Луи Башелье - Louis Bachelier

«Башелье» перенаправляется сюда. Для художника см. Жан-Жак Башелье.
Луи Башелье
LouisBachelier.jpg
Луи Башелье, 20 лет
Родившийся(1870-03-11)11 марта 1870 г.
Гавр, Франция
Умер28 апреля 1946 г.(1946-04-28) (76 лет)
Сен-Серван-сюр-Мер, Франция
НациональностьФранцузский
Альма-матерПарижский университет
ИзвестенПионер в математические финансы
Научная карьера
ПоляМатематика
УчрежденияПарижский университет
Université de Franche-Comté (Безансон)
Université de Dijon
Реннский университет
ДокторантАнри Пуанкаре
Под влияниемБенуа Мандельброт, Пол Самуэльсон, Фишер Блэк, Майрон Скоулз

Луи Жан-Батист Альфонс Башелье (Французский:[baʃəlje]; 11 марта 1870 г. - 28 апреля 1946 г.)[1] был Французский математик на рубеже 20 веков. Ему приписывают то, что он первым смоделировал случайный процесс теперь называется Броуновское движение, в рамках его кандидатской диссертации Теория спекуляции (Теория де ла Спекуляция, опубликовано в 1900 г.).

Докторская диссертация Башелье, в которой была представлена ​​первая математическая модель броуновского движения и ее использование для оценки опционы на акции, была первой статьей, в которой использовалась передовая математика для изучения финансы. Таким образом, Башелье считается родоначальником математические финансы и пионер в изучении случайных процессов.

Ранние годы

Башелье родился в Гавр. Его отец был вино купец и любитель ученый, и вице-консул Венесуэла в Гавре. Его мать была дочерью крупного банкира (который также был писателем поэзия книги). Оба родителя Луи умерли сразу после того, как он получил диплом средней школы («бакалавриат» по-французски), что вынудило его позаботиться о своей сестре и трехлетнем брате и взять на себя семейный бизнес, что фактически поставило его учебу в аспирантуре. на удерживании. За это время Башелье получил практическое знакомство с финансовыми рынками. Его учеба была отложена из-за военный оказание услуг. Башелье прибыл в Париж в 1892 году, чтобы учиться в Сорбонна, где его оценки были далеко не идеальными.

Тезис

Защищен 29 марта 1900 года в Парижском университете,[2] Тезис Башелье не получил одобрения, поскольку в нем была сделана попытка применить математику в незнакомой для математиков области.[3] Однако его наставник, Анри Пуанкаре, считается, что он дал некоторые положительные отзывы (хотя в социальном плане этого недостаточно для немедленного поиска должности преподавателя во Франции в то время). Например, Пуанкаре назвал свой подход к выводам Гаусс закон ошибок

очень оригинально, а тем интереснее в этом Фурье рассуждения можно расширить, внеся несколько изменений в теорию ошибок. ... К сожалению, М. Башелье не развил дальше эту часть своей диссертации.

Диссертация получила оценку почетный, и был принят к публикации в престижном Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure. Пока не получил оценку très благородныйНесмотря на свою исключительную важность, присвоенная оценка по-прежнему интерпретируется как признание его вклада. Жан-Мишель Курто и другие. указать в "К столетию Теория де ла Спекуляция" который почетный был «высшей наградой, которая могла быть присуждена за диссертацию, которая по существу выходила за рамки математики и имела ряд аргументов, далеких от строгости».

Академическая карьера

В течение нескольких лет после успешной защиты диссертации Башелье продолжал развивать теорию диффузионные процессы, и был опубликован в престижных журналах. В 1909 году он стал «вольным профессором» Сорбонна. В 1914 году он опубликовал книгу, Le Jeu, la Chance, et le Hasard (Games, Chance, and Randomness), продано более шести тысяч экземпляров. При поддержке Совета Парижский университет Башелье получил постоянное место профессора Сорбонны, но Первая Мировая Война вмешался, и Башелье был призван во французскую армию рядовым. Его армейская служба закончилась 31 декабря 1918 года.[4] В 1919 году он получил должность доцента в Безансон, заменив штатного профессора в отпуске.[4] Он женился на Огюстине Жанне Майо в сентябре 1920 года, но вскоре овдовел.[4] Когда профессор вернулся в 1922 году, Башелье сменил другого профессора в Дижон.[4] Он переехал в Ренн в 1925 г., но окончательно получил постоянное место профессора в 1927 г. Университет Безансона, где проработал 10 лет до выхода на пенсию.[4]

Помимо неудачи, которую нанесла ему война, Башелье попал в черный список в 1926 году, когда он попытался получить постоянную должность в Дижоне. Это произошло из-за «неправильной интерпретации» одной из статей Башелье профессором Поль Леви, который - к понятной ярости Башелье - ничего не знал ни о работе Башелье, ни о кандидате, которого Леви рекомендовал выше него. Позже Леви узнал о своей ошибке и примирился с Башелье.[5]

Хотя работы Башелье над случайные прогулки предшествующий Эйнштейн знаменитое исследование Броуновское движение к пяти годам новаторский характер его работы был признан только через несколько десятилетий, сначала Андрей Колмогоров который указал на свою работу Поль Леви, затем по Леонард Джимми Сэвидж который перевел диссертацию Башелье на английский язык и привлек внимание к работе Башелье Пол Самуэльсон. Аргументы Башелье, использованные в его диссертации, также предшествуют Юджин Фама с Гипотеза эффективного рынка, который очень тесно связан, поскольку идея случайного блуждания подходит для предсказания случайного будущего на фондовом рынке, где у каждого есть вся доступная информация. Его работа в области финансов признана одной из основ Модель Блэка – Шоулза.

Работает

Также опубликовано в виде книги, Башелье 1900b
Переиздан в сборнике сочинений, Башелье 1995
Переведено на английский, Кутнер 1964, стр. 17–78
Переведено на английский язык с дополнительными комментариями и предысторией, Башелье и др. 2006 г.
Переведено на английский, Май 2011 г.
Переиздан в сборнике сочинений, Башелье 1995
  • Башелье 1906, Теория вероятностей продолжается
  • Башелье 1908a, Этюд сюр ле вероятностей причин
  • Башелье 1908b, Общая проблема вероятностей в прошлых попытках
  • Башелье 1910a, Вероятные плюсы переменных
  • Башелье 1910b, Движение за указание или за систему материальных средств сумиса в действии сил, зависимых от Хасара
  • Башелье 1912, (Книга) Calcul des probabilités[6]
Переиздано, Башелье 1992
Переиздано, Башелье 1993
Переведено на английский, Хардинг 2017
Erratum, Башелье 1941b

Смотрите также

Цитаты

  1. ^ Феликс 1970, стр. 366–367
  2. ^ https://www.encyclopediaofmath.org/images/f/f1/LouisBACHELIER.pdf
  3. ^ Уизеролл, Джеймс Оуэн (2 января 2013 г.). Физика Уолл-стрит: краткая история предсказания непредсказуемого. Houghton Mifflin Harcourt. стр.10 –11. ISBN  978-0547317274.
  4. ^ а б c d е Жан-Мишель Курто; Юрий Кабанов; Бернард Бру; Пьер Крепель; Изабель Лебон; Арно Ле Маршан (2000). "Луи Башелье к столетию Теории де ла Спекулянт" (PDF). Математические финансы. 10 (3): 339–353. Дои:10.1111/1467-9965.00098.
  5. ^ Мандельброт, Бенуа; Хадсон, Ричард Л. (2014), Плохое поведение рынков: фрактальный взгляд на финансовую турбулентность, Основные книги, стр. 48–49, ISBN  9780465004683.
  6. ^ Риц Х. Л. (1914). "Рассмотрение: Calcul des Probabilités пользователя Louis Bachelier. Том I " (PDF). Бык. Амер. Математика. Soc. 20 (5): 268–273. Дои:10.1090 / с0002-9904-1914-02484-х.

Рекомендации

  • Башелье, Л. (1900b), Теория де ла Спекуляция, Готье-Виллар
  • Башелье, Л. (1913b), "Les probabilités semi-uniformes", Comptes-rendus des Séances de l'Académie des Sciences, Séance du 20 Janvier 1913, presentée par M. Appell (156), стр. 203–205
  • Башелье, Л. (1914), Le Jeu, la Chance et le Hasard, Bibliothèque de Philosophie scientifique, Э. Фламмарион
  • Башелье, Л. (1920а), "Sur la théorie des corrélations", Бюллетень Математического общества Франции. Vie de la Société. Comptes Rendus des Séances, Séance du 7 Juillet 1920 (48), стр. 42–44
  • Башелье, Л. (1925), "Парадоксальные любопытные обстоятельства вычислений вероятностей", Revue de Métaphysique et de Morale, 32, стр. 311–320
  • Башелье, Л. (1937), Les Lois des Grands Nombres du Calcul des Probabilités, Готье-Виллар
  • Башелье, Л. (1938), La spéculation et le Calcul des Probabilités, Готье-Виллар
  • Башелье, Л. (1939), Новые методы расчета вероятностей, Готье-Виллар
  • Башелье, Л. (1992), Перепечатка «Calcul des вероятностей» (1912), 1, Издания Жака Габа, ISBN  978-2-87647-090-3
  • Башелье, Л. (1993), Перепечатка Le Jeu, la Chance et le Hasard (1914), Издания Жака Габа, ISBN  978-2-87647-147-4
  • Башелье, Л. (1995), Комбинированные объемные гравюры Теори де ла Спекулянт (1900b) и Теории математики дю Жю (1901), Издания Жака Габа, ISBN  978-2-87647-129-0
  • Башелье, Л .; Самуэльсон, П.А.; Дэвис, М.; Этеридж, А. (2006), Теория спекуляции Луи Башелье: истоки современных финансов, Принстон, штат Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета, ISBN  978-0-691-11752-2
  • Кутнер, П. (ред.) (1964), Случайный характер цен на фондовом рынке, Кембридж, Массачусетс: MIT PressCS1 maint: дополнительный текст: список авторов (ссылка на сайт)

внешняя ссылка