ISO 10962 - Википедия - ISO 10962

ISO 10962 определяет структуру и формат классификации финансовые инструменты, также называемые ценными бумагами, утвержденные Международная организация по стандартизации (ISO). Существует много типов финансовых инструментов, используемых для сбережений, инвестирования, торговли, хеджирования и спекуляций. Эти инструменты обычно организованы в группы, называемые «классификациями активов». Наиболее распространенные классификации активов обычно описываются с использованием таких терминов, как «Акции (акции)», «Долг (облигации)», «Деривативы (контракты)», «Валюты» и некоторых других обобщенных терминов.

ISO 10962 предоставляет глобальный стандарт для этих классификаций в виде конкретных кодов. Код классификации финансовых инструментов (CFI) используется для определения и описания финансовые инструменты как единый набор кодов для всех участников рынка.[1]Код выдается членами ANNA, Ассоциация национальных номерных агентств. В настоящее время группа работает над упрощением структуры, чтобы ее могли более широко использовать неправительственные участники рынка.

В буквы от Базовый латинский алфавит ISO в каждой позиции этого 6-значного кода отражаются определенные характеристики, присущие финансовым инструментам, которые определены при выпуске инструмента и в большинстве случаев остаются неизменными в течение срока действия инструмента (или рынком, на котором торгуется инструмент) .[2]

История модификации ISO 10962

  • Стандарт был впервые принят и опубликован в 1997 году как ISO 10962: 1997.[3]
  • Его первой редакцией, опубликованной в 2001 году, была ISO 10962: 2001.[4]
  • В 2006 г. Группа протокола FIX опубликовал предложение по изменению стандарта консультации.[2]
  • Последней пересмотренной и принятой версией стандарта является ISO 10962: 2015, он был опубликован ISO в 2015 году.[5]
  • По состоянию на апрель 2019 года в разработке находится следующая редакция ISO / DIS 10962.[6]

Предпосылки и цели введения

В тех случаях, когда совершаются сделки между отдельными объектами, полезно установить общий язык транзакций. Код CFI предназначен для предоставления максимально полной информации, в то же время сохраняя управляемость кода, обеспечивает стандарт для идентификации типа инструмента и его основных характеристик высокого уровня, определяемых внутренними характеристиками финансового инструмента, которые не будет зависеть от индивидуальных имен или условных обозначений данной страны или финансового учреждения. Этот принцип позволяет избежать путаницы, возникающей из-за различного языкового использования, а также избыточности, позволяя при этом объективно сравнивать инструменты на разных рынках.[2]

Коды CFI также призваны упростить электронное общение между участниками, улучшить понимание характеристик финансовых инструментов для инвесторов и обеспечить согласованное группирование ценных бумаг для целей отчетности и категоризации.[1]

Структура кода CFI

  • Первый символ указывает наивысший уровень категории Ценной бумаги. [7]
  • Второй символ относится к группам внутри каждой категории. [7]
  • Следующие четыре символа относятся к четырем атрибутам, которые варьируются в зависимости от группы.
  • Письмо Икс всегда означает Не применимо / Не определено.

Табличная структура кода CFI

Категория CFI

(1-й символ)

CFI Group

(2-й символ)

Атрибут - 1

(3-й символ)

Атрибут - 2

(4-й символ)

Атрибут - 3

(5-й знак)

Атрибут - 4

(6-й знак)

E = АкцииS = акции, то есть обыкновенные / обыкновенныеПраво голоса
  1. V = Голосование
  2. N = без голосования
  3. R = ограничено
  4. E = Расширенное голосование
Владение
  1. T = Ограничения
  2. U = бесплатно
Статус платежа
  1. F = полностью оплачено
  2. O = не оплачено
  3. P = Частично оплачивается
Форма
  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
P = Привилегированные акции

Право голоса

  1. V = Голосование
  2. N = без голосования
  3. R = ограничено
  4. E = Расширенное голосование

Искупление

  1. R = погашаемый
  2. E = расширяемый
  3. T = погашаемый / расширяемый
  4. G = сменный
  5. A = погашаемый / обменный / расширяемый
  6. C = погашаемый / обменный
  7. N = бессрочный

Доход

  1. F = фиксированная ставка
  2. C = совокупная, фиксированная ставка
  3. P = Участие
  4. Q = Накопительный, участвующий
  5. A = регулируемая / переменная скорость
  6. N = нормальная скорость
  7. U = ставка аукциона
  8. D = Дивиденды

Форма

  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
C = Конвертируемые акции

Право голоса

  1. V = Голосование
  2. N = без голосования
  3. R = ограничено
  4. E = Расширенное голосование

Владение

  1. T = Ограничения
  2. U = бесплатно

Статус платежа

  1. F = полностью оплачено
  2. O = не оплачено
  3. P = Частично оплачивается

Форма

  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
F = привилегированные конвертируемые акции

Право голоса

  1. V = Голосование
  2. N = без голосования
  3. R = ограничено
  4. E = Расширенное голосование
Искупление
  1. R = погашаемый
  2. E = расширяемый
  3. T = погашаемый / расширяемый
  4. G = сменный
  5. A = погашаемый / обменный / расширяемый
  6. C = погашаемый / обменный
  7. N = бессрочный

Доход

  1. F = фиксированная ставка
  2. C = совокупная, фиксированная ставка
  3. P = Участие
  4. Q = Накопительный, участвующий
  5. A = регулируемая / переменная скорость
  6. N = нормальная скорость
  7. U = ставка аукциона
  8. D = Дивиденды

Форма

  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
L = единицы ограниченного партнерства

Право голоса

  1. V = Голосование
  2. N = без голосования
  3. R = ограничено
  4. E = Расширенное голосование
Владение
  1. T = Ограничения
  2. U = бесплатно
Статус платежа
  1. F = полностью оплачено
  2. O = не оплачено
  3. P = Частично оплачивается

Форма

  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
D = Депозитарные расписки на акцииЗависимость от инструмента
  1. S = обыкновенные / обыкновенные акции
  2. P = привилегированные / привилегированные акции
  3. C = Обыкновенные / обыкновенные конвертируемые акции
  4. F = привилегированные / привилегированные конвертируемые акции
  5. L = Компании с ограниченной ответственностью
  6. M = Другое (Разное)
Погашение / конвертация базового актива
  1. R = погашаемый
  2. N = бессрочный
  3. B = кабриолет
  4. D = конвертируемый / подлежащий погашению
  5. X = Не применимо / Не определено
Доход
  1. F = фиксированная ставка
  2. C = совокупная, фиксированная ставка
  3. P = Участие
  4. Q = Накопительный, участвующий
  5. A = регулируемая / переменная скорость
  6. N = нормальная скорость
  7. U = ставка аукциона
  8. D = Дивиденды
Форма
  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
Y = Структурированные инструменты (участие)Тип
  1. A = Сертификат трекера
  2. B = превосходящий сертификат
  3. C = бонусный сертификат
  4. D = Сертификат с бонусом за превосходство
  5. E = Twin-Win-сертификат
  6. M = Другое (Разное)
Распределение
  1. D = Дивидендные выплаты
  2. Y = Нет платежей
  3. M = Другое (Разное)
Погашение
  1. F = Выплата наличными
  2. V = Физическая выплата
  3. E = Избрать при урегулировании
  4. M = Другое (Разное)

Базовый актив

  1. B = корзины
  2. S = Акции
  3. D = Долговые инструменты
  4. G = производные
  5. T = Товары
  6. C = валюты
  7. I = индексы
  8. N = процентные ставки
  9. M = Другое (Разное)
R = привилегированные акцииПраво голоса
  1. V = Голосование
  2. N = без голосования
  3. R = ограничено
  4. E = Расширенное голосование


Искупление

  1. R = погашаемый
  2. E = расширяемый
  3. T = погашаемый / расширяемый
  4. G = сменный
  5. A = погашаемый / обменный / расширяемый
  6. C = погашаемый / обменный
  7. N = бессрочный
Доход
  1. F = фиксированная ставка
  2. C = совокупная, фиксированная ставка
  3. P = Участие
  4. Q = Накопительный, участвующий
  5. A = регулируемая / переменная скорость
  6. N = нормальная скорость
  7. U = ставка аукциона
  8. D = Дивиденды
Форма
  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
V = привилегированные конвертируемые акцииПраво голоса
  1. V = Голосование
  2. N = без голосования
  3. R = ограничено
  4. E = Расширенное голосование
Искупление
  1. R = погашаемый
  2. E = расширяемый
  3. T = погашаемый / расширяемый
  4. G = сменный
  5. A = погашаемый / обменный / расширяемый
  6. C = погашаемый / обменный
  7. N = бессрочный
Доход
  1. F = фиксированная ставка
  2. C = совокупная, фиксированная ставка
  3. P = Участие
  4. Q = Накопительный, участвующий
  5. A = регулируемая / переменная скорость
  6. N = нормальная скорость
  7. U = ставка аукциона
  8. D = Дивиденды
Форма
  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
U = единицы

(из паевых фондов, паевых инвестиционных фондов,

OPCVM или OICVM)

Закрытый / открытый
  1. C = закрытый конец
  2. O = Открытый
Политика распространения
  1. I = Фонды доходов
  2. G = фонды роста
  3. M = Смешанные фонды
Ресурсы
  1. R = Недвижимость
  2. S = Ценные бумаги
  3. M = смешанный-общий
  4. C = Товары
  5. D = производные
Форма
  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. Z = Депозитарная расписка на предъявителя
  5. A = Зарегистрированная депозитарная расписка
  6. M = Другое (Разное)
M = Другое (Разное)X = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноФорма
  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
D = Долговые инструментыB = ОблигацииТип интереса
  1. F = фиксированная ставка
  2. Z = нулевая ставка / ставка со скидкой
  3. V = переменная
  4. C = Оплата наличными
  5. K = оплата натурой
Гарантия
  1. T = Государственная / Государственная гарантия
  2. G = Совместная гарантия
  3. S = Защищено
  4. U = необеспеченный / негарантированный
  5. P = отрицательный залог
  6. N = старший
  7. O = старший подчиненный
  8. Q = младший
  9. J = младший подчиненный
  10. C = наднациональный
Погашение / возмещение
  1. F = фиксированный срок погашения
  2. G = фиксированный срок погашения с функцией колл
  3. C = Фиксированный срок погашения с функцией пут
  4. D = фиксированный срок погашения с опционами пут и колл
  5. A = План погашения
  6. B = План амортизации с функцией вызова
  7. T = План амортизации с функцией пут
  8. L = План амортизации с пут-и-колл
  9. P = бессрочный
  10. Q = бессрочный с функцией вызова
  11. R = бессрочный с функцией пут
  12. E = расширяемый

Форма

  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
C = конвертируемые облигации
W = Облигации с прикрепленными варрантами
T = Среднесрочные ноты
S = структурированные продукты (с защитой капитала)Тип
  1. A = Сертификат защиты капитала с участием
  2. B = конвертируемый сертификат защиты капитала
  3. C = Сертификат защиты барьерного капитала
  4. D = Сертификат защиты капитала с купонами
  5. M = Другое (Разное)
Распределение
  1. F = фиксированные процентные платежи
  2. D = Дивидендные выплаты
  3. V = переменные процентные платежи
  4. Y = Нет платежей
  5. M = Другое (Разное)
Погашение
  1. F = фиксированная выплата наличными (только уровень защищенного капитала)
  2. V = переменная выплата наличными
  3. M = Другое (Разное)
Базовый актив
  1. B = корзины
  2. S = Акции
  3. D = Долговые инструменты / процентные ставки
  4. T = Товары
  5. C = валюты
  6. I = индексы
  7. M = Другое (Разное)
E = структурированные продукты (без защиты капитала)Тип
  1. A = Скидочный сертификат
  2. B = Барьерный дисконтный сертификат
  3. C = обратный кабриолет
  4. D = Барьерный обратный кабриолет
  5. E = Экспресс-сертификат
  6. M = Другое (Разное)
Погашение
  1. R = Выплата наличными
  2. S = Погашение активами
  3. C = Погашение активами и наличными
  4. T = Погашение активами или наличными
  5. M = Другое (Разное)
G = Ценные бумаги, обеспеченные ипотекой (MBS)


Тип интереса

  1. F = фиксированная ставка
  2. Z = нулевая ставка / ставка со скидкой
  3. V = переменная
Гарантия
  1. T = Государственная / Государственная гарантия
  2. G = Совместная гарантия
  3. S = Защищено
  4. U = необеспеченный / негарантированный
  5. P = отрицательный залог
  6. N = старший
  7. O = старший подчиненный
  8. Q = младший
  9. J = младший подчиненный
  10. C = наднациональный


Погашение / возмещение

  1. F = фиксированный срок погашения
  2. G = фиксированный срок погашения с функцией колл
  3. C = Фиксированный срок погашения с функцией пут
  4. D = фиксированный срок погашения с опционами пут и колл
  5. A = План погашения
  6. B = План амортизации с функцией вызова
  7. T = План амортизации с функцией пут
  8. L = План амортизации с пут-и-колл
  9. P = бессрочный
  10. Q = бессрочный с функцией вызова
  11. R = бессрочный с функцией пут
  12. E = расширяемый


Форма

  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
A = Ценные бумаги, обеспеченные активами (ABS)Тип интереса
  1. F = фиксированная ставка
  2. Z = нулевая ставка / ставка со скидкой
  3. V = переменная
Гарантия
  1. T = Государственная / Государственная гарантия
  2. G = Совместная гарантия
  3. S = Защищено
  4. U = необеспеченный / негарантированный
  5. P = отрицательный залог
  6. N = старший
  7. O = старший подчиненный
  8. Q = младший
  9. J = младший подчиненный
  10. C = наднациональный
Погашение / возмещение
  1. F = фиксированный срок погашения
  2. G = фиксированный срок погашения с функцией колл
  3. C = Фиксированный срок погашения с функцией пут
  4. D = фиксированный срок погашения с опционами пут и колл
  5. A = План амортизации
  6. B = План амортизации с функцией вызова
  7. T = План амортизации с функцией пут
  8. L = План амортизации с пут-и-колл
  9. P = бессрочный
  10. Q = бессрочный с функцией вызова
  11. R = бессрочный с функцией пут
  12. E = расширяемый
Форма
  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
N = Муниципальные облигацииТип интереса
  1. F = фиксированная ставка
  2. Z = нулевая ставка / ставка со скидкой
  3. V = переменная
Гарантия
  1. T = Государственная / Государственная гарантия
  2. G = Совместная гарантия
  3. S = Защищено
  4. U = необеспеченный / негарантированный
  5. P = отрицательный залог
  6. N = старший
  7. O = старший подчиненный
  8. Q = младший
  9. J = младший подчиненный
  10. C = наднациональный
Погашение / возмещение
  1. F = фиксированный срок погашения
  2. G = фиксированный срок погашения с функцией колл
  3. C = Фиксированный срок погашения с функцией пут
  4. D = фиксированный срок погашения с опционами пут и колл
  5. A = План погашения
  6. B = План амортизации с функцией вызова
  7. T = План амортизации с функцией пут
  8. L = План амортизации с пут-и-колл
  9. P = бессрочный
  10. Q = бессрочный с функцией вызова
  11. R = бессрочный с функцией пут
  12. E = расширяемый
Форма
  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
D = Депозитарные расписки по долговым инструментамЗависимость от инструмента
  1. B = Облигации
  2. C = конвертируемые облигации
  3. W = Облигации с прикрепленными варрантами
  4. T = среднесрочные ноты
  5. Y = Инструменты денежного рынка
  6. G = Ценные бумаги с ипотечным покрытием
  7. Q = Ценные бумаги, обеспеченные активами
  8. N = Муниципальные облигации
  9. M = Другое (Разное)
Тип выплаты процентов / наличными
  1. F = фиксированная ставка
  2. Z = нулевая ставка / со скидкой
  3. V = переменная
  4. C = Оплата наличными
Гарантия
  1. T = Государственная / Государственная гарантия
  2. G = Совместная гарантия
  3. S = Защищено
  4. U = необеспеченный / негарантированный
  5. P = отрицательный залог
  6. N = старший
  7. O = старший подчиненный
  8. Q = младший
  9. J = младший подчиненный
  10. C = наднациональный
Погашение / возмещение
  1. F = фиксированный срок погашения
  2. G = фиксированный срок погашения с функцией колл
  3. C = Фиксированный срок погашения с функцией пут
  4. D = фиксированный срок погашения с опционами пут и колл
  5. A = План амортизации
  6. B = План амортизации с функцией вызова
  7. T = План амортизации с функцией пут
  8. L = План амортизации с пут-и-колл
  9. P = бессрочный
  10. Q = бессрочный с функцией вызова
  11. R = бессрочный с функцией пут
  12. E = расширяемый
Y = инструменты денежного рынкаТип интереса
  1. F = фиксированная ставка
  2. Z = нулевая ставка / со скидкой
  3. V = переменная
  4. K = оплата натурой
Гарантия
  1. T = Государственная / Государственная гарантия
  2. G = Совместная гарантия
  3. S = Защищено
  4. U = необеспеченный / негарантированный
  5. P = отрицательный залог
  6. N = старший
  7. O = старший подчиненный
  8. Q = младший
  9. J = младший подчиненный
  10. C = наднациональный
X = Не применимо / Не определеноФорма
  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
M = Другое (Разное)Тип
  1. B = Банковский заем
  2. P = простой вексель
  3. M = Другое (Разное)
X = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноФорма
  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
C = Коллективные инвестиционные механизмыI = Стандартные (ванильные) инвестиционные фонды / паевые инвестиционные фондыЗакрытый / Открытый
  1. O = Открытый
  2. C = закрытый конец
  3. M = Другое (Разное)
Политика распространения
  1. I = Фонды доходов
  2. G = Накопительные средства
  3. J = Смешанные фонды
Актив

R = Недвижимость

B = Долговые инструменты

E = Акции

V = Конвертируемые ценные бумаги

L = смешанный

C = Товары

D = производные

F = ссылочные инструменты

K = Кредиты

M = Другое (Разное)


Тип ценной бумаги и ограничения для инвесторов

  1. S = Акции
  2. Q = акции для QI
  3. U = единицы
  4. Y = единицы для QI
H = хедж-фонды
B = инвестиционные фонды недвижимости (REIT)
E = Биржевые фонды (ETF)
S = Пенсионные фонды
F = Фонды денежных средств
P = Фонды прямых инвестиций
M = Другое (Разное)X = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноТип ценной бумаги и ограничения для инвесторов
  1. S = акции
  2. Q = акции для QI
  3. U = единицы
  4. Y = единицы для QI
R = Право (Права)A = доли (бонусные права)X = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноФорма
  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
S = права подпискиАктив
  1. S = обыкновенные / обыкновенные акции
  2. P = привилегированные / привилегированные акции
  3. C = Обыкновенные / обыкновенные конвертируемые акции
  4. F = привилегированные / привилегированные конвертируемые акции
  5. B = Облигации
  6. I = комбинированные инструменты
  7. M = Другое (Разное)
X = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноФорма
  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
P = Права на покупкуАктив
  1. S = обыкновенные / обыкновенные акции
  2. P = привилегированные / привилегированные акции
  3. C = Обыкновенные / обыкновенные конвертируемые акции
  4. F = привилегированные / привилегированные конвертируемые акции
  5. B = Облигации
  6. I = комбинированные инструменты
  7. M = Другое (Разное)
X = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определено

Форма

  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
W = ГарантыБазовый актив
  1. B = корзины
  2. S = Акции
  3. D = Долговые инструменты / процентные ставки
  4. T = Товары
  5. C = валюты
  6. I = индексы
  7. M = Другое (Разное)
Тип
  1. T = традиционные варранты
  2. N = голые ордера
  3. C = покрытые варранты
Колл / пут
  1. C = Позвонить
  2. P = Положить
  3. B = Колл и пут
Стиль варианта упражнения
  1. A = американский
  2. E = европейский
  3. B = бермудский
  4. M = Другое (Разное)
F = Мини-будущие сертификаты / сертификаты с постоянным кредитным плечомБазовый актив
  1. B = корзины
  2. S = Акции
  3. D = Долговые инструменты / процентные ставки
  4. T = Товары
  5. C = валюты
  6. I = индексы
  7. M = Другое (Разное)
Тип зависимости барьера
  1. T = Барьерная основа
  2. N = Барьерный приборный
  3. M = Другое (Разное)
Длинный / короткий
  1. C = длинный
  2. P = короткий
  3. M = Другое (Разное)
Стиль варианта упражнения
  1. A = американский
  2. E = европейский
  3. B = бермудский
  4. M = Другое (Разное)
D = Депозитарные расписки по выплатамЗависимость от инструмента
  1. A = Права на распределение (бонус)
  2. S = права подписки
  3. P = Права на покупку
  4. W = Гаранты
  5. M = Другое (Разное)
X = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноФорма
  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
M = Другое (Разное)X = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определено
O = перечисленные параметрыC = Параметры вызоваСтиль варианта упражнения
  1. A = американский
  2. E = европейский
  3. B = бермудский
Базовый актив
  1. B = корзины
  2. S = Акции-Акции
  3. D = Долговые инструменты
  4. T = Товары
  5. C = валюты
  6. I = индексы
  7. O = Параметры
  8. F = фьючерсы
  9. W = свопы
  10. N = процентные ставки
  11. M = Другое (Разное)
Доставка
  1. P = Физический
  2. C = Наличные
  3. N = без доставки
  4. E = Избрать на упражнении
Стандарт
  1. S = Стандартизированный
  2. N = нестандартизированный
P = опционы пут
M = Другое (Разное)X = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определено
F = фьючерсыF = Финансовые фьючерсыБазовый актив
  1. B = корзины
  2. S = Акции-Акции
  3. D = Долговые инструменты
  4. C = валюты
  5. I = индексы
  6. O = Параметры
  7. F = фьючерсы
  8. W = свопы
  9. N = процентные ставки
  10. V = Дивиденды по акциям
  11. M = Другое (Разное)
Доставка
  1. P = Физический
  2. C = Наличные
  3. N = без доставки
Стандартизированный / нестандартный
  1. S = Стандартизированный
  2. N = нестандартизированный
X = Не применимо / Не определено
C = товарные фьючерсыБазовый актив
  1. E = Ресурсы для добычи
  2. A = сельское хозяйство
  3. I = Промышленные товары
  4. S = Услуги
  5. N = Окружающая среда
  6. P = полипропиленовые изделия
  7. H = генерируемые ресурсы
  8. M = Другое (Разное)
Доставка
  1. P = Физический
  2. C = Наличные
  3. N = без доставки


Стандартизированный / нестандартный

  1. S = Стандартизированный
  2. N = нестандартизированный
X = Не применимо / Не определено
S = свопыR = Ставки
T = Товары
E = Собственный капитал
C = Кредит
F = Обмен валюты (FX)
M = Другое (Разное)
H = Не включенные в перечень и сложные перечисленные вариантыR = Ставки
T = Товары
E = Собственный капитал
C = Кредит
F = Обмен валюты (FX)
M = Другое (Разное)
I = пятнаF = Обмен валюты (FX)X = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноДоставка
  1. P = Физический
T = ТоварыБазовый актив
  1. A = сельское хозяйство
  2. J = энергия
  3. K = Металлы
  4. N = Окружающая среда
  5. P = полипропиленовые изделия
  6. S = удобрение
  7. T = Бумага
  8. M = Другое (Разное)
X = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определеноX = Не применимо / Не определено
J = НападающиеE = Собственный капитал
F = Обмен валюты (FX)
C = Кредит
R = Ставки
T = Товары
K = СтратегииR = Ставки
T = Товары
E = Собственный капитал
C = Кредит
F = Обмен валюты (FX)
Y = смешанные активы
M = Другое (Разное)
L = ФинансированиеL = Аренда ссудыБазовый актив
  1. A = сельское хозяйство
  2. B = корзины
  3. J = энергия
  4. K = Металлы
  5. N = Окружающая среда
  6. P = полипропиленовые изделия
  7. S = удобрение
  8. T = Бумага
  9. M = Другое (Разное)
X = Не применяется / Не определеноX = Не применяется / Не определеноДоставка
  1. P = Физический
  2. C = Наличные
  3. N = без доставки
R = соглашения обратного выкупаБазовый актив
  1. G = Общее обеспечение
  2. S = конкретное обеспечение
  3. C = Денежный залог
Прекращение
  1. F = гибкий
  2. N = Ночевка
  3. O = Открыть
  4. T = Срок
X = Не применяется / Не определеноДоставка
  1. D = Доставка по сравнению с оплатой
  2. H = содержание под стражей
  3. T = трехсторонний
S = Кредитование ценными бумагамиБазовый актив
  1. C = Денежный залог
  2. G = Govt. облигации
  3. P = Корпоративные облигации
  4. T = конвертируемые облигации
  5. E = Собственный капитал
  6. L = аккредитив
  7. D = Сертификат. депозита
  8. W = Гаранты
  9. K = инструменты денежного рынка
  10. M = Другое (Разное)
Прекращение
  1. N = Ночевка
  2. O = Открыть
  3. T = Срок
X = Не применяется / Не определеноДоставка
  1. D = DvP / Доставка против платежа
  2. F = Без оплаты
  3. H = содержание под стражей
  4. T = трехсторонний
T = ссылочные инструментыC = валютыТип
  1. N = национальная валюта
  2. L = Устаревшая валюта
  3. C = инвестиционные монеты
  4. M = Другое (Разное)
X = Не применяется / Не определеноX = Не применяется / Не определеноX = Не применяется / Не определено
T = ТоварыБазовый актив
  1. E = Ресурсы для добычи
  2. A = сельское хозяйство
  3. I = Промышленные товары
  4. S = Услуги
  5. N = Окружающая среда
  6. P = полипропиленовые изделия
  7. H = генерируемые ресурсы
  8. M = Другое (Разное)
X = Не применяется / Не определеноX = Не применяется / Не определеноX = Не применяется / Не определено
R = процентные ставкиТип
  1. N = номинальный
  2. V = переменная
  3. F = фиксированный
  4. R = Реальный
  5. M = Другое (Разное)
Freq. расчета
  1. D = Ежедневно
  2. W = еженедельно
  3. N = ежемесячно
  4. Q = Ежеквартально
  5. S = раз в полгода
  6. A = ежегодно
  7. M = Другое (Разное)
X = Не применяется / Не определеноX = Не применяется / Не определено
I = индексыКласс актива
  1. E = Акции
  2. D = долг
  3. F = Коллективные инвестиционные механизмы
  4. R = Недвижимость
  5. T = Товары
  6. C = валюты
  7. M = Другое (Разное)
Тип взвешивания
  1. P = Взвешенная цена
  2. C = Взвешенный по капитализации
  3. E = равновзвешенный
  4. F = модифицированная рыночная капитализация, взвешенная
  5. M = Другое (Разное)
Тип возврата индекса
  1. P = возврат цены
  2. N = чистый общий доход
  3. G = общий валовой доход
  4. M = Другое (Разное)
X = Не применяется / Не определено
B = корзиныСочинение
  1. E = Акции
  2. D = долг
  3. F = Коллективные инвестиционные механизмы
  4. I = индексы
  5. T = Товары
  6. C = валюты
  7. M = Другое (Разное)
X = Не применяется / Не определеноX = Не применяется / Не определеноX = Не применяется / Не определено
D = дивиденды по акциямТип капитала
  1. S = обыкновенные обыкновенные акции
  2. P = привилегированные / привилегированные акции
  3. C = обыкновенные обыкновенные конвертируемые акции
  4. F = привилегированные / привилегированные конвертируемые акции
  5. L = Компании с ограниченной ответственностью
  6. K = Коллективные инвестиционные механизмы
  7. M = Другое (Разное)
X = Не применяется / Не определеноX = Не применяется / Не определеноX = Не применяется / Не определено
M = Разное. / ДругоеX = Не применяется / Не определеноX = Не применяется / Не определеноX = Не применяется / Не определеноX = Не применяется / Не определено
M = Разное. / ДругоеC = Комбинированные инструментыКомпонент
  1. S = комбинация акций
  2. B = комбинация облигаций
  3. H = Акция и облигация
  4. A = акция и гарантия
  5. W = Ордер и Ордер
  6. U = Единицы фонда и другие компоненты
  7. M = Другое (Разное)
Владение
  1. T = Ограничения
  2. U = бесплатно
X = Не применяется / Не определеноФорма
  1. B = предъявитель
  2. R = Зарегистрировано
  3. N = предъявитель / зарегистрированный
  4. M = Другое (Разное)
M = Разное. / ДругоеДальнейшая группировка
  1. R = Сделки с недвижимостью
  2. I = страховые полисы
  3. E = Квитанции условного депонирования
  4. T = Инструменты торгового финансирования
  5. N = Углеродный кредит
  6. P = Расписки из драгоценных металлов
  7. S = Прочие внебиржевые производные продукты
  8. M = Другое (Разное)
X = Не применяется / Не определеноX = Не применяется / Не определеноX = Не применяется / Не определено

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б «CFI & ISO 10962 на веб-сайте ANNA». Ассоциация национальных номерных агентств (ANNA). Получено 30 июля 2013.
  2. ^ а б c «Ценные бумаги и связанные с ними финансовые инструменты - Классификация финансовых инструментов (код CFI) - [Редакция ISO 10962: 2001]» (PDF). Ассоциация протокола FIX (FPL). Получено 30 июля 2013.[постоянная мертвая ссылка ]
  3. ^ «ISO 10962: 2001». ISO. Получено 26 апреля 2019.
  4. ^ «ISO 10962: 2001». ISO. Получено 26 апреля 2019.
  5. ^ «ISO 10962: 2015». Международная организация по стандартизации (ISO). Архивировано из оригинал на 2017-03-02.
  6. ^ "ISO / DIS 10962". ISO. Получено 26 апреля 2019.
  7. ^ а б "Описание кода CFI на сайте CNVM". Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM). Получено 30 июля 2013.

внешняя ссылка