Фактор кредитной конверсии - Credit conversion factor

Банковское регулирование и стандарты
Фон
Компонент 1: Нормативный капитал
Компонент 2: Надзорный контроль
Компонент 3: Раскрытие информации о рынке
Деловой и экономический портал

В коэффициент конверсии кредита (CCF) - коэффициент в области кредитный рейтинг. Это соотношение между дополнительной суммой кредита, используемой в будущем, и суммой, которая может быть востребована.[1]

Фон

Ключевыми переменными для оценки (кредитного) риска являются: вероятность дефолта (PD), то убыток при дефолте (LGD) и экспозиция по умолчанию (EAD). Коэффициент кредитной конверсии рассчитывает сумму бесплатной кредитной линии и других забалансовый сделки (за исключением деривативов) на сумму EAD[2] и является неотъемлемой частью европейского банковского регулирования, поскольку Базельские соглашения II. По забалансовому продукту банк обязан предоставить деньги должник как только возникнет необходимость. Для расчета суммы потери денег в случае дефолт, принято взвешивать сумму будущих обязательств с теми, которые в принципе могут быть выполнены.

Пример

Предположим, вам разрешено получить кредит в размере 1000 евро, из которых 200 евро вы уже получили в своем банке в прошлом месяце. Другими словами, вы все еще можете получить 800 евро в текущем месяце. Если вы сегодня получите еще один кредит в 500 евро, CCF будет равен 500 евро, разделенным на 800 евро, что составляет 62,5%.

Критика

Возможный недостаток CCF заключается в том, что он смотрит назад (обычно на период в 12 месяцев), что может не подходить для оценки EAD в данный момент.[3]

Рекомендации

  1. ^ «Оценка убытков». Служба оценки RSU. Получено 14 декабря 2018.
  2. ^ «Расчет коэффициента конверсии кредита (CCF)». help.sap.com. SAP SE. Получено 14 декабря 2018.
  3. ^ Таплин, Росс; То, Хыонг Минь; Хи, Джаррад (2007). «Моделирование риска дефолта, коэффициенты конвертации кредита и Базельское соглашение II». Журнал кредитных рисков. 3 (2): 75–84. Дои:10.21314 / JCR.2007.064. Получено 14 декабря 2018.

внешняя ссылка