Неравенство Марцинкевича – Зигмунда - Википедия - Marcinkiewicz–Zygmund inequality

В математика, то Неравенство Марцинкевича – Зигмунда, названный в честь Юзеф Марцинкевич и Антони Зигмунд, дает отношения между моменты коллекции независимые случайные величины. Это обобщение правила для суммы отклонения независимых случайных величин до моментов произвольного порядка. Это частный случай Неравенство Буркхолдера-Дэвиса-Ганди в случае мартингалов с дискретным временем.

Формулировка неравенства

Теорема ^[1][2] Если ${ displaystyle textstyle X_ {i}}$, ${ displaystyle textstyle i = 1, ldots, n}$, - независимые случайные величины такие, что ${ displaystyle textstyle E left (X_ {i} right) = 0}$ и ${ displaystyle textstyle E left ( left vert X_ {i} right vert ^ {p} right) <+ infty}$, ${ displaystyle textstyle 1 leq p <+ infty}$, тогда

${ displaystyle A_ {p} E left ( left ( sum _ {i = 1} ^ {n} left vert X_ {i} right vert ^ {2} right) _ {} ^ { p / 2} right) leq E left ( left vert sum _ {i = 1} ^ {n} X_ {i} right vert ^ {p} right) leq B_ {p} E left ( left ( sum _ {i = 1} ^ {n} left vert X_ {i} right vert ^ {2} right) _ {} ^ {p / 2} right) }$

куда ${ displaystyle textstyle A_ {p}}$ и ${ displaystyle textstyle B_ {p}}$ положительные константы, зависящие только от ${ displaystyle textstyle p}$ а не на основное распределение задействованных случайных величин.

Случай второго порядка

В случае ${ displaystyle textstyle p = 2}$, неравенство выполняется с ${ displaystyle textstyle A_ {2} = B_ {2} = 1}$, и оно сводится к правилу суммы дисперсий независимых случайных величин с нулевым средним, известному из элементарной статистики: если ${ displaystyle textstyle E left (X_ {i} right) = 0}$ и ${ displaystyle textstyle E left ( left vert X_ {i} right vert ^ {2} right) <+ infty}$, тогда

${ displaystyle mathrm {Var} left ( sum _ {i = 1} ^ {n} X_ {i} right) = E left ( left vert sum _ {i = 1} ^ {n } X_ {i} right vert ^ {2} right) = sum _ {i = 1} ^ {n} sum _ {j = 1} ^ {n} E left (X_ {i} { overline {X}} _ {j} right) = sum _ {i = 1} ^ {n} E left ( left vert X_ {i} right vert ^ {2} right) = sum _ {i = 1} ^ {n} mathrm {Var} left (X_ {i} right).}$

Смотрите также

Несколько подобных неравенств моментов известны как Неравенство Хинчина и Неравенства Розенталя, а также есть расширения на более общие симметричные статистика независимых случайных величин.^[3]

Примечания