Экономическая модель - Википедия - Economic model

Схема Модель IS / LM

В экономика, а модель это теоретический конструкция, представляющая экономический процессы набором переменные и набор логичный и / или количественные отношения между ними. Экономический модель упрощенный, часто математический, фреймворк, предназначенный для иллюстрации сложных процессов. Часто экономические модели постулируют структурные параметры.^[1] Модель может иметь разные экзогенные переменные, и эти переменные могут изменяться, создавая различные реакции со стороны экономических переменных. Методологическое использование моделей включает исследование, теоретизацию и сопоставление теорий с миром.^[2]

Обзор

В общем, экономические модели выполняют две функции: во-первых, как упрощение и абстрагирование наблюдаемых данных, а во-вторых, как средство выбора данных на основе парадигма из эконометрический изучать.

Упрощение особенно важен для экономики с учетом огромных сложность экономических процессов.^[3] Эту сложность можно объяснить разнообразием факторов, определяющих экономическую активность; эти факторы включают: индивидуальные и кооператив процессы принятия решений, ресурс ограничения, относящийся к окружающей среде и географический ограничения, институциональный и законный требования и чисто случайный колебания. Следовательно, экономисты должны сделать обоснованный выбор, какие переменные и какие отношения между этими переменными важны и какие способы анализа и представления этой информации являются полезными.

Выбор важно, потому что природа экономической модели часто определяет, какие факты будут рассматриваться и как они будут компилироваться. Например, инфляция является общей экономической концепцией, но для измерения инфляции требуется модель поведения, чтобы экономист мог различать изменения относительных цен и изменения цен, которые следует отнести к инфляции.

Помимо своих профессиональных академический Интерес, использование моделей включает:

• Прогнозирование экономическая деятельность таким образом, чтобы выводы были логически связаны с предположениями;
• Предложение экономическая политика изменить будущую экономическую деятельность;
• Представление аргументированных аргументов для политического обоснования экономической политики на национальном уровне, объяснения и влияния Компания стратегии на уровне фирмы или дать разумный совет для принятия экономических решений домохозяйством на уровне домохозяйства.
• Планирование и распределение, в случае централизованно планируется экономии, и в меньшем масштабе в логистика и управление из предприятия.
• В финансы, прогнозные модели используются с 1980-х годов для торговля (вложение и спекуляция ). Например, развивающийся рынок облигации часто торговались на основе экономических моделей, предсказывающих рост развивающаяся страна выдача их. С 1990-х годов многие долгосрочные управление рисками модели включают экономические взаимосвязи между смоделированными переменными в попытке обнаружить сценарии будущего с высокой степенью подверженности риску (часто с помощью Метод Монте-Карло ).

Модель устанавливает аргументированная основа для применения логики и математика которые можно независимо обсуждать и тестировать, а также применять в различных случаях. Политика и аргументы, основанные на экономических моделях, имеют четкую основу для обоснованности, а именно: срок действия поддерживающей модели.

Текущие экономические модели не претендуют на теории всего экономического; любые такие претензии будут немедленно пресечены вычислительный неосуществимость и неполнота или отсутствие теорий различных типов экономического поведения. Следовательно, выводы, сделанные на основе моделей, будут приблизительным отображением экономических фактов. Однако правильно построенные модели могут удалить лишнюю информацию и выделить полезные приближения ключевых отношений. Таким образом можно понять больше о рассматриваемых отношениях, чем пытаться понять весь экономический процесс.

Детали построения модели зависят от типа модели и ее применения, но можно выделить общий процесс. Как правило, любой процесс моделирования состоит из двух этапов: создание модели, затем проверка модели на точность (иногда называемая диагностикой). Этап диагностики важен, потому что модель полезна только в той степени, в которой она точно отражает отношения, которые она призвана описать. Создание и диагностика модели часто представляет собой итеративный процесс, в котором модель модифицируется (и, надеюсь, улучшается) с каждой итерацией диагностики и повторной спецификации. После того, как удовлетворительная модель найдена, ее следует дважды проверить, применив ее к другому набору данных.

Типы моделей

В зависимости от того, все ли переменные модели детерминированы, экономические модели можно классифицировать как стохастический или нестохастические модели; в зависимости от того, являются ли все переменные количественными, экономические модели классифицируются как модели с дискретным или непрерывным выбором; в зависимости от предназначения / функции модели ее можно классифицировать как количественную или качественную; в зависимости от области применения модели ее можно классифицировать как модель общего равновесия, модель частичного равновесия или даже модель неравновесия; в соответствии с характеристиками экономического агента модели можно разделить на модели рационального агента, модели репрезентативного агента и т. д.

• Стохастические модели сформулированы с использованием случайные процессы. Они моделируют экономически наблюдаемые значения с течением времени. Большинство эконометрика основан на статистика сформулировать и проверить гипотезы об этих процессах или оцените параметры для них. Широко используемый класс простых эконометрических моделей для ведения переговоров, популяризированный Тинберген и позже Wold находятся авторегрессия модели, в которых стохастический процесс удовлетворяет некоторой связи между текущими и прошлыми значениями. Примеры таких модели авторегрессионного скользящего среднего и связанные с ними, такие как авторегрессионная условная гетероскедастичность (ARCH) и ГАРЧ модели для моделирования гетероскедастичность.
• Нестохастические модели может быть чисто качественным (например, касающимся теория социального выбора ) или количественный (включая рационализацию финансовых переменных, например, с гиперболические координаты, и / или определенные формы функциональные отношения между переменными). В некоторых случаях экономические прогнозы при совпадении модели просто утверждают направление движения экономических переменных, и поэтому функциональные отношения используются только стоически в качественном смысле: например, если цена элемента увеличивается, то требовать для этого элемента будет уменьшаться. Для таких моделей экономисты часто используют двумерные графики вместо функций.
• Качественные модели - хотя почти все экономические модели включают ту или иную форму математического или количественного анализа, иногда используются качественные модели. Один пример - качественный планирование сценария в котором разыгрываются возможные будущие события. Другой пример - нечисловой анализ дерева решений. Качественные модели часто страдают от недостатка точности.

На более практическом уровне количественное моделирование применяется ко многим областям экономики, и несколько методологий развивались более или менее независимо друг от друга. В результате нет общей модели таксономия естественно доступно. Тем не менее, мы можем привести несколько примеров, которые иллюстрируют некоторые особенно важные моменты построения модели.

• An бухгалтерский учет модель основана на предпосылке, что для каждого кредит Существует списание средств. Более символично, модель бухгалтерского учета выражает некоторый принцип сохранения в форме

алгебраическая сумма притоков = стоки - источники

Этот принцип, безусловно, верен для Деньги и это основа для Национальный доход бухгалтерский учет. Бухгалтерские модели верны соглашение, то есть любой экспериментальный отказ их подтвердить, будет отнесен на мошенничество, арифметическая ошибка или постороннее вливание (или уничтожение) денежных средств, которые мы интерпретируем как показывающие, что эксперимент был проведен ненадлежащим образом.

• Модели оптимальности и ограниченной оптимизации - другие примеры количественных моделей основаны на таких принципах, как выгода или же максимизация полезности. Пример такой модели дается сравнительная статика из налогообложение о фирме, максимизирующей прибыль. Прибыль фирмы определяется выражением

${ displaystyle pi (x, t) = xp (x) -C (x) -tx quad}$

куда ${ displaystyle p (x)}$ цена, которой обладает товар на рынке, если он поставляется по ставке ${ displaystyle x}$, ${ displaystyle xp (x)}$ это доход, полученный от продажи продукта, ${ Displaystyle C (х)}$ стоимость доставки товара к рынок по оценке ${ displaystyle x}$, и ${ displaystyle t}$ - налог, который фирма должна платить за единицу проданного продукта.

В максимизация прибыли предположение гласит, что фирма будет производить при норме выпуска Икс если эта ставка максимизирует прибыль фирмы. С помощью дифференциальное исчисление мы можем получить условия на Икс при котором это выполняется. Условие максимизации первого порядка для Икс является

${ displaystyle { frac { partial pi (x, t)} { partial x}} = { frac { partial (xp (x) -C (x))} { partial x}} - t = 0}$

Касательно Икс как неявно определенная функция т этим уравнением (см. теорема о неявной функции ), можно сделать вывод, что производная из Икс относительно т имеет тот же знак, что и

${ displaystyle { frac { partial ^ {2} (xp (x) -C (x))} { partial ^ {2} x}} = { partial ^ {2} pi (x, t) over partial x ^ {2}},}$

что отрицательно, если условия второго порядка для локальный максимум довольны.

Таким образом, модель максимизации прибыли кое-что предсказывает о влиянии налогообложения на выпуск, а именно о том, что выпуск уменьшается с увеличением налогообложения. Если прогнозы модели терпят неудачу, мы заключаем, что гипотеза максимизации прибыли была ложной; это должно привести к альтернативным теориям фирмы, например, основанным на ограниченная рациональность.

Заимствуя понятие, по-видимому, впервые использованное в экономике Пол Самуэльсон, эта модель налогообложения и прогнозируемая зависимость выпуска от налоговой ставки иллюстрируют функционально значимая теорема; это то, что требует некоторого экономически значимого предположения, которое фальсифицируемый при определенных условиях.

• Агрегатные модели. Макроэкономика необходимо иметь дело с совокупными количествами, такими как выход, то уровень цены, то процентная ставка и так далее. Теперь реальный выход на самом деле вектор из товары и Сервисы, например, автомобили, пассажирские самолеты, компьютеры, продукты питания, секретарские услуги, услуги по ремонту дома и т. д. цена - вектор индивидуальных цен на товары и услуги. На практике используются модели, в которых сохраняется векторный характер величин, например Леонтьев модели ввода-вывода такого рода. Однако, по большей части, с этими моделями труднее работать в вычислительном отношении и их труднее использовать в качестве инструментов для качественный анализ. По этой причине, макроэкономические модели обычно объединяют различные переменные в одну величину, такую ​​как выход или же цена. Более того, количественные отношения между этими агрегированными переменными часто являются частью важных макроэкономических теорий. Этот процесс агрегирования и функциональной зависимости между различными агрегатами обычно интерпретируется статистически и подтверждается эконометрика. Например, один ингредиент Кейнсианская модель представляет собой функциональную связь между потреблением и национальным доходом: C = C (Y). Эта связь играет важную роль в кейнсианском анализе.

Проблемы с экономическими моделями

Большинство экономических моделей основаны на ряде предположений, которые не совсем реалистичны. Например, часто предполагается, что агенты имеют точную информацию, а рынки часто работают без трений. Или модель может опускать вопросы, которые важны для рассматриваемого вопроса, например внешние эффекты. Поэтому любой анализ результатов экономической модели должен учитывать степень, в которой эти результаты могут быть скомпрометированы неточностями в этих предположениях, и появилось большое количество литературы, обсуждающей проблемы с экономическими моделями или, по крайней мере, утверждая, что их результаты ненадежны.

История

Одна из основных проблем, решаемых с помощью экономических моделей, - это понимание экономического роста. Ранняя попытка предоставить технику подхода к этому была предпринята французами. физиократический школа в восемнадцатом веке. Среди этих экономистов Франсуа Кенэ был известен прежде всего его разработкой и использованием таблиц, которые он назвал Tableaux économiques. Эти таблицы фактически интерпретировались в более современной терминологии как модель Леонтьева, см. Ссылку Филлипса ниже.

На протяжении всего XVIII века (то есть задолго до основания современной политической экономии, условно отмеченной автором Адама Смита 1776 г. Богатство народов ) простые вероятностные модели были использованы для понимания экономики страхование. Это была естественная экстраполяция теории играть в азартные игры, и сыграл важную роль как в развитии теория вероятности себя и в развитии актуарная наука. Многие гиганты 18 века математика внес свой вклад в эту область. Около 1730 г. De Moivre рассмотрел некоторые из этих проблем в 3-м издании Доктрина шансов. Еще раньше (1709 г.) Николя Бернулли изучает проблемы, связанные со сбережениями и интересом к Ars Conjectandi. В 1730 г. Даниэль Бернулли изучал "моральную вероятность" в своей книге Mensura Sortis, где он представил то, что сегодня назвали бы «логарифмической полезностью денег», и применил это к проблемам азартных игр и страхования, включая решение парадоксальной Петербургская проблема. Все эти события были резюмированы Лаплас в его Аналитическая теория вероятностей (1812 г.). Понятно, что к тому времени Давид Рикардо у него было много устоявшейся математики, на которой он мог рисовать.

Тесты макроэкономических прогнозов

В конце 1980-х гг. Институт Брукингса сравнил 12 ведущих макроэкономические модели доступно в то время. Они сравнили прогнозы моделей относительно того, как экономика отреагирует на конкретные экономические шоки (позволяя моделям контролировать всю изменчивость в реальном мире; это была проверка модели против модели, а не проверка фактического результата). Хотя модели упрощали мир и исходили из стабильных, известных общих параметров, различные модели давали существенно разные ответы. Например, при расчете воздействия денежный ослабление выпуска некоторые модели оценили изменение в 3% ВВП через год, и один почти не дал сдачи, а остальные распределялись между ними.^[4]

Частично в результате таких экспериментов современные центральные банкиры больше не имеют такой большой уверенности в возможности «точной настройки» экономики, как в 1960-х и начале 1970-х годов. Современные политики склонны использовать менее активный подход, явно потому, что им не хватает уверенности в том, что их модели действительно предсказывают, куда пойдет экономика или какое влияние на нее окажет какой-либо шок. Новый, более скромный подход видит опасность в драматических изменениях политики, основанных на прогнозах моделей, из-за ряда практических и теоретических ограничений в текущих макроэкономических моделях; помимо теоретических подводных камней, (вышеперечисленное ) некоторые проблемы, характерные для агрегированного моделирования:

• Ограничения в построении моделей вызваны трудностями в понимании основных механизмов реальной экономики. (Отсюда обилие отдельных моделей.)
• Закон непреднамеренные последствия, по элементам реальной экономики, еще не включенным в модель.
• В отставание во времени как в получении данных, так и в реакции экономических переменных на попытки политиков «направлять» их (в основном через денежный политики) в том направлении, в котором они хотят двигаться. Милтон Фридман активно утверждал, что эти задержки настолько велики и непредсказуемо изменчивы, что эффективное управление макроэкономикой невозможно.
• Сложность правильного указания всех параметров (через эконометрический измерения), даже если структурная модель и данные были идеальными.
• Тот факт, что все отношения и коэффициенты модели являются стохастическими, так что член ошибки становится очень быстро, а доступный снимок входных параметров уже устарел.
• Современные экономические модели включают реакцию общества и рынка на действия политика (через теория игры ), и эта обратная связь включена в современные модели (после рациональные ожидания революция и Роберт Лукас младший с Критика Лукаса не-микрооснованный модели). Если реакция на действия лица, принимающего решение (и его авторитет ) должны быть включены в модель, тогда становится намного труднее влиять на некоторые из моделируемых переменных.

Сравнение с моделями в других науках

Комплексные системы специалист и математик Дэвид Оррелл написал по этому поводу в своей книге Стрела Аполлона и объяснил, что погода, здоровье человека и экономика используют аналогичные методы прогнозирования (математические модели). Их системы - атмосфера, человеческое тело и экономика - также имеют схожие уровни сложности. Он обнаружил, что прогнозы терпят неудачу, потому что модели страдают от двух проблем: (i) они не могут охватить все детали базовой системы, поэтому полагаются на приближенные уравнения; (ii) они чувствительны к небольшим изменениям точной формы этих уравнений. Это связано с тем, что сложные системы, такие как экономика или климат, состоят из тонкого баланса противоположных сил, поэтому небольшой дисбаланс в их представлении имеет большие последствия. Таким образом, прогнозы таких вещей, как экономический спад, все еще очень неточны, несмотря на использование огромных моделей, работающих на быстрых компьютерах.^[5]Видеть Необоснованная неэффективность математики # Экономика и финансы.

Влияние детерминированного хаоса на экономические модели

Экономическое и метеорологическое моделирование может иметь общий фундаментальный предел их предсказательной способности: хаос. Хотя современные математические работы по хаотические системы началось в 1970-х, опасность хаоса была идентифицирована и определена в Econometrica еще в 1958 г .:

«Хорошее теоретизирование в значительной степени состоит в том, чтобы избегать предположений ... (со свойством) .... небольшое изменение в том, что предполагается, серьезно повлияет на выводы».

(Уильям Баумоль, Econometrica, 26 видеть: Экономика на грани хаоса ).

Легко разработать экономические модели, чувствительные к эффекты бабочки чувствительности к начальным условиям.^[6][7]

Тем не менее эконометрический Программа исследования для определения того, какие переменные являются хаотическими (если таковые имеются), в основном пришла к выводу, что агрегированные макроэкономические переменные, вероятно, не ведут себя хаотично. Это будет означать, что уточнения моделей могут в конечном итоге дать надежные долгосрочные прогнозы. Однако обоснованность этого вывода породила две проблемы:

• 2004 г. Филип Мировски бросил вызов этой точке зрения и тем, кто ее придерживается, заявив, что хаос в экономике страдает от предвзятого "крестового похода" против него неоклассическая экономика чтобы сохранить свои математические модели.
• Переменные в финансы вполне может быть подвержен хаосу. Также в 2004 г. Кентерберийский университет изучать Экономика на грани хаоса делает вывод, что после удаления шума из S&P 500 возвращается, свидетельство детерминированный хаос является найденный.

Совсем недавно хаос (или эффект бабочки) был признан менее значимым, чем считалось ранее, для объяснения ошибок прогнозирования. Скорее, предсказательная сила экономики и метеорологии будет в основном ограничена самими моделями и характером лежащих в их основе систем (см. Сравнение с моделями в других науках над).

Критика высокомерия при планировании

Ключевое направление свободный рынок экономическое мышление заключается в том, что рынок невидимая рука ведет экономику к процветанию более эффективно, чем центральное планирование используя экономическую модель. Одна причина, подчеркнутая Фридрих Хайек, это утверждение, что многие из истинных сил, формирующих экономику, никогда не могут быть объединены в одном плане. Это аргумент, который нельзя сформулировать с помощью традиционной (математической) экономической модели, поскольку в ней говорится, что существуют критические системные элементы, которые всегда будут опускаться при любом нисходящем анализе экономики.^[8]

Примеры экономических моделей

• Модель Кобба – Дугласа производства
• Модель Солоу – Лебедя экономического роста
• Модель островов Лукас денежной массы
• Модель Хекшера – Олина международной торговли
• Модель Блэка – Шоулза ценообразования опционов
• Модель AD – AS макроэкономическая модель совокупного спроса и предложения
• Модель IS – LM взаимосвязь между процентными ставками и рынками активов
• Модель Рэмси – Касса – Купманса экономического роста

Смотрите также

• Экономическая методология
• Вычислительная экономика
• Вычислительная экономика на основе агентов
• Эндогенность
• Финансовая модель

Примечания

Рекомендации

• Баумоль, Уильям & Блиндер, Алан (1982), Экономика: принципы и политика (2-е изд.), Нью-Йорк: Харкорт Брейс Йованович, ISBN  0-15-518839-9.
• Колдуэлл, Брюс (1994), За пределами позитивизма: экономическая методология двадцатого века (Пересмотренное издание), Нью-Йорк: Рутледж, ISBN  0-415-10911-6.
• Холкомб, Р. (1989), Экономические модели и методология, Нью-Йорк: Greenwood Press, ISBN  0-313-26679-4. Определяет модель по аналогии с картами, идея заимствована у Баумоля и Блиндера. Обсуждает дедукцию в моделях и логический вывод одной модели из другой. В главе 9 сравнивается неоклассическая школа и Австрийская школа, в частности, в отношении опровержимости.
• Ланге, Оскар (1945), "Объем и метод экономики", Обзор экономических исследований, Обзор экономических исследований Ltd., 13 (1): 19–32, Дои:10.2307/2296113, JSTOR  2296113. Одно из самых ранних исследований по методологии экономики, анализирующее постулат рациональности.
• де Марчи, Н. Б. и Блауг, М. (1991), Оценка экономических теорий: исследования по методологии исследовательских программ, Брукфилд, VT: Эдвард Элгар, ISBN  1-85278-515-2. Серия эссе и статей, в которых анализируются вопросы о том, как (и могут ли) модели и теории в экономике проверяются эмпирически, и о текущем статусе позитивизма в экономике.
• Моришима, Мичио (1976), Экономическая теория современного общества, Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета, ISBN  0-521-21088-7. Подробное обсуждение многих количественных моделей, используемых в современной экономической теории. Также тщательное обсуждение агрегирования.
• Оррелл, Дэвид (2007), Стрела Аполлона: наука предсказаний и будущее всего, Торонто: Харпер Коллинз Канада, ISBN  0-00-200740-1.
• Филлипс, Альмарин (1955), "Экономическая таблица как простая модель Леонтьева", Ежеквартальный журнал экономики, MIT Press, 69 (1): 137–44, Дои:10.2307/1884854, JSTOR  1884854.
• Самуэльсон, Пол А. (1948), "Простая математика определения дохода", в Мецлер, Ллойд А. (ред.), Доходы, занятость и государственная политика; эссе в честь Элвина Хансена, Нью-Йорк: W. W. Norton.
• Самуэльсон, Пол А. (1983), Основы экономического анализа (Расширенная ред.), Кембридж: Издательство Гарвардского университета, ISBN  0-674-31301-1. Это классическая книга, в которой подробно обсуждается сравнительная статика в микроэкономике, хотя некоторые аспекты динамики изучаются так же, как и некоторые макроэкономические теории. Его не следует путать с популярным учебником Самуэльсона.
• Тинберген, янв. (1939), Статистическая проверка теорий делового цикла, Женева: Лига Наций.
• Уолш, Вивиан (1987), «Модели и теория», Новый Пэлгрейв: экономический словарь, 3, Нью-Йорк: Stockton Press, стр. 482–83, ISBN  0-935859-10-1.
• Уолд, Х. (1938), Исследование анализа стационарных временных рядов, Стокгольм: Альмквист и Виксель.
• Уолд, Х. и Джурин, Л. (1953), Анализ спроса: исследование в области эконометрики, Нью-Йорк: Wiley.

внешняя ссылка

• Р. Фригг и С. Хартманн, Модели в науке. Вступление в Стэнфордская энциклопедия философии.
• Х. Вариан Как построить модель в свободное время Автор делает несколько неожиданных предложений: ищите модель в реальном мире, а не в журналах. Посмотрите литературу позже, не раньше.
• Элмер Дж. Винс: Классическая и кейнсианская модель AD-AS - Интерактивная онлайн-модель канадской экономики.
• Экономическая подмодель ИФ [1]: Глобальная онлайн-модель
• Экономический аттрактор