равным последнему EP, записанному в предыдущем тренде, EP затем сбрасывается в соответствии с максимумом этого периода, а коэффициент ускорения сбрасывается до исходного значения 0,02.

Статистические результаты

Параболический SAR показал результаты с уровнем достоверности 95% в исследовании 17-летних данных.[3]

Рекомендации

  1. ^ Дж. Уэллс Уайлдер младший (Июнь 1978 г.). Новые концепции технических торговых систем. Гринсборо, Северная Каролина: Исследование тенденций. ISBN  978-0-89459-027-6.
  2. ^ "Parabolic SAR (PSAR)". Энциклопедия дневной торговли. Investors Underground. Получено 11 ноября 2016.
  3. ^ СРАВНЕНИЕ ТРЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ТОРГОВЛИ VS. ПОКУПАТЬ И ДЕРЖАТЬ ДЛЯ РЫНКА S&P 500 | Тимоти С. Пистоле | Аспирант финансов Хьюстонского университета - Виктория