Критика эконометрики - Criticisms of econometrics

Было много критика эконометрики ' полезность как дисциплина и широко распространенные методологические недостатки в практике эконометрического моделирования.

Трудности в спецификации модели

Как и другие формы статистического анализа, плохо определенные эконометрические модели могут показать ложная корреляция где две переменные коррелированы, но причинно не связаны. Экономист Рональд Коуз широко сообщается, что "если вы будете пытать данные достаточно долго, они признаются".[1] Макклоски утверждает, что в опубликованных эконометрических работах экономисты, как правило, чрезмерно полагаются на статистические методы и часто не используют экономические аргументы для включения или исключения переменных.[2]

Экономические переменные нелегко выделить для экспериментальной проверки, но Эдвард Лимер утверждает, что нет существенной разницы между эконометрическим анализом и рандомизированные испытания или же контролируемые испытания при условии разумного использования статистических методов устраняются эффекты коллинеарности между переменными.[3]

Экономисты часто сталкиваются с большим количеством зачастую коллинеарных потенциальных объясняющих переменных, поэтому предвзятость исследователя играет важную роль при их выборе. Лимер утверждает, что экономисты могут смягчить это, выполнив статистические тесты с различными указанными моделями и отбросив любые выводы, которые оказываются «хрупкими», заключая, что «профессионалы ... должным образом не верят, пока не будет продемонстрировано, что вывод достаточно нечувствителен к выбору. предположений ».[4] Однако, как сказал Сала-и-Мартин[5] Как показано, часто бывает так, что вы можете указать две модели, предполагающие противоположную связь между двумя переменными. Роберт Гольдфарб назвал это явление феноменом «возникающего непокорного результата».[6]

Критика Лукаса

Основная статья: Критика Лукаса

Роберт Лукас критиковал использование чрезмерно упрощенных эконометрических моделей макроэкономики для прогнозирования последствий экономическая политика, утверждая, что структурные отношения, наблюдаемые в исторических моделях, нарушаются, если лица, принимающие решения, корректируют свои предпочтения, чтобы отразить изменения в политике. Лукас утверждал, что политические выводы, сделанные из современных крупномасштабные макроэконометрические модели были недействительны, поскольку экономические субъекты меняли свои ожидания в отношении будущего и соответствующим образом корректировали свое поведение.

Лукас утверждал, что хорошая макроэконометрическая модель должна включать микрооснования для моделирования последствий изменения политики с помощью уравнений, представляющих экономические представительские агенты реагирование на экономические изменения на основе рациональные ожидания о будущем; подразумевая, что их модель поведения может быть совершенно иной, если изменится экономическая политика.

Современные сложные эконометрические модели, как правило, разрабатываются с учетом критики Лукаса и рациональных ожиданий, но Роберт Солоу утверждал, что некоторые из этих современных динамическое стохастическое общее равновесие модели были не лучше, поскольку сделанные ими допущения об экономическом поведении на микроуровне были «в целом фальшивыми».[7]

Другая основная критика

Рассматривая в первую очередь макроэкономику, Лоуренс Саммерс подверг критике эконометрический формализм, утверждая, что «эмпирические факты, в которых мы наиболее уверены и которые обеспечивают наиболее надежную основу теории, - это те, для восприятия которых требуется наименее сложный статистический анализ». Он смотрит на два высоко оцененных макроэконометрических исследования (Хансен & Синглтон (1982, 1983) и Бернанке (1986)) и утверждает, что, хотя обе они блестяще используют эконометрические методы, обе статьи на самом деле не доказывают ничего, на чем может основываться теория будущего. Отмечая, что в естественных науках «исследователи спешат проверить обоснованность заявлений конкурирующих лабораторий, а затем опираются на них», Саммерс указывает, что в экономике такое случается редко, что для него является результатом того, что « результаты [эконометрических исследований] редко являются важным вкладом в создание теории или эволюцию профессионального мнения в целом ». К Саммерсу:[8]

Успешные эмпирические исследования характеризовались попытками измерить силу ассоциаций, а не оценивать структурные параметры, словесными характеристиками того, как могут действовать причинные отношения, а не явными математическими моделями, и умелым использованием тщательно подобранных естественных экспериментов, а не сложных статистических методов для добиться идентификации.

Критика австрийской школы

Текущий день Австрийская школа экономики обычно отвергает эконометрику, утверждая, что исторические математические данные, использованные для создания эконометрических моделей, представляют прошлое поведение, которое может измениться в будущем, и неэффективны для выявления причинно-следственных связей. В этом они по-прежнему считают, что математика и статистические методы в большинстве своем не подходят для изучения социальных наук.[9]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Гордон Таллок, "Комментарий к книге Дэниела Кляйна« Призыв к экономистам, которые отстаивают свободу »», Восточный экономический журнал, Весна 2001 г., примечание 2 (Текст: «Как говорит Рональд Коуз,« если вы будете мучить данные достаточно долго, они признаются ».» Примечание: «Я слышал, как он говорил это несколько раз. Насколько я знаю, он никогда не публиковал Это.")
  2. ^ Макклоски, Д.Н. (май 1985 г.). «Функция потерь была потеряна: риторика тестов значимости» (PDF). Американский экономический обзор. 75 (2): 201–205.
  3. ^ Лимер, Эдвард (март 1983). «Давайте устраним аферы из эконометрики». Американский экономический обзор. 73 (1): 31–43. JSTOR  1803924.
  4. ^ Лимер, Эдвард (март 1983). «Давайте устраним аферы из эконометрики». Американский экономический обзор. 73 (1): 31–43. JSTOR  1803924.
  5. ^ Сала-и-Мартин, Ксавье X (ноябрь 1997 г.). «Я только что провёл четыре миллиона регрессий». Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  6. ^ Гольдфарб, Роберт С. (декабрь 1997 г.). «Сейчас вы это видите, а теперь нет: появление противоположных результатов в экономике». Журнал экономической методологии. 4 (2): 221–244. Дои:10.1080/13501789700000016. ISSN  1350–178X.
  7. ^ Солоу, Р. (2010) «Создание экономической науки для реального мира» В архиве 4 февраля 2011 г. Wayback Machine, Подготовленное заявление Роберта Солоу, почетного профессора Массачусетского технологического института, перед комитетом Палаты представителей по науке и технологиям, Подкомитетом по расследованиям и надзору: 20 июля 2010 г.
  8. ^ Саммерс, Лоуренс (Июнь 1991 г.). «Научная иллюзия в эмпирической макроэкономике». Скандинавский журнал экономики. 93 (2): 129–148. JSTOR  3440321.
  9. ^ Гаррисон, Роджер - в книге «Значение Людвига фон Мизеса: вклад в экономику, социологию, эпистемологию и политическую философию», под ред. Herbener, стр. 102-117. «Мизес и его методы»