Теорема Байеса - Википедия - Bayes theorem

Синий неоновый знак, показывающий простую формулировку теоремы Байеса

Часть серии по
Байесовская статистика
Теория
Допустимое правило принятия решения Байесовская эффективность Байесовская вероятность Вероятностные интерпретации Теорема Байеса Фактор Байеса Байесовский вывод Байесовская сеть Прежний Задний Вероятность Конъюгировать приор Задний прогностический Гиперпараметр Hyperprior Принцип безразличия Принцип максимальной энтропии Эмпирический метод Байеса Правило Кромвеля Теорема Бернштейна – фон Мизеса Критерий Шварца Достоверный интервал Максимальная апостериорная оценка Радикальный вероятности
Методы
Байесовская линейная регрессия Байесовская оценка Приближенное байесовское вычисление Цепь Маркова Монте-Карло
Математический портал

В теория вероятности и статистика, Теорема Байеса (альтернативно Закон Байеса или же Правило Байеса), названный в честь преподобного Томас Байес, описывает вероятность из мероприятие, основанный на предварительном знании условий, которые могут быть связаны с событием.^[1] Например, если известно, что риск развития проблем со здоровьем увеличивается с возрастом, теорема Байеса позволяет более точно оценить риск для человека известного возраста (обусловив его возрастом), чем просто допуская, что этот человек типичен для населения в целом.

Одним из многих приложений теоремы Байеса является Байесовский вывод, особый подход к статистические выводы. При применении вероятности, включенные в теорему, могут иметь разные вероятностные интерпретации. С Байесовская вероятность Интерпретация, теорема выражает, как степень веры, выраженная как вероятность, должна рационально измениться, чтобы учесть доступность связанных свидетельств. Байесовский вывод является фундаментальным для Байесовская статистика.

Формулировка теоремы

Теорема Байеса математически формулируется в виде следующего уравнения:^[2]

куда ${ displaystyle A}$ и ${ displaystyle B}$ находятся События и ${ Displaystyle P (B) neq 0}$.

• ${ displaystyle P (A mid B)}$ это условная возможность: вероятность события ${ displaystyle A}$ происходит с учетом того, что ${ displaystyle B}$ правда.
• ${ displaystyle P (B mid A)}$ также условная вероятность: вероятность события ${ displaystyle B}$ происходит с учетом того, что ${ displaystyle A}$ правда.
• ${ Displaystyle P (A)}$ и ${ Displaystyle P (B)}$ вероятности наблюдения ${ displaystyle A}$ и ${ displaystyle B}$ соответственно; они известны как предельная вероятность.
• A и B должны быть разными событиями.

Примеры

Тестирование на наркотики

Рисунок 1. Использование поля частоты для отображения ${ displaystyle P ({ text {User}} mid { text {Positive}})}$ визуально путем сравнения площадей

Предположим, конкретный тест на то, употреблял ли кто-то каннабис, составляет 90% чувствительный, имея в виду истинно положительная ставка (TPR) = 0,90. Следовательно, это приводит к 90% истинно положительных результатов (правильное определение употребления наркотиков) для потребителей каннабиса.

Тест тоже 80% специфический, смысл истинно отрицательная ставка (TNR) = 0,80. Таким образом, тест правильно определяет 80% неиспользования для непользователей, но также генерирует 20% ложных срабатываний или ложноположительный рейтинг (FPR) = 0,20, для непользователей.

Предполагая 0,05 распространенность, что означает, что 5% людей употребляют каннабис, что вероятность что случайный человек с положительным результатом теста действительно употребляет каннабис?

В Положительная прогностическая ценность (PPV) теста - это доля людей, которые действительно оказались положительными, среди всех тех, кто дал положительный результат, и может быть рассчитан на основе выборки как:

PPV = Истинно положительный / Подтвержденный положительный

Если чувствительность, специфичность и распространенность известны, PPV можно рассчитать с помощью теоремы Байеса. Позволять ${ displaystyle P ({ text {User}} mid { text {Positive}})}$ означают «вероятность того, что кто-то употребляет каннабис, учитывая положительный результат теста», что означает PPV. Мы можем написать:

${ displaystyle { begin {align} P ({ text {User}} mid { text {Positive}}) & = { frac {P ({ text {Positive}} mid { text {User }}) P ({ text {User}})} {P ({ text {Positive}})}} & = { frac {P ({ text {Positive}} mid { text { Пользователь}}) P ({ text {User}})} {P ({ text {Positive}} mid { text {User}}) P ({ text {User}}) + P ({ text {Positive}} mid { text {Non-user}}) P ({ text {Non-user}})}} [8pt] & = { frac {0.90 times 0.05} {0.90 раз 0,05 + 0,20 раз 0,95}} = { frac {0,045} {0,045 + 0,19}} приблизительно 19 \% конец {выровнено}}}$

Дело в том, что ${ displaystyle P ({ text {Positive}}) = P ({ text {Positive}} mid { text {User}}) P ({ text {User}}) + P ({ text { Положительно}} mid { text {Не для пользователя}}) P ({ text {Не для пользователя}})}$ является прямым применением Закон полной вероятности. В этом случае он говорит, что вероятность того, что кто-то тестирует положительный результат, - это вероятность того, что пользователь тестирует положительный результат, умноженная на вероятность того, что он является пользователем, плюс вероятность того, что тест, не являющийся пользователем, умножена на вероятность того, что он не является пользователем .

Это верно, потому что классификационные пользователи и непользователи образуют раздел набора, а именно набор людей, которые проходят тест на наркотики. Это в сочетании с определением условная возможность приводит к приведенному выше утверждению.

Даже если кто-то дал положительный результат, вероятность того, что он употребляет каннабис, составляет всего 19%, потому что в этой группе только 5% людей являются потребителями, из оставшихся 95% большинство положительных результатов являются ложными.

Если было протестировано 1000 человек:

• 950 не являются пользователями и 190 из них дают ложное срабатывание (0,20 × 950)
• 50 из них являются пользователями, а 45 из них дают истинно положительный результат (0,90 × 50)

Таким образом, 1000 человек дают 235 положительных тестов, из которых только 45 являются настоящими потребителями наркотиков, что составляет около 19%. См. Рисунок 1 для иллюстрации с использованием поля частоты и обратите внимание, насколько мала розовая область истинных положительных результатов по сравнению с синей областью ложных срабатываний.

Чувствительность или специфичность

Важность специфичность можно увидеть, показав, что даже если чувствительность повышается до 100%, а специфичность остается на уровне 80%, вероятность того, что кто-то дает положительный результат, действительно является потребителем каннабиса, возрастает только с 19% до 21%, но если чувствительность сохраняется на уровне 90%. и специфичность увеличивается до 95%, вероятность повышается до 49%.

Частота рака

Даже если у 100% пациентов с раком поджелудочной железы есть определенный симптом, когда у кого-то есть такой же симптом, это не означает, что у этого человека есть 100% шанс заболеть раком поджелудочной железы. Предположим, что уровень заболеваемости раком поджелудочной железы составляет 1/100000, в то время как 1/10000 здоровых людей имеют такие же симптомы во всем мире, вероятность рака поджелудочной железы с учетом симптомов составляет всего 9,1%, а остальные 90,9% могут быть «ложноположительными» ( ложно сказано, что у него рак; термин «положительный» сбивает с толку, когда, как здесь, тест дает плохие новости).

Основываясь на уровне заболеваемости, в следующей таблице представлены соответствующие цифры на 100 000 человек.

Что затем можно использовать для расчета вероятности развития рака при наличии следующих симптомов:

${ displaystyle { begin {align} P ({ text {Рак}} | { text {Симптомы}}) & = { frac {P ({ text {Симптомы}} | { text {Рак}}) ) P ({ text {Рак}})} {P ({ text {Симптомы}})}} & = { frac {P ({ text {Симптомы}} | { text {Рак}} ) P ({ text {Рак}})} {P ({ text {Симптомы}} | { text {Рак}}) P ({ text {Рак}}) + P ({ text {Симптомы} } | { text {Non-Cancer}}) P ({ text {Non-Cancer}})}} [8pt] & = { frac {1 times 0.00001} {1 times 0.00001+ (10 / 99999) times 0,99999}} = { frac {1} {11}} приблизительно 9,1 \% end {align}}}$

Более сложный пример

Фабрика производит изделие, используя три машины - A, B и C, на которые приходится 20%, 30% и 50% продукции соответственно. Из изделий, произведенных машиной А, 5% являются дефектными; аналогично, 3% деталей машины B и 1% машин C неисправны. Если случайно выбранный элемент неисправен, какова вероятность, что он был произведен машиной C?

Еще раз, ответ может быть получен без использования формулы, применяя условия к гипотетическому количеству случаев. Например, если фабрика производит 1000 единиц, 200 из них будут произведены машиной A, 300 - машиной B и 500 - машиной C. Машина A произведет 5% × 200 = 10 дефектных единиц, машина B 3% × 300 = 9 , и машина C 1% × 500 = 5, всего 24. Таким образом, вероятность того, что случайно выбранный дефектный элемент был произведен машиной C, составляет 5/24 (~ 20,83%).

Эта проблема также может быть решена с помощью теоремы Байеса: Пусть Икс_я обозначают событие, когда случайно выбранный предмет был изготовлен я ^th машина (для я = А, В, С). Позволять Y обозначают событие, когда случайно выбранный элемент неисправен. Затем нам предоставляется следующая информация:

${ Displaystyle P (X_ {A}) = 0,2, quad P (X_ {B}) = 0,3, quad P (X_ {C}) = 0,5.}$

Если изделие было изготовлено на первой машине, то вероятность того, что он бракованный, составляет 0,05; то есть, п(Y | Икс_А) = 0,05. В целом у нас есть

${ Displaystyle P (Y | X_ {A}) = 0,05, quad P (Y | X_ {B}) = 0,03, quad P (Y | X_ {C}) = 0,01.}$

Чтобы ответить на исходный вопрос, мы сначала находим п(Y). Это можно сделать следующим образом:

${ displaystyle P (Y) = sum _ {i} P (Y | X_ {i}) P (X_ {i}) = (0,05) (0,2) + (0,03) (0,3) + (0,01) (0,5 ) = 0,024.}$

Следовательно, 2,4% от общего вывода неисправны.

Нам дано, что Y произошло, и мы хотим вычислить условную вероятность Икс_C. По теореме Байеса

${ Displaystyle P (X_ {C} | Y) = { frac {P (Y | X_ {C}) P (X_ {C})} {P (Y)}} = { frac {0,01 cdot 0,50 } {0,024}} = { frac {5} {24}}}$

Учитывая, что элемент неисправен, вероятность того, что он был изготовлен на машине C, составляет 5/24. Хотя машина C производит половину всей продукции, она производит гораздо меньшую часть дефектных изделий. Следовательно, знание того, что выбранный элемент был дефектным, позволяет нам заменить априорную вероятность п(Икс_C) = 1/2 на меньшую апостериорную вероятность п(ИКС_C | Y) = 5/24.

Интерпретации

Рисунок 2: Геометрическая визуализация теоремы Байеса.

Интерпретация правила Байеса зависит от интерпретация вероятности приписывается условиям. Две основные интерпретации описаны ниже. На рисунке 2 показана геометрическая визуализация похожа на рисунке 1. Герд Гигеренцер и соавторами надавил для обучения Байеса Правило таким образом, с особым акцентом на обучение его к врачам.^[3] Примером может служить веб-страница Уилла Курта «Теорема Байеса с Lego», позже преобразованная в книгу, Байесовская статистика в увлекательном виде: понимание статистики и вероятности с помощью «Звездных войн», LEGO и Rubber Ducks. Чжу и Гигеренцер обнаружили в 2006 году, что, в то время как 0% учеников 4, 5 и 6 классов могли решать задачи со словами после обучения с помощью формул, 19%, 39% и 53% могли после обучения с помощью частотных прямоугольников, и что обучение был либо тщательным, либо нулевым.^[4]

Байесовская интерпретация

в Байесовская (или эпистемологическая) интерпретация, вероятность измеряет «степень уверенности». Теорема Байеса связывает степень веры в предложение до и после учета доказательств. Например, предположим, что считается с 50% уверенностью, что монета в два раза чаще выпадет орлом, чем решка. Если монету подбрасывать несколько раз и результаты наблюдаются, эта степень веры, вероятно, повысится или снизится, но может даже остаться прежней, в зависимости от результатов. Для предложения А и доказательства B,

• п (А), прежний, это начальная степень веры в А.
• п (А | B), задний, это степень уверенности после включения новостей в то, что B правда.
• частное п(B | А)/п(B) представляет собой поддержку B обеспечивает А.

Подробнее о применении теоремы Байеса при байесовской интерпретации вероятности см. Байесовский вывод.

Частичная интерпретация

Рисунок 3: Иллюстрация частотной интерпретации с древовидные диаграммы.

в частотная интерпретация, вероятность измеряет «долю результатов». Например, предположим, что эксперимент проводится много раз. п(А) - доля результатов с собственностью А (предыдущий) и п(B) - пропорция со свойством B. п(B | А) - доля результатов с собственностью B снаружи результаты с собственностью А, и п(А | B) - доля тех, у кого А снаружи те, у когоB (задняя).

Роль теоремы Байеса лучше всего визуализируется с помощью древовидных диаграмм, таких как рисунок 3. Две диаграммы разделяют одни и те же результаты на А и B в обратном порядке, чтобы получить обратные вероятности. Теорема Байеса связывает различные разбиения.

Пример

Рисунок 4: Древовидная диаграмма, иллюстрирующая пример жука. R, C, P и ${ displaystyle { overline {P}}}$ являются ли события редкими, обычными, закономерными и отсутствующими. Рассчитываются проценты в скобках. Даны три независимых значения, поэтому можно рассчитать обратное дерево.

An энтомолог замечает то, что из-за рисунка на спине может быть редким подвид из жук. Полные 98% представителей редкого подвида имеют этот образец, поэтому п(Выкройка | Редкая) = 98%. Только 5% представителей обычных подвидов имеют узор. Редкий подвид составляет 0,1% от общей популяции. Насколько вероятно, что жук, имеющий характер, будет редким: что такое п(Редкий | Узор)?

Из расширенной формы теоремы Байеса (поскольку любой жук либо редок, либо обычен),

${ displaystyle { begin {align} P ({ text {Rare}} mid { text {Pattern}}) & = { frac {P ({ text {Pattern}} mid { text {Rare }}) P ({ text {Rare}})} {P ({ text {Pattern}})}} [8pt] & = { frac {P ({ text {Pattern}} mid { text {Rare}}) P ({ text {Rare}})} {P ({ text {Pattern}} mid { text {Rare}}) P ({ text {Rare}}) + P ({ text {Pattern}} mid { text {Common}}) P ({ text {Common}})}} [8pt] & = { frac {0,98 times 0,001} {0,98 times 0,001 + 0,05 раз 0,999}} [8pt] & приблизительно 1,9 \% end {выровнено}}}$

Формы

События

Простая форма

Для мероприятий А и B, при условии, что п(B) ≠ 0,

${ Displaystyle P (A | B) = { гидроразрыва {P (B | A) P (A)} {P (B)}} cdot}$

Во многих приложениях, например в Байесовский вывод, событие B фиксируется в обсуждении, и мы хотим рассмотреть влияние его наблюдения на нашу веру в различные возможные события А. В такой ситуации знаменатель последнего выражения, вероятность данного доказательства B, фиксированный; мы хотим варьироваться А. Затем теорема Байеса показывает, что апостериорные вероятности равны пропорциональный в числитель, поэтому последнее уравнение принимает вид:

${ Displaystyle P (A | B) propto P (A) cdot P (B | A)}$ .

На словах апостериорная величина пропорциональна предыдущим временам вероятности.^[5]

Если события А₁, А₂, ..., являются взаимоисключающими и исчерпывающими, то есть одно из них обязательно произойдет, но никакие два не могут встретиться вместе, мы можем определить константу пропорциональности, используя тот факт, что их вероятности должны составлять единицу. Например, для данного события А, событие А сам и его дополнение ¬А являются исключительными и исчерпывающими. Обозначая константу пропорциональности c у нас есть

${ Displaystyle P (A | B) = с CDOT P (A) CDOT P (B | A) { text {и}} P ( neg A | B) = c cdot P ( neg A) cdot P (B | neg A).}$

Складывая эти две формулы, получаем, что

${ Displaystyle 1 = с CDOT (P (B | A) CDOT P (A) + P (B | neg A) cdot P ( neg A)),}$

или же

${ displaystyle c = { frac {1} {P (B | A) cdot P (A) + P (B | neg A) cdot P ( neg A)}} = { frac {1} {P (B)}}.}$

Альтернативная форма

Другая форма теоремы Байеса для двух конкурирующих утверждений или гипотез:

${ Displaystyle P (A | B) = { гидроразрыва {P (B | A) P (A)} {P (B | A) P (A) + P (B | neg A) P ( neg A )}}.}$

Для эпистемологической интерпретации:

Для предложения А и доказательства или предыстория B,^[6]

• ${ Displaystyle P (A)}$ это априорная вероятность, начальная степень веры в А.
• ${ Displaystyle P ( neg A)}$ соответствующая начальная степень веры в не-А, который А ложно, где ${ Displaystyle Р ( Нег А) = 1-Р (А)}$
• ${ Displaystyle P (B | A)}$ это условная возможность или вероятность, степень веры в B учитывая это предложение А правда.
• ${ Displaystyle P (B | neg A)}$ это условная возможность или вероятность, степень веры в B учитывая это предложение А ложно.
• ${ Displaystyle P (A | B)}$ это апостериорная вероятность, вероятность А с учетом B.

Расширенная форма

Часто для некоторых раздел {А_j} из пространство образца, то пространство событий дается с точки зрения п(А_j) и п(B | А_j). Затем полезно вычислить п(B) с использованием закон полной вероятности:

${ Displaystyle P (B) = { сумма _ {j} P (B | A_ {j}) P (A_ {j})},}$

${ Displaystyle Rightarrow P (A_ {i} | B) = { frac {P (B | A_ {i}) P (A_ {i})} { sum limits _ {j} P (B | A_ {j}) P (A_ {j})}} cdot}$

В частном случае, когда А это двоичная переменная:

${ Displaystyle P (A | B) = { гидроразрыва {P (B | A) P (A)} {P (B | A) P (A) + P (B | neg A) P ( neg A )}} cdot}$

Случайные переменные

Рисунок 5: Теорема Байеса, примененная к пространству событий, генерируемому непрерывными случайными величинами Икс и Y. Существует экземпляр теоремы Байеса для каждой точки домен. На практике эти экземпляры можно параметризовать, записав указанные плотности вероятности в виде функция из Икс и у.

Рассмотрим пространство образца Ω, порожденное двумя случайные переменные Икс и Y. В принципе теорема Байеса применима к событиям А = {Икс = Икс} и B = {Y = у}.

${ Displaystyle P (X {=} x | Y {=} y) = { frac {P (Y {=} y | X {=} x) P (X {=} x)} {P (Y { =} y)}}}$

Однако члены становятся 0 в точках, где любая переменная имеет конечное значение. плотность вероятности. Чтобы оставаться полезной, теорема Байеса должна быть сформулирована в терминах соответствующих плотностей (см. Вывод ).

Простая форма

Если Икс непрерывно и Y дискретно,

${ displaystyle f_ {X | Y {=} y} (x) = { frac {P (Y {=} y | X {=} x) f_ {X} (x)} {P (Y {=}) y)}}}$

где каждый ${ displaystyle f}$ - функция плотности.

Если Икс дискретна и Y непрерывно,

${ displaystyle P (X {=} x | Y {=} y) = { frac {f_ {Y | X {=} x} (y) P (X {=} x)} {f_ {Y} ( y)}}.}$

Если оба Икс и Y непрерывны,

${ Displaystyle f_ {X | Y {=} y} (x) = { frac {f_ {Y | X {=} x} (y) f_ {X} (x)} {f_ {Y} (y) }}.}$

Расширенная форма

Рисунок 6: Способ концептуализации пространств событий, генерируемых непрерывными случайными величинами X и Y.

Пространство непрерывных событий часто концептуализируется в терминах числителей. Затем полезно исключить знаменатель, используя закон полной вероятности. За ж_Y(у), это становится интегралом:

${ displaystyle f_ {Y} (y) = int _ {- infty} ^ { infty} f_ {Y | X = xi} (y) f_ {X} ( xi) , d xi. }$

Правило Байеса

Теорема Байеса в форма шансов является:

${ Displaystyle O (A_ {1}: A_ {2} | B) = O (A_ {1}: A_ {2}) cdot Lambda (A_ {1}: A_ {2} | B)}$

куда

${ displaystyle Lambda (A_ {1}: A_ {2} | B) = { frac {P (B | A_ {1})} {P (B | A_ {2})}}}$

называется Фактор Байеса или же отношение правдоподобия. Шансы между двумя событиями - это просто отношение вероятностей двух событий. Таким образом

${ displaystyle O (A_ {1}: A_ {2}) = { frac {P (A_ {1})} {P (A_ {2})}},}$

${ Displaystyle O (A_ {1}: A_ {2} | B) = { frac {P (A_ {1} | B)} {P (A_ {2} | B)}},}$

Таким образом, правило гласит, что апостериорные шансы равны предыдущим шансам, умноженным на Фактор Байеса или, другими словами, апостериорная величина пропорциональна предыдущим временам вероятности.

В частном случае, когда ${ displaystyle A_ {1} = A}$ и ${ displaystyle A_ {2} = neg A}$, один пишет ${ Displaystyle О (А) = О (А: Нег А) = Р (А) / (1-Р (А))}$, и использует аналогичное сокращение для байесовского фактора и условных шансов. Шансы на ${ displaystyle A}$ по определению шансы за и против ${ displaystyle A}$. Тогда правило Байеса можно записать в сокращенной форме

${ Displaystyle О (A | В) = О (A) cdot Lambda (A | B),}$

или, говоря словами, апостериорные шансы на ${ displaystyle A}$ равняется предыдущим шансам на ${ displaystyle A}$ умноженное на отношение правдоподобия для ${ displaystyle A}$ предоставленная информация ${ displaystyle B}$. Короче, апостериорные шансы равны предыдущим шансам, умноженным на отношение правдоподобия.

Вывод

Для мероприятий

Теорема Байеса может быть получена из определения условная возможность:

${ Displaystyle P (A mid B) = { frac {P (A cap B)} {P (B)}}, { text {if}} P (B) neq 0,}$

${ Displaystyle P (B mid A) = { frac {P (B cap A)} {P (A)}}, { text {if}} P (A) neq 0,}$

куда ${ displaystyle P (A cap B)}$ это совместная вероятность истинности обоих A и B. Потому что

${ Displaystyle P (B cap A) = P (A cap B)}$,

${ Displaystyle Rightarrow P (A cap B) = P (A mid B) P (B) = P (B mid A) P (A)}$

${ Displaystyle Rightarrow P (A mid B) = { frac {P (B mid A) P (A)} {P (B)}}, { text {if}} P (B) neq 0.}$

Для случайных величин

Для двух непрерывных случайные переменные Икс и Y, Теорема Байеса может быть получена аналогично из определения условная плотность:

${ displaystyle f_ {X mid Y = y} (x) = { frac {f_ {X, Y} (x, y)} {f_ {Y} (y)}}}$

${ displaystyle f_ {Y mid X = x} (y) = { frac {f_ {X, Y} (x, y)} {f_ {X} (x)}}}$

Следовательно,

${ displaystyle f_ {X mid Y = y} (x) = { frac {f_ {Y mid X = x} (y) f_ {X} (x)} {f_ {Y} (y)}} .}$

Соответствие другим математическим системам

Логика высказываний

Теорема Байеса представляет собой обобщение противопоставление который в логика высказываний можно выразить как:

${ Displaystyle ( lnot A к lnot B) к (B к A).}$

Соответствующая формула в терминах исчисления вероятностей - это теорема Байеса, которая в развернутой форме выражается как:

${ Displaystyle P (A mid B) = { frac {P (B mid A) a (A)} {P (B mid A) a (A) + P (B mid lnot A) a ( lnot A)}}.}$

В уравнении выше условная возможность ${ displaystyle P (B mid A)}$ обобщает логическое утверждение ${ Displaystyle (от А до В)}$, т.е. в дополнение к присвоению ИСТИНА или ЛОЖЬ мы также можем присвоить утверждению любую вероятность. Период, термин ${ Displaystyle а (А)}$ обозначает априорная вероятность (он же базовая ставка ) из ${ displaystyle A}$. Предположить, что ${ Displaystyle Р (А середина В) = 1}$ эквивалентно ${ Displaystyle (от В к А)}$ ИСТИНА, и это ${ Displaystyle P (A середина B) = 0}$ эквивалентно ${ Displaystyle (от В к А)}$ ЛОЖЬ. Тогда легко увидеть, что ${ Displaystyle Р (А середина В) = 1}$ когда ${ Displaystyle P ( lnot B mid lnot A) = 1}$ т.е. когда ${ Displaystyle ( lnot А к lnot B)}$ правда. Это потому что ${ Displaystyle P (B mid lnot A) = 1-P ( lnot B mid lnot A) = 0}$ так что дробь в правой части приведенного выше уравнения равна 1, и, следовательно, ${ Displaystyle Р (А середина В) = 1}$ что эквивалентно ${ Displaystyle (от В к А)}$ быть ИСТИННЫМ. Следовательно, теорема Байеса представляет собой обобщение противопоставление.^[7]

Субъективная логика

Теорема Байеса представляет собой частный случай условного обращения в субъективная логика выражается как:

${ displaystyle ( omega _ {A { тильда {|}} B} ^ {S}, omega _ {A { tilde {|}} lnot B} ^ {S}) = ( omega _ { B mid A} ^ {S}, omega _ {B mid lnot A} ^ {S}) { widetilde { phi}} a_ {A},}$

куда ${ displaystyle { widetilde { phi}}}$ обозначает оператор условного обращения. Аргумент ${ displaystyle ( omega _ {B mid A} ^ {S}, omega _ {B mid lnot A} ^ {S})}$ обозначает пару биномиальных условных мнений, данных источником ${ displaystyle S}$, а аргумент ${ displaystyle a_ {A}}$ обозначает априорная вероятность (он же базовая ставка ) из ${ displaystyle A}$. Обозначается пара перевернутых условных мнений. ${ displaystyle ( omega _ {A { тильда {|}} B} ^ {S}, omega _ {A { tilde {|}} lnot B} ^ {S})}$. Условное мнение ${ displaystyle omega _ {A mid B} ^ {S}}$ обобщает вероятностную условную ${ displaystyle P (A mid B)}$, т.е. помимо присвоения вероятности, источник ${ displaystyle S}$ может приписать условному утверждению любое субъективное мнение ${ Displaystyle (А середина В)}$. Биномиальное субъективное мнение ${ displaystyle omega _ {A} ^ {S}}$ вера в истинность утверждения ${ displaystyle A}$ со степенью эпистемической неопределенности, выраженной источником ${ displaystyle S}$. Каждое субъективное мнение имеет соответствующую прогнозируемую вероятность. ${ Displaystyle P ( omega _ {A} ^ {S})}$. Применение теоремы Байеса к прогнозируемым вероятностям мнений - это гомоморфизм, что означает, что теорема Байеса может быть выражена в терминах прогнозируемых вероятностей мнений:

${ Displaystyle P ( omega _ {A { тильда {|}} B} ^ {S}) = { frac {P ( omega _ {B mid A} ^ {S}) a (A)} {P ( omega _ {B mid A} ^ {S}) a (A) + P ( omega _ {B mid lnot A} ^ {S}) a ( lnot A)}}.}.$

Следовательно, субъективная теорема Байеса представляет собой обобщение теоремы Байеса.^[8]

Обобщения

Условная версия

Обусловленная версия теоремы Байеса^[9] результат добавления третьего события ${ displaystyle C}$ на котором обусловлены все вероятности:

${ Displaystyle P (A mid B cap C) = { frac {P (B mid A cap C) , P (A mid C)} {P (B mid C)}}}$

Вывод

С использованием Правило цепи

${ Displaystyle P (A cap B cap C) = P (A mid B cap C) , P (B mid C) , P (C)}$

А с другой стороны

${ Displaystyle P (A cap B cap C) = P (B cap A cap C) = P (B mid A cap C) , P (A mid C) , P (C) }$

Желаемый результат получается путем определения обоих выражений и решения для ${ Displaystyle P (A середина B крышка C)}$.

Правило Байеса с 3 событиями

В случае трех событий - A, B и C - можно показать, что:

${ Displaystyle P (A mid B, C) = { frac {P (B mid A, C) ; P (A mid C)} {P (B mid C)}}}$

История

Теорема Байеса названа в честь преподобного Томас Байес (/бeɪz/; 1701? –1761), который первым использовал условную вероятность для предоставления алгоритма (его предложение 9), который использует свидетельства для вычисления пределов неизвестного параметра, опубликованный как Эссе к решению проблемы в Доктрине Шанса (1763 г.). Он изучал, как вычислить распределение для параметра вероятности биномиальное распределение (в современной терминологии). Неопубликованная рукопись Байеса была значительно отредактирована Ричард Прайс до того, как его посмертно прочитали в Королевское общество. Цена изменена^[11] Основная работа Байеса "Эссе к решению проблемы в Доктрине Шанса "(1763 г.), появившаяся в Философские труды,^[12] и содержит теорему Байеса. Прайс написал введение к статье, в которой изложены некоторые философские основы Байесовская статистика. В 1765 году он был избран членом Королевского общества в знак признания его работы над наследием Байеса.^[13][14] В том, что он назвал схолией, Байес расширил свой алгоритм на все неизвестные причины.

Независимо от Байеса, Пьер-Симон Лаплас в 1774 г., а затем в 1812 г. Аналитическая теория вероятностей, использовала условную вероятность для формулировки отношения обновленного апостериорная вероятность от априорной вероятности, учитывая данные доказательства. Он воспроизвел и расширил результаты Байеса в 1774 году, по-видимому, не зная о работе Байеса.^{[примечание 1][15]} В Байесовская интерпретация теории вероятностей был разработан главным образом Лапласом.^[16]

Сэр Гарольд Джеффрис поставить алгоритм Байеса и формулировку Лапласа на аксиоматический основы, написав, что теорема Байеса "является для теории вероятностей то, что теорема Пифагора к геометрии ».^[17]

Стивен Стиглер использовал байесовский аргумент, чтобы заключить, что теорема Байеса была открыта Николас Сондерсон слепой английский математик, незадолго до Байеса;^[18][19] это толкование, однако, оспаривается.^[20]Мартин Хупер^[21] и Шэрон МакГрейн^[22] утверждали, что Ричард Прайс Вклад был значительным:

По современным меркам следует ссылаться на правило Байеса – Прайса. Прайс открыл для себя работу Байеса, осознал ее важность, исправил ее, внес свой вклад в статью и нашел ей применение. Современная традиция использования одного только имени Байеса несправедлива, но настолько укоренилась, что все остальное не имеет смысла.^[22]

Использование в генетике

В генетике теорема Байеса может использоваться для расчета вероятности того, что у человека будет определенный генотип. Многие люди стремятся приблизительно оценить свои шансы быть затронутыми генетическим заболеванием или вероятность того, что они являются носителями интересующего рецессивного гена. Байесовский анализ может быть выполнен на основе семейного анамнеза или генетического тестирования, чтобы предсказать, разовьется ли у человека заболевание или передаст его своим детям. Генетическое тестирование и прогнозирование - обычная практика среди пар, которые планируют иметь детей, но обеспокоены тем, что оба они могут быть носителями заболевания, особенно в сообществах с низкой генетической вариабельностью.^{[нужна цитата ]}

Первым шагом байесовского анализа для генетики является выдвижение взаимоисключающих гипотез: для определенного аллеля индивид либо является, либо не является носителем. Затем вычисляются четыре вероятности: априорная вероятность (вероятность каждой гипотезы с учетом такой информации, как семейный анамнез или прогнозы, основанные на менделевском наследовании), условная вероятность (определенного исхода), совместная вероятность (произведение первых двух) и апостериорная вероятность. Вероятность (взвешенный продукт, рассчитанный путем деления совместной вероятности для каждой гипотезы на сумму обеих совместных вероятностей). Этот тип анализа может проводиться исключительно на основе семейного анамнеза заболевания или в сочетании с генетическим тестированием.^{[нужна цитата ]}

Использование родословной для расчета вероятностей

Пример таблицы байесовского анализа риска заболевания для женщины, основанный на знании того, что болезнь присутствует у ее братьев и сестер, но не у ее родителей или любого из ее четырех детей. Основываясь исключительно на статусе братьев, сестер и родителей субъекта, она с одинаковой вероятностью может быть носителем или не быть носителем (эта вероятность обозначена Априорной гипотезой). Однако вероятность того, что все четыре сына субъекта не пострадают, составляет 1/16 (½ · ½ · ½ · ½), если она является носителем, примерно 1, если она не является носителем (это условная вероятность). Совместная вероятность согласовывает эти два прогноза путем их умножения. Последняя строка (апостериорная вероятность) вычисляется путем деления совместной вероятности для каждой гипотезы на сумму обеих совместных вероятностей.^[23]

Использование результатов генетических тестов

Родительское генетическое тестирование, в то время как до сих пор спорной практики, можно обнаружить около 90% известных аллелей заболеваний у родителей, которые могут привести к перевозчику или пораженной статус в своем ребенке. Муковисцидоз - это наследственное заболевание, вызванное аутосомно-рецессивной мутацией гена CFTR,^[24] расположен на q-плече хромосомы 7.^[25]

Байесовский анализ пациентки с семейным анамнезом муковисцидоза (МВ), у которой был отрицательный результат теста на МВ, демонстрирующий, как этот метод использовался для определения ее риска рождения ребенка с МВ:

Поскольку пациентка не затронута, она либо гомозиготна по аллелю дикого типа, либо гетерозиготна. Для определения априорной вероятности используется квадрат Пеннета, основанный на знании того, что ни один из родителей не пострадал от болезни, но оба могли быть носителями:

Учитывая, что пациент не поражен, есть только три возможности. В этих трех случаях есть два сценария, в которых пациент является носителем мутантного аллеля. Таким образом, априорные вероятности равны и.

Затем пациент проходит генетическое тестирование и дает отрицательные результаты на муковисцидоз. Частота обнаружения этого теста составляет 90%, поэтому условные вероятности отрицательного результата равны 1/10 и 1. Наконец, совместная и апостериорная вероятности вычисляются, как и раньше.

После проведения того же анализа на партнере пациента-мужчине (с отрицательным результатом теста) шансы на то, что их ребенок затронут, равняются произведению соответствующих апостериорных вероятностей родителей быть носителями, умноженных на вероятность того, что два носителя произведут пораженное потомство (¼).

Генетическое тестирование проводится параллельно с выявлением других факторов риска.

Байесовский анализ может быть выполнен с использованием фенотипической информации, связанной с генетическим заболеванием, и в сочетании с генетическим тестированием этот анализ становится намного сложнее. Кистозный фиброз, например, можно выявить у плода с помощью ультразвука, ищущего эхогенный кишечник, то есть тот, который на сканировании выглядит ярче, чем обычно2. Это не надежный тест, так как эхогенный кишечник может присутствовать у совершенно здорового плода. В этом случае очень важно генетическое тестирование родителей, когда фенотипический аспект может иметь чрезмерное влияние на расчет вероятности. В случае плода с эхогенным кишечником, у матери, которая прошла тестирование и известно, что она является носителем МВ, апостериорная вероятность того, что плод действительно болен, очень высока (0,64). Однако, как только отец дал отрицательный результат на МВ, апостериорная вероятность значительно снижается (до 0,16).^[23]

Расчет факторов риска - мощный инструмент в генетическом консультировании и репродуктивном планировании, но его нельзя рассматривать как единственный важный фактор, который следует учитывать. Как указано выше, неполное тестирование может дать ложно высокую вероятность статуса носителя, а тестирование может быть недоступным с финансовой точки зрения или невозможным, когда родитель отсутствует.

Смотрите также

• Индуктивная вероятность
• Квантовый байесовство
• Почему большинство опубликованных результатов исследований ложны

Примечания

Рекомендации

дальнейшее чтение

• Грунау, Ганс-Кристоф (24 января 2014 г.). "Предисловие к выпуску 3 / 4-2013". Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. 115 (3–4): 127–128. Дои:10.1365 / s13291-013-0077-z.
• Гельман, А., Карлин, Дж. Б., Стерн, Х.С. и Рубин, Д. Б. (2003), «Байесовский анализ данных», второе издание, CRC Press.
• Гринстед К.М. и Снелл Дж. Л. (1997), "Введение в вероятность (2-е издание)", Американское математическое общество (доступен бесплатный PDF-файл) [1].
• «Формула Байеса», Энциклопедия математики, EMS Press, 2001 [1994]
• МакГрейн, С.Б. (2011). Теория, которая не умрет: как правило Байеса взломало код загадки, выследило российские подводные лодки и вышло победителем из двух столетий противоречий. Издательство Йельского университета. ISBN  978-0-300-18822-6.
• Лаплас, Пьер Симон (1986). «Воспоминание о вероятности причин событий». Статистическая наука. 1 (3): 364–378. Дои:10.1214 / сс / 1177013621. JSTOR  2245476.
• Ли, Питер М. (2012), «Байесовская статистика: введение», 4-е издание. Вайли. ISBN  978-1-118-33257-3.
• Пуга Дж. Л., Кшивинский М., Альтман Н. (31 марта 2015 г.). «Теорема Байеса». Методы природы. 12 (4): 277–278. Дои:10.1038 / nmeth.3335. PMID  26005726.
• Розенталь, Джеффри С. (2005), «Удар молнии: любопытный мир вероятностей». HarperCollins. (Гранта, 2008. ISBN  9781862079960).
• Стиглер, Стивен М. (август 1986 г.). "Воспоминания Лапласа об обратной вероятности 1774 года". Статистическая наука. 1 (3): 359–363. Дои:10.1214 / сс / 1177013620.
• Stone, СП (2013), скачать главу 1 книги «Правило Байеса: Учебное введение в байесовский анализ», Sebtel Press, Англия.
• Байесовское мышление для умных людей, Введение и учебное пособие по использованию теоремы Байеса в статистике и когнитивной науке.
• Моррис, Дэн (2016), Прочтите первые 6 глав бесплатно от "Примеры теорем Байеса: визуальное введение для начинающих "Синяя ветряная мельница ISBN  978-1549761744. Краткое руководство о том, как понять сценарии проблем и найти P (B), P (A) и P (B | A).

внешняя ссылка

• Теорема Байеса на Британская энциклопедия
• Теория, которая не умрет, Шэрон Берч МакГрейн Обзор книги New York Times Джон Аллен Паулос 5 августа 2011 г.
• Визуальное объяснение Байеса с помощью деревьев (видео)
• Визуальное объяснение частотной интерпретации Байеса (видео)
• Самые ранние известные варианты использования некоторых слов математики (B). Содержит истоки «байесовской», «теоремы Байеса», «байесовской оценки / риска / решения», «эмпирического байесовского анализа» и «байесовского фактора».
• Вайсштейн, Эрик В. «Теорема Байеса». MathWorld.
• Теорема Байеса в PlanetMath.
• Теорема Байеса и глупость предсказаний
• Учебник по вероятности и теореме Байеса, разработанный для студентов-психологов Оксфордского университета.
• Интуитивное объяснение теоремы Байеса Элиезера С. Юдковского
• Онлайн-демонстратор субъективной теоремы Байеса