Список стресс-тестов банка - List of bank stress tests
- Этот список охватывает официальные программы стресс-тестирования банков, осуществляемые основными регулирующими органами по всему миру. Он не распространяется на собственные программы внутреннего тестирования банка.
Регулирующие органы разрабатывают гипотетические будущие неблагоприятные экономические сценарии для проверки банков, известных как стресс-тесты. Затем эти установленные сценарии передаются в банки, находящиеся под их юрисдикцией, и проводятся тесты под тщательным надзором регулирующего органа. Они оценивают, сможет ли банк выдержать данный неблагоприятный экономический сценарий, выжить в бизнесе и, что наиболее важно, продолжать активно кредитовать домохозяйства и бизнес. Если подсчитано, что банк может поглотить убыток и по-прежнему соответствовать минимальным требованиям к капиталу банка для продолжения активной деятельности, они считаются принятыми.
Пример
Например, в США в 2012 году при стресс-тестировании использовались следующие неблагоприятные сценарии:[1]
- Безработица 13 процентов
- 50-процентное падение цен на акции
- 21 процентное снижение цен на жилье.
Азия
- Валютное управление Сингапура
- Ежегодное общеотраслевое стресс-тестирование (обычно около первого квартала)
- Международный Валютный Фонд
- Стресс-тестирование японских банков 2011 и 2012 годов, обновленная оценка стабильности финансовой системы (FSAP)[2]
- Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая
- Система показателей риска CARPLES на 2011 год[3]
- Управление пруденциального регулирования Австралии
- Отраслевой стресс-тест 2014 г.[4]
- Резервный банк Новой Зеландии
- Стресс-тест крупнейших банков 2014 года[5]
Европа
- Управление финансовых услуг (Великобритания )
- Банк Англии
- Ежегодный отраслевой стресс-тест[8]
- Европейское банковское управление (зона евро )
- Стресс-тест банков Европейского Союза 2009 г.[9]
- Стресс-тест банков Европейского Союза 2010 г.[10]
- Стресс-тест банков Европейского Союза 2011 г.[11]
- Стресс-тест банков Европейского Союза, 2014 г.[12]
- Стресс-тест был частью Всесторонняя оценка посредством Европейский центральный банк.
- Стресс-тест банков Европейского союза 2016 г.[13] (выпуск сценария: среда, 24 февраля 2016 г.)
 | Этот раздел должен быть обновлено. (Май 2019) |
- Стресс-тест банков Европейского союза 2018 г.[14] (Выпуск сценария: вероятно, в конце февраля 2018 г. «окончательная методология будет опубликована по мере запуска учений в начале 2018 г.»)
Америка
- Федеральная резервная система
- Программа надзорной оценки капитала (SCAP) на 2009 год
- Примечание: стресс-теста 2010 года в США не проводилось
- Комплексный анализ и обзор капитала (CCAR)
- 2011[15]
- 2012[16]
- 2013[17]
- С банками была проведена частная конференц-связь, чтобы уведомить их о новом, состоящем из двух частей информационном выпуске ФРС [Dow Jones].[18]
- 7 марта 2013 г. - Банки будут в частном порядке уведомлен о предварительном решении ФРС по планам распределения капитала.
- У банков, получивших ответ "нет", будет 48 часов на то, чтобы в частном порядке повторно представить в ФРС сокращенный план распределения.
- 14 марта 2013 г. - ФРС публично раскроет окончательные решения по запросам на распределение капитала.
- Неделя частных переговоров между банком и ФРС позволит банкам скорректировать свои запросы в сторону понижения до того, что позволит ФРС. Это было специально разработано, чтобы позволить банкам избежать "смущающий отказ от плана капитального ремонта"
- Ожидаются судебные иски акционеров, если банки не раскрывают планы распределения капитала и отказы ФРС (даже если они помечены как «неформальные»), поскольку большинство акционеров и потенциальных акционеров считают планы и лимиты банковских дивидендов и обратного выкупа акций чрезвычайно существенной информацией.
- Банки могут не последовать совету ФРС и опубликовать планы распределения капитала до 14 марта. [Bloomberg][19]
- С банками была проведена частная конференц-связь, чтобы уведомить их о новом, состоящем из двух частей информационном выпуске ФРС [Dow Jones].[18]
- 2014[20][21]
- 2015[22] [23]
- 2016
- 2017
- 2018[24][25]
- Стресс-тесты по закону Додда-Франка
- 2013-2018
- Центральный банк Бразилии (Португальский: Banco Central do Brasil)
Смотрите также
- Банковское регулирование
- Базель III
- Стресс-тест (финансовый)
- Системно значимое финансовое учреждение
- Список системно значимых банков
Рекомендации
- ^ «Стресс-тест 2012 года». Федеральный резерв. Получено 23 февраля 2013.
- ^ «Обновленная оценка стабильности финансовой системы (FSAP) за 2011 и 2012 годы» (PDF). Международный Валютный Фонд. Получено 23 февраля 2013.
- ^ «CBRC провел в 2012 году Конференцию по надзору за крупными банками». Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая. Получено 23 февраля 2013.
- ^ Австралия, корпоративное имя = APRA Управление пруденциального регулирования Австралии; юрисдикция = Содружество. «В поисках силы в невзгодах: уроки стресс-теста крупнейших банков Австралии, проведенного APRA в 2014 году». www.apra.gov.au. Получено 2016-01-18.
- ^ «Стресс-тесты банковской системы Новой Зеландии». Резервный банк Новой Зеландии. Получено 23 сентября 2017.
- ^ «Стрессовое и сценарное тестирование CP08 / 24» (PDF). Управление финансовых услуг. Получено 23 февраля 2013.
- ^ "Отзыв о стресс-тестировании и сценарном тестировании CP08 / 24" (PDF). Управление финансовых услуг. Получено 23 февраля 2013.
- ^ «Стресс-тестирование | Банк Англии». www.bankofengland.co.uk. Получено 2016-01-18.
- ^ «2009 - Европейское банковское управление». eba.europa.eu.
- ^ «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2010». Европейское банковское управление.
- ^ «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2011». Европейское банковское управление.
- ^ «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2014». Европейское банковское управление.
- ^ «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2016». Европейское банковское управление. Получено 11 ноября 2015.
- ^ «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2018».
- ^ «Комплексный обзор оценки капитала за 2011 год (CCAR)» (PDF). Федеральный резерв. 18 марта 2011 г.
- ^ «Комплексный обзор оценки капитала за 2012 год (CCAR)». Федеральный резерв. 13 марта 2012 г.
- ^ «Комплексный обзор оценки капитала за 2013 год (CCAR)». Федеральный резерв. 14 марта 2013 г.
- ^ "ФРС и банки столкнулись из-за публикации результатов стресс-тестов". Лента новостей Dow Jones. 5 марта 2013 г.. Получено 7 марта 2013.
- ^ «Банки заявили, что они бросят вызов ФРС раскрытием информации о дивидендах». Bloomberg. 7 марта 2013 г.. Получено 7 марта 2013.
- ^ «Стресс-тестирование :: Взгляд в черный ящик ФРС». http://www.pwc.com/en_US/us/financial-services/regulatory-services/publications/assets/dodd-frank-act-stress-testing-ccar.pdf. Регуляторная практика PwC в области финансовых услуг, апрель 2014 г. Внешняя ссылка в
| сайт =(помощь) - ^ «Комплексный анализ и обзор капитала 2014: структура оценки и результаты» (PDF). Федеральный резерв. 26 марта 2014 г.. Получено 23 апреля 2014.
- ^ «Первый шаг: десять ключевых моментов из Руководства CCAR 2015 г. и окончательных поправок к плану капитального ремонта» (PDF). http://www.pwc.com/us/en/financial-services/regulatory-services/publications/ccar-summary-2015-basel-iii.jhtml. Практика регулирования финансовых услуг PwC, октябрь 2014 г. Внешняя ссылка в
| сайт =(помощь) - ^ «Десять ключевых моментов из Всестороннего анализа и обзора капитала за 2015 год (CCAR)» (PDF). http://www.pwc.com/us/en/financial-services/regulatory-services/publications/ccar-stress-testing-results-2015.jhtml. Практика регулирования финансовых услуг PwC, март 2015 г. Внешняя ссылка в
| сайт =(помощь) - ^ «Deutsche Bank провалил стресс-тест ФРС, в то время как три кредитора в США не смогли». 28 июня 2018 г. - на сайте www.reuters.com.
- ^ Сын, Хью (28 июня 2018 г.). «Goldman Sachs и Morgan Stanley не участвовали в ралли банковских акций после грубой ошибки ФРС». CNBC.
  | Этот банк и страхование -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |